新金瓶梅 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发        起式证券投资基金     基金管制东说念主：浦银安盛基金管制有限公司     基金托管东说念主：南京银行股份有限公司     送出日历：2025 年 3 月 31 日                             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   基金管制东说念主的董事会、董事保证本呈文所载良友不存在虚伪纪录、误导性论说或要紧遗漏， 并对其内容简直切性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律牵扯。今年度呈文也曾三分之二以 上落寞董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东说念主南京银行股份有限公司根据本基金合同王法，于 2025 年 3 月 28 日复核了本呈文 中的财务方针、净值表现、利润分拨情况、财务管帐呈文、投资组合呈文等内容，保证复核内容 不存在虚伪纪录、误导性论说或者要紧遗漏。   基金管制东说念主承诺以安分信用、辛勤尽责的原则管制和诓骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募阐述书过火更新。   本呈文期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 65 页                                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                                    第 3 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                                   第 4 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                                §2 基金简介 基金称号        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金 基金简称        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 基金主代码       013987 基金运作方式      契约型洞开式 基金合同顺利日     2021 年 12 月 9 日 基金管制东说念主       浦银安盛基金管制有限公司 基金托管东说念主       南京银行股份有限公司 呈文期末基金份     988，582，456.51 份 额总额 基金合同存续期     不依期 下属分级基金的基 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数 金简称                发起式 A                   发起式 C 下属分级基金的交 易代码 呈文期末下属分级 基金的份额总额 投资方针         本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得回与标的指数相似的总              酬谢，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化。 投资策略         本基金为被迫式指数基金，给与抽样复制法，主要以标的指数的成份券组成              为基础，概述辩论追踪效果、操格调险等成分构建投资组合，并根据本基金              金钱范围、日常申赎情况、市集流动性以及债券秉性、交易老例等情况，进              行优化，选拔合适的债券进行投资，以完结对标的指数的灵验追踪。              由于本基金金钱范围、日常申购赎回情况、市集流动性、债券交易秉性及交              易老例等成分的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重              和券种间将存在各别。在浅薄市集情况下，本基金力求完纯真值增长率与业              绩比拟基准之间的日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.35%，年追踪谬误不超              过 4%。如因指数编制王法或其他成分导致追踪偏离度和追踪谬误跳跃上述范              围，基金管制东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。              本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面对退市或违约风险，              且指数编制机构暂未作出调节的，基金管制东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原              则，履行里面决议步调后实时对干系成份券进行调节。 事迹比拟基准       CFETS 0-5 年期央企债券指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5% 风险收益特征       本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和              型基金和股票型基金。              本基金为指数型基金，主要给与抽样复制法追踪标的指数的表现，具有与标              的指数以及标的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。        面貌                      基金管制东说念主                     基金托管东说念主                                第 5 页 共 65 页                                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 称号                        浦银安盛基金管制有限公司                    南京银行股份有限公司            姓名             薛香                              王峰 信息表现            磋议电话           021-23212888                    021-24198808  负责东说念主            电子邮箱           compliance@py-axa.com           wangf@njcbtg.com 客户办事电话                    021-33079999 或 400-8828-999     95302 传真                        021-23212985                    025-86776189 注册地址                      中国（上海）摆脱贸易试验区滨                  南京市建邺区山河大街 88 号                           江正途 5189 号地下 1 层、地上 1                           层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7                           层 办公地址                      上海市浦东新区滨江正途 5189 号              南京市建邺区山河大街 88 号                           S2 座 1-7 层 邮政编码                      200127                          210019 法定代表东说念主                     张健                              谢宁 本基金采取的信息表现报纸称号                               《上海证券报》 登载基金年度呈文正文的管制东说念主互联网网址                          www.py-axa.com 基金年度呈文备置地点                                   基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公局势       面貌                   称号                                  办公地址                 毕马威华振管帐师事务所（特 管帐师事务所                                       北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层                 殊世俗合伙） 注册登记机构          浦银安盛基金管制有限公司                 上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层             §3 主要财务方针、基金净值表现及利润分拨情况                                                                      金额单元：东说念主民币元 .1                          浦银安盛                       浦银安盛                       浦银安盛 期      浦银安盛                         浦银安盛                          浦银安盛 间                    CFETS 0-5                    CFETS 0-5                   CFETS 0-5 数     CFETS 0-5 年                  CFETS 0-5 年                 CFETS 0-5 年                      年期央企债                        年期央企债                       年期央企债 据     期央企债券指                       期央企债券指                      期央企债券指 和                    券指数发起                        券指数发起                       券指数发起 指      数发起式 A                      数发起式 A                      数发起式 A                           式C                         式C                           式C 标 本 期 已     38，707，300.5                 27，068，772.2                75，905，644.6 实                1                            8                           7 现 收                                      第 6 页 共 65 页                                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 益 本 期     45，585，088.0                32，872，867.5                70，431，290.9 利                0                           4                           6 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均           4.07%        3.91%          3.08%        2.89%          2.22%        1.70% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额           4.24%        4.00%          3.15%        2.94%          1.93%        1.72% 净 值 增 长 率 .2 期 末 数 据                                     第 7 页 共 65 页                                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 和 指 标 期 末 可 供     21，440，702.4                21，160，923.0                23，877，190.3 分                5                           0                           2 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     1，008，153，12   10，284，671   1，068，920，60   10，202，377   1，268，314，83   10，169，991 资             4.55          .76           7.02          .81           1.06          .12 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计 期 末                                     第 8 页 共 65 页                                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 指 标 基 金 份 额 累 计           9.80%       9.09%           5.34%           4.89%           2.12%     1.90% 净 值 增 长 率 注：1、上述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后现实收益水平要 低于所列数字。 除干系用度和信用减值损失后的余额。 数。                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A                              份额净值增       事迹比拟           事迹比拟基                     份额净值      阶段                      长率步调差       基准收益           准收益率标           ①－③     ②－④                     增长率①                                 ②          率③             准差④     畴昔三个月            1.91%      0.06%           1.06%           0.04%   0.85%    0.02%     畴昔六个月            2.23%      0.05%           0.95%           0.04%   1.28%    0.01%     畴昔一年             4.24%      0.04%           2.03%           0.03%   2.21%    0.01%     畴昔三年             9.59%      0.04%           3.69%           0.03%   5.90%    0.01% 自基金合同顺利      起于今                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C                     份额净值     份额净值增       事迹比拟           事迹比拟基      阶段                                                                 ①－③     ②－④                     增长率①     长率步调差       基准收益           准收益率标                                     第 9 页 共 65 页                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                   ②        率③       准差④  畴昔三个月    1.86%   0.06%     1.06%     0.04%   0.80%   0.02%  畴昔六个月    2.09%   0.05%     0.95%     0.04%   1.14%   0.01%  畴昔一年     4.00%   0.04%     2.03%     0.03%   1.97%   0.01%  畴昔三年     8.89%   0.04%     3.69%     0.03%   5.20%   0.01% 自基金合同顺利   起于今      收益率变动的比拟                   第 10 页 共 65 页                              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文      比拟 注：本基金合同于 2021 年 12 月 9 日顺利，合同顺利当年按现实存续期规画，不按通盘天然年度 进行折算。                                                                    单元：东说念主民币元              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A          每 10 份基金     现款形势披发         再投资形势发         年度利润分拨    年度                                                                  备注          份额分成数          总额            放总额             共计    共计        0.6500                  1，013，843.35                  -              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C                             第 11 页 共 65 页                              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文           每 10 份基金     现款形势披发        再投资形势发     年度利润分拨    年度                                                             备注           份额分成数          总额           放总额         共计    共计         0.6000    600，000.00          -    600，000.00   -                          §4 管制东说念主呈文    浦银安盛基金管制有限公司（以下简称“浦银安盛”                          ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团金钱有限公司，公司总 部设在上海，注册老本为 120，000 万元东说念主民币，股东捏股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金召募、基金销售、金钱管制、境外证券投资管制和中国证监会许可的其他业务。    罢休 2024 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管制 107 只基金，即浦银安盛价值成长搀和型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛爽直生涯活泼确立搀和型证券投 资基金、浦银安盛红利精选搀和型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市集证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福 酬谢依期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛政策新兴产业搀和型证券投资基金、浦银安盛 6 个 月捏有期债券型证券投资基金、浦银安盛破钞升级活泼确立搀和型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市集基金、浦银安盛新经济结构活泼确立搀和型证券投资基金、浦银安盛盛世精选活泼配 置搀和型证券投资基金、浦银安盛增长能源活泼确立搀和型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵 活确立搀和型证券投资基金、浦银安盛贤明精选活泼确立搀和型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定 期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市集基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资 基金、浦银安盛日日鑫货币市集基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带 崛起活泼确立搀和型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通依期 洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选活泼确立搀和型证券投资基金、浦银 安盛安恒酬谢依期洞开搀和型证券投资基金、浦银安盛量化多策略活泼确立搀和型证券投资基金、 浦银安盛盛泽依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银 安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安 盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 民众智能科技股票型证券投资基金（QDII）                     、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛                             第 12 页 共 65 页                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 勤 3 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源搀和型证券投资基金、浦银 安盛上海算帐所高等第优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月依期洞开债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月依期洞开债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老方针一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）、浦 银安盛先进制造搀和型证券投资基金、浦银安盛盛智一年依期洞开债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛盛晖一年依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年依期洞开债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型洞开式指数证券投资基金、浦银安盛科技翻新优 选搀和型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型洞开式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月 依期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价 值精选搀和型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月依期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛普天 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月捏 有期搀和型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型洞开式指数证券投资基金集合基金、浦银安盛科技翻新一年依期洞开搀和型证券 投资基金、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 牵扯投资搀和型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年依期洞开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛平衡优选 6 个月捏有期搀和型 证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动捏有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年 捏有期搀和型基金中基金（FOF）                、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型洞开式指数证券投资基金、 浦银安盛安裕酬谢一年捏有期搀和型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型洞开式指 数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动捏有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公 司 30 交易型洞开式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型洞开式指数证 券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养 老方针一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛 品性优选搀和型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型洞开式指数证券投资基金集合基金、浦银 安盛兴荣稳健一年捏有期搀和型基金中基金（FOF）                        、浦银安盛泰和确立 6 个月捏有期搀和型基金 中基金（FOF）、浦银安盛安弘酬谢一年捏有期搀和型证券投资基金、浦银安盛稳健酬谢 6 个月捏 有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年依期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀 优选一年捏有期搀和型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型洞开式指数证券投资基金、 浦银安盛稳鑫 120 天滚动捏有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年依期洞开债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动捏有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普                      第 13 页 共 65 页                              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 旭 3 个月依期洞开债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选搀和型证券投资基金、浦银安盛中证 证券公司 30 交易型洞开式指数证券投资基金集合基金、浦银安盛安荣酬谢一年捏有期搀和型证券 投资基金、浦银安盛景气优选搀和型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月依期洞开债券型证券投 资基金、浦银安盛颐璇平衡养老方针三年捏有期搀和型基金中基金（FOF）                                  、浦银安盛普恒利率债 债券型证券投资基金、浦银安盛稳健富利 180 天捏有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天捏有期债券型证券投资基金、浦银安盛策略优选搀和型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债 券型证券投资基金、浦银安盛养老方针日历 2050 五年捏有期搀和型发起式基金中基金（FOF）、浦 银安盛高端装备搀和型发起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银 安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股搀和型证券投资基金、浦 银安盛中证 A500 交易型洞开式指数证券投资基金。   公司信息时期系统由信息时期基础设施系统以及干系业务应用系统组成。当前，公司设立有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，完结土产货双活互备。同期，在合肥他乡设立有灾备托 管机房，完结他乡备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房设立、辘集开荒、办事器设 备、监控开荒等基础设施，由公司信息时期部主导并遴聘专科的系统集成公司负责建成。公司业 务应用系统主要包括洞开式基金登记过户系统、直销系统、资金算帐系统、投资交易系统、估值 核算系统、网上交易系统、呼唤中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系 统等。这些系统主如若采购行业内熟悉、主流的专科系统提供商的产物设立而成，建成之后在业 务运作过程中根据公司业务的需要进行了干系的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升 级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均 由公司信息时期部负责日常的运维、管制，同期与第三方专科办事公司签订偶然期办事合同，由 其提供依期的巡检及特殊情况下的时期支捏运维办事。此外，公司自研开发团队建成了低代码的 数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等翻新时期为一体的 翻新研发平台以及出动平台等业务支捏应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未请托 办事机构代为办理伏击的、特定的信息时期系统开发、珍爱事项。   另外，本公司不错根据自身发展政策的需要，请托天赋邃密的基金办事机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。            任本基金的基金司理             （助理）期限            证券从 姓名   职务                                           阐述                               业年限            任职日历       离任日历 廉素   本基金   2023 年 2    -     12 年     廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。                            第 14 页 共 65 页                            浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 君    的基金   月 17 日                    2012 年 3 月至 2013 年 6 月在第一创业证券      司理                              股份有限公司任职稽核与风险管制岗；2013                                      年 7 月至 2017 年 11 月在郑州银行股份有限                                      公司金融市集部，担任投资交易岗。2017                                      年 11 月加盟浦银安盛基金管制有限公司，                                      资部任职货币基金基金司理助理，当今固定                                      收益投资部担任固定收益类基金司理。2019                                      年 3 月起担任浦银安盛货币市集证券投资                                      基金以及浦银安盛日日鑫货币市集基金基                                      金司理。2021 年 10 月起担任浦银安盛双月                                      鑫 60 天滚动捏有短债债券型证券投资基金                                      基金司理。2022 年 9 月起担任浦银安盛中                                      证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基                                      金基金司理。2022 年 11 月起担任浦银安盛                                      季季盈 90 天滚动捏有中短债债券型证券投                                      资基金基金司理。2023 年 2 月起担任浦银                                      安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证                                      券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券                                      投资基金及浦银安盛上海算帐所高等第优                                      选短期融资券指数证券投资基金的基金经                                      理。                                      张蕴文女士，澳洲科廷大学金融学硕士。                                      州分行及瑞穗银行总行金融市集部担任资                                      金交易员。2014 年 11 月至 2016 年 12 月在                                      东方证券股份有限公司资金管制总部担任                                      流动性金钱投资司理。2017 年 1 月至 2023                                      年 9 月赴任于兴银基金管制有限牵扯公司                                      固定收益部，历任宏不雅研究员、信用研究员、                                      基金司理助理、基金司理之职。2023 年 9      本基金                             月起加盟浦银安盛基金管制有限公司，现任 张蕴         2024 年 4      的基金              -     10 年     固定收益投资部基金司理之职。2024 年 4  文          月 25 日      司理                              月起担任浦银安盛货币市集证券投资基金、                                      浦银安盛日日鑫货币市集基金、浦银安盛普                                      庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证                                      同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基                                      金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数                                      发起式证券投资基金、浦银安盛上海算帐所                                      高等第优选短期融资券指数证券投资基金                                      的基金司理。2024 年 8 月起，担任浦银安                                      盛盛通依期洞开债券型发起式证券投资基                                      金的基金司理。 注：1、首任基金司理及基金司理助理的“任职日历”为基金合同顺利日，非首任基金司理及基金                           第 15 页 共 65 页                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 司理助理的“任职日历”为根据公司决定确信的聘任日历，基金司理及基金司理助理的“离任日 期”均为根据公司决定确信的解聘日历。 法》的干系王法。 关职责。根据 2025 年 3 月 8 日《浦银安盛基金管制有限公司对于基金司理规复履职的公告》，廉 素君女士已完了放假，自 2025 年 3 月 6 日起规复履行基金司理职务。   本呈文期内，本基金管制东说念主严格遵从《证券投资基金法》过火他干系法律法则、证监会王法 和基金合同的商定，以及公司的限定轨制，本着安分守信、辛勤尽责的原则管制和诓骗基金金钱， 在严格约束风险的前提下，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。呈文期内未有毁伤基金份额捏有东说念主 利益的行径。   管制东说念主制定了《浦银安盛基金管制有限公司平正交易管制王法》，并进行了屡次转变。现行公 平交易管制王法分为总则、完结平正交易的具体措施、平正交易监控与实施效果评估、平正交易 的呈文和信息表现、隔断及守密、附则等六部分。平正交易管制王法从投资决议、研究支捏、交 易实施、监控与评估、呈文与表现等各个姿色，凝视和发现可能违背平正交易的很是情况，并予 以实时纠正与改进。   管制东说念主用于平正交易约束方法包括：   - 公司建立严格的投资组合投资信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交 易等要紧非公开投资信息互相隔断；   - 相对通盘组合建立并使用长入的、系统化的研究平台；   - 明确了投资决议委员会、投资总监、投资组合司理三级授权体系；   - 要求磨灭基金司理管制的多个组合下达投资指示应尽量“同期同价”                                  ；   - 严格约束不同投资组合之间的同日反向交易；   - 实施投资交易交易系统中的平正交易步调；   - 银行间市集交易、交易所巨额交易等非集合竞价交易的交易分拨严格依照轨制和步调圭表 进行，并对该分拨过程进行监控；   - 依期对投资方针和投资策略近似的投资组合的事迹表现进行分析、归因和评估；                      第 16 页 共 65 页                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   - 对不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管制东说念附近理的不同投资组合同向交 易的交易价差进行分析。分析如发现存涉嫌不服正的交易，投资组合司理及交易附近对该情况需 提供详备的原因阐述，并将搜检完了向公司管制层和守护长申报。同期改进平正交易管制方法及 经过。   - 其他概况着重平正交易很是情况的灵验方式。   本基金管制东说念主根据《平正交易管制王法》                    ，建立并健全了灵验的平正交易实施体系，保证平正 对待旗下的每一个基金组合。   在具体实施中，在投资决议经过上，构建长入的研究平台，为通盘投资组合平正的提供研究 支捏。同期，在投资决议过程中，严格遵从公司的各项投资管制轨制和投资授权轨制，投资组合 司理在授权范围内不错自主决议，跳跃投资权限的操作必须经过严格的审批步调。在交易实施环 节上，详备王法了面对多个投资组合的投资指示的交易实施的经过和王法，以保证投资实施交易 过程的平正性；从过后监控角度上，一方面是依期对股票、债券交易情况进行分析，对不同期间 窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对磨灭投资标的的同向交易及反向交易进行价 差分析，并进行统计权贵性的覆按，以确信交易价差对干系基金的事迹各别的孝敬度；同期对旗 下投资组合过火各投资类别的收益率各别的分析；另一方面是公司对平正交易轨制的遵从和干系 业务经过的实施情况进行依期搜检，并对发现的问题进行实时的呈文。本呈文期内，上述平正交 易轨制总体实施情况邃密，平正对待旗下各投资组合，未发现任何违背平正交易的行径。   本呈文期内未发现本基金存在违背法律、法则、中国证监会和证券交易所颁布的干系表轻易 文献中认定的很是交易行径。呈文期内未发生旗下通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情形。 券市集走牛。   一季度，央行支捏宽松的货币政策，1 月调降入款准备金率 0.5 个百分点，2 月超预期非对称 降息，并在特殊时点投放足量资金来支捏市集流动性的平定；从资金需求看，一季度政府债刊行 偏慢，且信贷投放速率被平滑，导致金融体系资金宽松；3 月宏不雅经济数据好转，且地产、财政 等宽信用政策渐渐出台，利率长端颠簸，弧线陡峻化下行。                     第 17 页 共 65 页                            浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   二季度，4 月中旬出手央行屡次指示长债风险，导致 4 月底债市阶段性触底反弹；但随后禁 止手工补息，银行入款渐渐从银行体系转变至非银体系，资金面超预期宽松，短端品种先行下行， 长端品种在确立压力及利空出尽的逻辑下渐渐下行。基于宽松的资金面和央行对长端利率的警示， 弧线举座仍支捏陡峻化。   三季度，央行政策一边加大逆周期调治一边着厚利率风险，导致债市波动加大。7-8 月，央 行以多种方式向市集指示利率风险，包括率领大行卖券、对部分农商行启动自律机制等，并开展 新的货币政策框架，市集大幅颠簸，信用利差走扩。9 月底央行超预期秘书降准降息，随后万般 稳增长政策发力，市集风险偏好明显提高，债市大幅回调。   四季度，10 月到 11 月中旬，受权益市集风险偏好、应允基金赎回、担忧场所债供给超预期 等成分影响，债市仍以调节为主；但 11 月下旬跟着场所债刊行完了较好，市集心机走强；12 月 初同行入款自律机制出台，远超市集预期，短端存单收益率断崖式下行，重复机构在 10 月初调节 后基本处于欠配状态，短端带动长端快速下行。全年看，1 年期大行存单下行 83BP 至 1.58%隔邻， 十年期国债下行 88BP 至 1.68%隔邻。   资金面看，全年货币政策支捏稳健宽松，且货币政策框架有所调节，给与买断式回购、净买 入国债等新的货币政策器用来向市集投放流动性，并通过入款自律机制等技能来清醒政策传导机 制，各家银行调降存贷款利率，广谱利率下行。   基于对经济基本面、货币政策及资金面的预判，本基金在 2024 年活泼调节确立策略，在类属 确立方面以利率债、高等第信用债为主，追踪指数走势，分析适其时机，活泼调节仓位，在保证 组合邃密流动性的基础上，提高组合举座收益。   松抄本呈文期末浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A 的基金份额净值为 1.0302 元，本呈文期基金份额净值增长率为 4.24%，同期事迹比拟基准收益率为 2.03%，松抄本呈文期末 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C 的基金份额净值为 1.0285 元，本呈文期基金份 额净值增长率为 4.00%，同期事迹比拟基准收益率为 2.03%。   瞻望 2025 年，国内宏不雅经济仍面对灵验需求不及、经济运行分化的花式。需求端来看，面前 各地出台破钞刺激政策，但现实效果有限，主要原因在于住户收入增速下滑、赋闲率抬升、金钱 价钱下降，均导致住户破钞意愿和破钞智商不及；外需看，2025 年将面对更为复杂的外部环境， 民众保护主义、地缘政事经济风险等成分，都可能对出口带来负面影响，但辩论到我国出口结构 捏续优化，且制造业优势也进一步增强，出口的负面影响会或小于预期；地产方面，跟着政策的                           第 18 页 共 65 页                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 捏续发力和市集信心的渐渐规复，揣测房地产市集将渐渐企稳，但受限于东说念主口、城镇化率等大的 周期性成分，揣测大幅反弹的概率不高。   政策端看，揣测 2025 年将延续逆周期调治政策，货币政策支捏稳健宽松，助力宏不雅经济企稳； 财政政策捏续发力，增发国债、场所债，提高广义财政赤字来对冲其他财政收入的流失；其他宏 不雅政策揣测将朝着出清低效产能和扩大需求刺激范围的标的转变，以刺激需求，平衡供需。   债券市集看，面前债券收益率处于历史低位，波动加大，债券投资面对挑战。从供给看，地 方化债导致场所债增多、城投债减少；中央加杠杆使得国债扩容，刊行期限拉长；地产、弱城投 等高票息金钱范围大幅削弱。从债券收益率看，各个债券品种的收益率均处于历史低位，信用利 差较薄，票息收入远不行知足投资者需求，机构对于波段收入的诉求高潮。从机构行径看，机构 更偏好长期期利率债，低信用风险高弹性的二永债等。各类成分重复，导致当债市处于历史底部 位置时，波动加大。   组合将捏续紧跟指数，并将作念好对宏不雅和资金面的预判，活泼调节仓位，作念好应付。   本基金管制东说念主根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金管制东说念主监督管制办法》等有 关法则安分守信、辛勤尽责，照章履行基金管制东说念主职责，强化风险及合规管制，确保基金管制业 务运作的安全、圭表，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 底，横向到边”的合规风控机制，促进公司捏续、健康、安详地高质地发展，充分保护投资者的 利益，珍爱公司股东的正当权益，依照法律法则及监管部门的要求，结合公司现实业务开展情况， 制定和转变了一系列里面限定轨制，进一步完善了全面合规和风险管制机制。2024 年度，公司各 项合规风控审计管制方面总体上得到了邃密的约束，各项约束措施切实而灵验，年内未发生要紧 违法及要紧风险事件。   在公司董事会的率领、管制层的支捏和各部门的密切献媚下，公司紧密围绕策动方针和联想， 结合公司的秉性和近况，塌实鼓舞开展各项合规风控审计使命。2024 年，合规风控审计使命内容 涵盖了轨制内控、法律合规、信息表现、反洗钱、风险监控、绩效评估、里面审计等使命。   法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规搜检、信息表现、反洗钱、 献媚客户投诉处理等各项使命均有序开展，为公司各项业务开展提供有劲的法律合规支捏，为公 司高质地发展打下了坚实基础。   风险管制方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市集风险、操格调险、信息科技 风险、法律风险、合规风险、声誉风险、业务相连性风险、洗钱风险、集合度风险、清廉从业风                    第 19 页 共 65 页                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 险和翻新产物/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，戒备加强对基金司理的日常培训， 提高前台东说念主员风险意志，同期进一步开发智能风控系统及数字可视化驾驶舱，前置化加强风险预 警智商，智能化分析各项风险并向投研东说念主员提供线上支捏，竭力提高风险化解及处分智商。   里面审计方面，以公司举座的政策方针为率领，竭力构建与公司业务发展相适应的审计监督 模式，建立健全各项审计使命圭表、无间提高里面审计使命质地，无间强化审计监督职能，守牢 公司风险第三说念防地。   本基金管制东说念主为确保基金估值使命适当干系法律法则和基金合同的王法，确保基金金钱估值 的平正、合理，灵验珍爱投资东说念主的利益，设立了浦银安盛基金管制有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值步调。   根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管辅导、权益投研条线分管辅导、基金运营部主要负 责东说念主、风险管制部负责东说念主、所触及投资品种的投资部门负责东说念主（包括但不限于权益投资部、权益 专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及别称基金管帐业务主干组成。固定收益品种估值 委员会由公司基金运营条线分管辅导、固定收益投研条线分管辅导、基金运营部主要负责东说念主、风 险管制部负责东说念主、所触及投资品种的投资部门负责东说念主（包括但不限于固定收益投资部、固定收益 专户部等）及别称基金管帐业务主干组成。   估值委员会成员均具有 5 年以上专科使命阅历，具备邃密的专科教训、胜任智商和落寞性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的平正、合理；制订健全、灵验的估值政策和步调； 确保对投资品种进行估值时估值政策和步调的一贯性；依期对估值政策和步调进行评价等。   参与估值经过的各方还包括本基金托管银行和管帐师事务所。托管东说念主根据法律法则要求对基 金估值及净值规画履行复核牵扯，当存有异议时，托管银行有牵扯要求基金管制公司作出合通晓 释，通过积极盘考达成一问候见。管帐师事务所对估值委员会给与的干系估值模子、假定及参数 的适当性发表审核倡导并出具呈文。上述参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益梗阻。   本基金基金司理未参与或决定基金的估值。   本基金管制东说念主与中央国债登记结算有限牵扯公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产物办事三方合同》            。   本基金管制东说念主与中证指数有限公司签订了《债券估值数据办事合同》                                。   根据干系法律法则和基金合同的王法，本基金本呈文期实施了利润分拨。具体情况参见                   第 20 页 共 65 页                        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 后，未出现相连二十个使命日基金份额捏有东说念主数目起火二百东说念主的情形。                    §5 托管东说念主呈文   本呈文期内，南京银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在对浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 企债券指数发起式证券投资基金（以下称“本基金”                       ）的托管过程中，严格遵从《证券投资基金法》 过火他干系法律法则、基金合同和托管合同的干系王法，不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的行径， 完全尽责尽责地履行了应尽的义务。   本呈文期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过火他干系法律法则、基金合同和托管合同 的王法，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金金钱净值的规画、基金份额申购赎回价 格的规画、利润分拨以及基金用度开支等方面进行了厚爱地复核，未发现本基金管制东说念主存在毁伤 基金份额捏有东说念主利益的行径。   本呈文期内，由浦银安盛基金管制有限公司编制本托管东说念主复核的本呈文中的财务方针、净值 表现、财务管帐呈文（注：财务管帐呈文中的“金融器用风险及管制”部分未在托管东说念主复核范围 内）、投资组合呈文等内容确切、准确、无缺。                       §6 审计呈文 财务报表是否经过审计        是 审计倡导类型            步调无保属倡导 审计呈文编号            毕马威华振审字第 2501655 号 审计呈文标题            审计呈文                   浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金 审计呈文收件东说念主                   全体基金份额捏有东说念主                   咱们审计了后附的浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发 审计倡导                   起式证券投资基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2024                       第 21 页 共 65 页                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                  年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024 年度的利润表、净金钱变                  动表以及干系财务报表附注。                  咱们以为，后附的财务报表在通盘要紧方面按照中华东说念主民共                  和国财政部颁布的企业管帐准则、     《金钱管制产物干系管帐处                  理王法》(以下合称“企业管帐准则”)及财务报表附注 7.4.2                  中所列示的中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监                  会”)和中国证券投资基金业协会发布的干系基金行业实务操                  作的王法编制，公允反应了该基金 2024 年 12 月 31 日的财务                  气象以及 2024 年度的策动后果和净金钱变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则(以下简称“审计准则”)                  的王法实施了审计使命。审计呈文的“注册管帐师对财务报                  表审计的牵扯”部分进一步阐发了咱们在这些准则下的牵扯。 形成审计倡导的基础                  按照中国注册管帐师工作说念德守则，咱们落寞于该基金，并                  履行了工作说念德方面的其他牵扯。咱们信托，咱们获取的审                  计凭据是充分、适当的，为发表审计倡导提供了基础。 强调事项             无                  该基金管制东说念主浦银安盛基金管制有限公司(以下简称“该基金                  管制东说念主”)管制层对其他信息负责。其他信息包括该基金 2024                  年年度呈文中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计                  呈文。                  咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何形势的鉴证论断。 其他信息                  结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵扯是阅读其他信息，                  在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已实施的使命，如果咱们确信其他信息存在要紧错                  报，咱们应当呈文该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈文。                  该基金管制东说念附近理层负责按照企业管帐准则及财务报表附注                  布的干系基金行业实务操作的王法编制财务报表，使其完结                  公允反应，并联想、实施和珍爱必要的里面约束，以使财务 管制层和治理层对财务报表的责   报表不存在由于作弊或古怪导致的要紧错报。 任                在编制财务报表时，该基金管制东说念附近理层负责评估该基金的                  捏续策动智商，表现与捏续策动干系的事项 (如适用)，并                  诓骗捏续策动假定，除非该基金揣测在算帐时金钱无法按照                  公允价值处分。                  该基金管制东说念主治理层负责监督该基金的财务呈文过程。                  咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或古怪导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计倡导的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则 注册管帐师对财务报表审计的责                  实施的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于 任                  作弊或古怪导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决议，则频繁认                  为错报是要紧的。                      第 22 页 共 65 页                                浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                           在按照审计准则实施审计使命的过程中，咱们诓骗工作判断，                           并保捏工作怀疑。同期，咱们也实施以下使命：                           (1)识别和评估由于作弊或古怪导致的财务报表要紧错报风                           险，联想和实施审计步调以应付这些风险，并获取充分、适                           当的审计凭据，行为发表审计倡导的基础。由于作弊可能涉                           及串同、伪造、特意遗漏、虚伪论说或凌驾于里面约束之上，                           未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                           古怪导致的要紧错报的风险。                           (2)了解与审计干系的里面约束，以联想允洽的审计步调，但                           目的并非对里面约束的灵验性发表倡导。                           (3)评价该基金管制东说念附近理层选用管帐政策的允洽性和作出                           管帐臆想及干系表现的合感性。                           (4)对该基金管制东说念附近理层使用捏续策动假定的允洽性得出                           论断。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对该基金捏                           续策动智商产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不确信                           性得出论断。如果咱们得出论断以为存在要紧不确信性，审                           计准则要求咱们在审计呈文中提请报表使用者戒备财务报表                           中的干系表现；如果表现不充分，咱们应当发表非无保属意                           见。咱们的论断基于罢休审计呈文日可得回的信息。关联词，                           将来的事项或情况可能导致该基金不行捏续策动。                           (5)评价财务报表的总体列报 (包括表现) 、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。                           咱们与该基金管制东说念主治理层就联想的审计范围、时间安排和                           要紧审计发现等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审计中识别                           出的值得包涵的里面约束颓势。 管帐师事务所的称号                 毕马威华振管帐师事务所(特殊世俗合伙) 注册管帐师的姓名                  王国蓓                         叶凯韵 管帐师事务所的地址                 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计呈文日历                    2025 年 3 月 27 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金 呈文截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，792，827.71         1，702，310.57 结算备付金                                                  -            126，426.23 存出保证金                                                  -                       - 交易性金融金钱                  7.4.7.2      1，142，388，215.21        1，322，590，680.81                              第 23 页 共 65 页                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 其中：股票投资                                      -                      -    基金投资                                      -                      -    债券投资                     1，142，388，215.21       1，322，590，680.81    金钱支捏证券投资                                  -                      -    贵金属投资                                     -                      -    其他投资                                      -                      - 繁衍金融金钱        7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融金钱      7.4.7.4          54，929，497.64                        - 债权投资          7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                      -                      -    金钱支捏证券投资                                  -                      -    其他投资                                      -                      - 其他债权投资        7.4.7.6                        -                      - 其他权益器用投资      7.4.7.7                        -                      - 应收算帐款                                        -                      - 应收股利                                         -                      - 应收申购款                          19，999，500.00                        - 递延所得税金钱                                      -                      - 其他金钱          7.4.7.8                        -                      - 金钱系数                        1，219，110，040.56       1，324，419，417.61                                本期末                    上年度末    欠债和净金钱     附注号 负 债： 短期借款                                         -                      - 交易性金融欠债                                      -                      - 繁衍金融欠债        7.4.7.3                        -                      - 卖出回购金融金钱款                     200，090，074.47         244，711，289.36 应付算帐款                                        -                      - 应付赎回款                                        -                      - 应付管制东说念主报酬                            229，324.45            228，202.55 应付托管费                               45，864.89             45，640.52 应付销售办事费                              1，734.43              1，726.16 应付投资照看人费                                      -                      - 应交税费                                55，378.10             67，034.26 应付利润                                         -                      - 递延所得税欠债                                      -                      - 其他欠债          7.4.7.9              249，867.91            242，539.93 欠债共计                          200，672，244.25         245，296，432.78 净金钱： 实收基金          7.4.7.10        988，582，456.51       1，056，437，640.74 其他概述收益        7.4.7.11                       -                      - 未分拨利润         7.4.7.12         29，855，339.80          22，685，344.09 净金钱共计                       1，018，437，796.31       1，079，122，984.83 欠债和净金钱系数                    1，219，110，040.56       1，324，419，417.61                    第 24 页 共 65 页                                   浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注： 呈文截止日 2024 年 12 月 31 日，浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式 A 份额净值 额净值 1.0285 元，基金份额总额 10，000，000.00 份，总份额共计 988，582，456.51 份。 管帐主体：浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024      2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日               年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     53，705，335.94             40，547，971.59 其中：入款利息收入             7.4.7.13                    23，860.81              15，106.01      债券利息收入                                              -                       -      金钱支捏证券利息                                                          -                       - 收入      买入返售金融金钱 收入      其他利息收入                                              -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -                       -      基金投资收益                                              -                       -      债券投资收益           7.4.7.15              46，404，033.54             34，150，953.21      金钱支捏证券投资 收益      贵金属投资收益          7.4.7.17                           -                       -      繁衍器用收益           7.4.7.18                           -                       -      股利收益             7.4.7.19                           -                       -      其他投资收益                                              -                       - 失以“-”号填列）                                                          -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    7，717，953.99              7，382，717.36                                  第 25 页 共 65 页                                     浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 其中：卖出回购金融金钱 支拨 三、利润总额（耗损总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净耗损以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                            -                       - 净额 六、概述收益总额                                     45，987，381.95             33，165，254.23 管帐主体：浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金 本呈文期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东说念主民币元                                                 本期      面貌                           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                 未分拨利润                 净金钱共计 一、上期期末净金钱         1，056，437，640.74         22，685，344.09         1，079，122，984.83 二、本期期初净金钱         1，056，437，640.74         22，685，344.09         1，079，122，984.83 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填          -67，855，184.23           7，169，995.71             -60，685，188.52 列） （一）、概述收益总                                    -       45，987，381.95              45，987，381.95 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数               -67，855，184.23          -1，904，659.85             -69，759，844.08 （净金钱减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款         480，756，666.31           9，526，925.84             490，283，592.15                    -548，611，850.54        -11，431，585.69             -560，043，436.23 款 （三）、本期向基金 份 额 捏 有 东说念主 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                     -      -36，912，726.39             -36，912，726.39 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列）                                   第 26 页 共 65 页                                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 四、本期期末净金钱          988，582，456.51         29，855，339.80       1，018，437，796.31                                          上年度可比期间      面貌                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金              未分拨利润                 净金钱共计 一、上期期末净金钱         1，254，437，640.74        24，047，181.44       1，278，484，822.18 二、本期期初净金钱         1，254，437，640.74        24，047，181.44       1，278，484，822.18 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填          -198，000，000.00        -1，361，837.35           -199，361，837.35 列） （一）、概述收益总                                 -         33，165，254.23            33，165，254.23 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数               -198，000，000.00          -950，400.00           -198，950，400.00 （净金钱减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款                      -                    -                         -                    -198，000，000.00          -950，400.00           -198，950，400.00 款 （三）、本期向基金 份 额 捏 有 东说念主 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                  -      -33，576，691.58             -33，576，691.58 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列） 四、本期期末净金钱         1，056，437，640.74        22，685，344.09       1，079，122，984.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈文 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           张弛                         顾佳                       孙赵辉     基金管制东说念主负责东说念主                 附近管帐使命负责东说念主                    管帐机构负责东说念主     浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”                    ）证监许可20213240 号《对于准予浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管制有限公司依 照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资                                第 27 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型洞开式、发起式基金，存续期限不定， 初度设 立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 7，999，998，500.00 元，业经普华永说念中天管帐师事务所 （特殊世俗合伙）普华永说念中天验字（2022）第 1231 号验资呈文赐与考据。经向中国证监会备案， 《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金基金合同》于 2021 年 12 月 9 日庄重 顺利，基金合同顺利日的基金份额总额为 7，999，998，500.00 份基金份额，无认购资金利息折合基 金份额。本基金的基金管制东说念主为浦银安盛基金管制有限公司，基金托管东说念主为南京银行股份有限公 司。本基金为发起式基金，发起资金申购部分为 10，000，000.00 份基金份额，发起资金认购方承 诺使用发起资金认购的基金份额捏有期限不少于 3 年。   根据《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金基金合同》和《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金招募阐述书》的王法，本基金根据认购/申购费、 销售办事费收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购/申购基金时收取认购/申购 费，但不从本类别基金金钱入彀提销售办事费的基金份额为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基 金份额时不收取认购/申购费，而是从本类别基金金钱入彀提销售办事费的基金份额为 C 类基金份 额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 金份额分别规画基金份额净值。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证 券投资基金招募阐述书》的干系王法，本基金的投资范围为：本基金主要投资于标的指数成份券 及备选成份券，为更好完结投资方针，还不错投资具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章发 行上市的企业债、公司债、金融债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、国债、政策性金 融债、央行单据、场所政府债、公开刊行的次级债、债券回购、银行入款、同行存单以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中国证监会的干系王法。本基金不投资 于股票、权证。本基金的投资比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；其 中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金金钱的 80%。本基金捏有现款或 者到期日在一年以内的政府债券共计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金的事迹比拟基准为：CFETS0-5 年期央企债券指数收益率×95%+ 银行活期入款利率(税后)×5%。   本财务报表由本基金的基金管制东说念主浦银安盛基金管制有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。   本基金财务报表以捏续策动为基础编制。   本基金财务报表适当中华东说念主民共和国财政部          (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐准则                        第 28 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 和《金钱管制产物干系管帐处理王法》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦按照中国证 监会颁布的《证券投资基金信息表现 XBRL 模板第 3 号》                                         、中国证券投资基 金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》及财务报表附注   本基金财务报表适当财政部颁布的企业管帐准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和基金 业协会发布的干系基金行业实务操作的王法的要求，确切、无缺地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象、2024 年度的策动后果和净金钱变动情况。   本基金的管帐年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器用，是指形成一方的金融金钱并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐发干系的金融金钱或金融欠债。   (1)    金融金钱   金融金钱于运转阐发时候类为：以摊余成本计量的金融金钱、以公允价值计量且其变动计入 其他概述收益的金融金钱及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱。金融金钱的分类 取决于本基金管制金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征。本基金现无金融金钱分 类为以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融金钱。   债务器用   本基金捏有的债务器用是指从刊行方角度分析适当金融欠债界说的器用，分别给与以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融金钱的业务模式为以收取合同现款流量为方针，且以摊余 成本计量的金融金钱的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有的以摊余成本计量的金融金钱 主要为银行入款、买入返售金融金钱和其他万般应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：                        第 29 页 共 65 页                     浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   本基金将捏有的未永别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱主要为债券投资和金钱支捏 证券投资，在金钱欠债表中以交易性金融金钱列示。   (2)   金融欠债   金融欠债于运转阐发时候类为：以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融金钱款和其他万般应付款 项等。   金融金钱或金融欠债在运转阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融金钱和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或金钱 支捏证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融金钱的账 面价值中。对于其他类别的金融金钱和金融欠债，干系交易用度计入运转阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债给与现实利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融金钱，以预期信用损失为基础阐发损失准备。   本基金辩论干系畴昔事项、当前气象以及对将来经济气象的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，规画合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，阐发预期信用损失。   于每个金钱欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自运转阐发后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损失策量损失准备；金融器用自运转阐发后信用风险已权贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失策量损失准备；金融器用自运转阐发 后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损失策量损失 准备。   对于在金钱欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运转阐发后并 未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照将来 12 个月内的预期信用损失策量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和现实 利率规画利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和现实利率规画利息收入。                    第 30 页 共 65 页                        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融金钱知足下列条件之一的，赐与赶走阐发：                       （1）收取该金融金钱现款流量的合同职权终 止；  （2）该金融金钱已转变，且本基金将金融金钱通盘权上简直通盘的风险和报酬转变给转入方； 或者（3）该金融金钱已转变，天然本基金既莫得转变也莫得保留金融金钱通盘权上简直通盘的风 险和报酬，但是烧毁了对该金融金钱约束。   金融金钱赶走阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务一皆或部分也曾撤销时，赶走阐发该金融欠债或义务已撤销的部分。 赶走阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的债券投资和金钱支捏证券投资按如下原则确信公允价值并进行估值：   (1)     存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱确信公允价值；估值日无交易 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱确信公允 价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不行确切反应公允价值的，应付市集 交易价钱进行调节，确信公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或 欠债的公允价值为基础，并在估值时期中辩论不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，如果该限制是针对金钱捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制行为特征辩论。此 外，基金管制东说念主不应试虑因大批捏有干系金钱或欠债所产生的溢价或折价。   (2)     当金融器用不存在活跃市集，给与在当前情况下适用况且有饱胀可利用数据和其他 信息支捏的估值时期确信公允价值。给与估值时期时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得 干系金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)     如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器用价钱的要紧事件，应付估 值进行调节并确信公允价值。   本基金捏有的金钱和承担的欠债基本为金融金钱和金融欠债。当本基金：   -      具有抵销已阐发金额的法定职权且该种法定职权当今是可实施的；      -   交易两边准备按净额结算时，金融金钱与金融欠债按抵销后的净额在金钱欠债表中列 示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。上述申购和赎回分                       第 31 页 共 65 页                          浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 别包括基金变嫌所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净金钱。   损益平准金包括已完结平准金和未完结平准金。已完结平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完结损益占净金钱比例规画的金额。未完结平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结损益占净金钱比例规画的金额。 损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   债券投资和金钱支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价规画 的利率)或合同利率规画的利息扣除在适用情况下由债券和金钱支捏证券刊行企业代扣代缴的个 东说念主所得税及由基金管制东说念主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱在捏有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价规画的利率)或合同利率规画的利息后的净额阐发为公允价值变动损 益；于处分时，其处分价钱与运转阐发金额之间的差额扣除干系交易用度后的净额阐发为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在捏有期间阐发的利息收入按现实利率法规画，现实利率法与直线法各别较小的则 按直线法规画。   本基金的管制东说念主报酬、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和规画方 法逐日阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息支拨按现实利率法规画，现实利率法与直 线法各别较小的则按直线法规画。   本基金磨灭类别的每一基金份额享有同中分拨权。本基金收益以现款形势分拨，但基金份额 捏有东说念主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未完结部分为正数，包括基金策动行为产生的未完结损益以及基金份 额交易产生的未完结平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已完结部分； 若期末未分拨利润的未完结部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未完结部分后的余额。经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净金钱转出。                         第 32 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   本基金以里面组织结构、管制要求、里面呈文轨制为依据确信策动分部，以策动分部为基础 确信呈文分部并表现分部信息。策动分部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分概况在日常行为中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金管制东说念主概况依期评价该组成部分的 策动后果，以决定向其确立资源、评价其事迹；(3)本基金概况取得该组成部分的财务气象、策动 后果和现款流量等干系管帐信息。如果两个或多个策动分部具有相似的经济特征，况且知足一定 条件的，则合并为一个策动分部。   本基金面前以一个单一的策动分部运作，不需要表现分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确信以下类别债 券投资的公允价值时给与的估值方法过火要津假定如下：   (a)      对于证券交易所上市的债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值 业务的率领倡导》，根据具体情况给与现款流量折现法等估值时期进行估值。   (b)      对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可变嫌债券和可交换债券除外) 及在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证 券投资基金估值业务的率领倡导》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布收益品种的估值处理步调>的见知之附件《对于固定收益品种的估值处理步调》给与估值时期确信 公允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可变嫌债券和可交换债券除 外)，按照中证指数有限公司所落寞提供的估值完了确信公允价值。本基金捏有的银行间同行市集 固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所落寞提供的估值完了确信公允价值。   本基金本呈文期内未发生管帐政策变更。   本基金本呈文期未发生管帐臆想变更。   本基金在本呈文期间不消阐述的管帐舛讹更正。   根据财税2002128 号《对于洞开式证券投资基金干系税收问题的见知》                                       、财税 2004 78                        第 33 页 共 65 页                        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 号文《对于证券投资基金税收政策的见知》、财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税政策干系问题的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利辞别化个东说念主所 得税政策干系问题的见知》            、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于连接实施寰宇 中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》、深圳证券交易所于                                                 、 财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠政策的见知》                              、财税201636 号文《对于全面推开营 业税改征升值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见知》、财税 2016140 号文《对于明确金融、房地产开发、阐述注解援手办事等升值税政策的见知》、财税20172 号文《对于资管产物升值税政策干系问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管产物升值税 干系问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的见知》                                              、财 税202339 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关 于延续实施寰宇中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策的公告》过火他 干系税务法则和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：   (a)   资管产物管制东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，以管制东说念主为升值税征税 东说念主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   证券投资基金管制东说念主诓骗基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国债、 场所政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行入款利息收入免征升值 税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管产物管制东说念主运营资管产物提供的贷款办事，以产生 的利息及利息性质的收入为销售额。   (b)   对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的 股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。   (c)   对基金从上市公司、寰宇中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂 牌公司”）取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入 应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股 期限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述王法规画征税，捏股时间自解禁日起规画；解禁前取得的股息、红利收入连接 暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的                       第 34 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 个东说念主所得税。   (d)     基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (e)     对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金管制东说念主所在地适用的税率， 规画交纳城市珍爱设立税、阐述注解费附加和场所阐述注解附加。                                                                          单元：东说念主民币元                                 本期末                                上年度末         面貌 活期入款                                    1，792，827.71                      1，702，310.57 就是：本金                                   1，789，900.81                      1，701，776.97   加：应计利息                                    2，926.90                            533.60   减：坏账准备                                              -                              - 依期入款                                                  -                              - 就是：本金                                                 -                              -   加：应计利息                                              -                              -   减：坏账准备                                              -                              - 其中：入款期限 1 个月以                                                       -                              - 内   入款期限 1-3 个月                                         -                              -   入款期限 3 个月以上                                         -                              - 其他入款                                                  -                              - 就是：本金                                                 -                              -   加：应计利息                                              -                              -   减：坏账准备                                              -                              -         共计                              1，792，827.71                      1，702，310.57                                                                          单元：东说念主民币元                                              本期末      面貌                                 2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息                 公允价值           公允价值变动 股票                           -                    -                 -               - 贵金属投资-金                      -                    -                 -               - 交所黄金合约      交易所市                    -                    -                 -               -      场 债券   银行间市      1，119，007，089.01    11，945，615.21      1，142，388，215.21   11，435，510.99      场      共计        1，119，007，089.01    11，945，615.21      1，142，388，215.21   11，435，510.99                                   第 35 页 共 65 页                                 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 金钱支捏证券                    -                    -                 -               - 基金                        -                    -                 -               - 其他                        -                    -                 -               -      共计     1，119，007，089.01    11，945，615.21      1，142，388，215.21   11，435，510.99                                          上年度末      面貌                              2023 年 12 月 31 日                  成本               应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                        -                    -                 -               - 贵金属投资-金                   -                    -                 -               - 交所黄金合约      交易所市                 -                    -                 -               -      场 债券   银行间市   1，298，947，509.36    19，151，880.81      1，322，590，680.81    4，491，290.64      场      共计     1，298，947，509.36    19，151，880.81      1，322，590，680.81    4，491，290.64 金钱支捏证券                    -                    -                 -               - 基金                        -                    -                 -               - 其他                        -                    -                 -               -      共计     1，298，947，509.36    19，151，880.81      1，322，590，680.81    4，491，290.64 注：本基金于本呈文期末及上年度末均未捏有任何繁衍金融金钱/欠债。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有期货合约。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有黄金繁衍品。                                                                       单元：东说念主民币元                                          本期末   面貌                                2024 年 12 月 31 日                    账面余额                                 其中：买断式逆回购 交易所市集                                   -                                         - 银行间市集                      54，929，497.64                                          -   共计                       54，929，497.64                                          -                                         上年度末   面貌                                2023 年 12 月 31 日                    账面余额                                 其中：买断式逆回购 交易所市集                                   -                                         -                                第 36 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 银行间市集                           -                                  -   共计                            -                                  - 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本呈文期末及上年度末均未按预期信用损失一般模子计提减值准备。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有债权投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未计提债权投资减值准备。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有其他债权投资。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均未计提其他债权投资减值准备。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有其他权益器用投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有其他权益器用投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有其他金钱。                                                     单元：东说念主民币元                              本期末                    上年度末         面貌 应付券商交易单元保证金                                -                       - 应付赎回费                                      -                       - 应付证券出借违约金                                  -                       - 应付交易用度                              50，567.91            23，239.93 其中：交易所市集                                   -                       -    银行间市集                            50，567.91            23，239.93                        第 37 页 共 65 页                               浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 应付利息                                                 -                      - 预提用度                                      199，300.00                219，300.00        共计                                 249，867.91                242，539.93                                                              金额单元：东说念主民币元                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A                                             本期        面貌                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                          基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           1，046，437，640.74              1，046，437，640.74 本期申购                             480，756，666.31                480，756，666.31 本期赎回（以“-”号填列）                   -548，611，850.54               -548，611，850.54 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调节                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                              978，582，456.51                978，582，456.51                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C                                             本期        面貌                     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                          基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                 10，000，000.00              10，000，000.00 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 基金拆分/份额折算前                                      -                           - 基金拆分/份额折算调节                                     -                           - 本期申购                                            -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                           - 本期末                                  10，000，000.00             10，000，000.00 注：申购含红利再投资、变嫌入份额；赎回含变嫌出份额。 注：本基金本呈文期内及上年度可比期间均无其他概述收益。                                                                单元：东说念主民币元                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A       面貌           已完结部分                   未完结部分             未分拨利润共计 上年度末                 21，160，923.00            1，322，043.28       22，482，966.28 本期期初                 21，160，923.00            1，322，043.28       22，482，966.28 本期利润                 38，707，300.51            6，877，787.49       45，585，088.00 本期基金份额交易产                      -1，834，794.67              -69，865.18       -1，904，659.85 生的变动数                             第 38 页 共 65 页                             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 其中：基金申购款            7，883，318.17            1，643，607.67          9，526，925.84      基金赎回款         -9，718，112.84           -1，713，472.85        -11，431，585.69 本期已分拨利润           -36，592，726.39                        -       -36，592，726.39 本期末                21，440，702.45            8，129，965.59         29，570，668.04              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C       面貌          已完结部分                未完结部分                 未分拨利润共计 上年度末                  189，745.15               12，632.66           202，377.81 本期期初                  189，745.15               12，632.66           202，377.81 本期利润                  335，861.09               66，432.86           402，293.95 本期基金份额交易产                                -                        -                   - 生的变动数 其中：基金申购款                       -                        -                   -      基金赎回款                     -                        -                   - 本期已分拨利润              -320，000.00                        -          -320，000.00 本期末                   205，606.24               79，065.52           284，671.76                                                                 单元：东说念主民币元                                 本期                          上年度可比期间        面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期入款利息收入                                   21，926.45                14，955.24 依期入款利息收入                                          -                         - 其他入款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                   1，934.36                   143.81 其他                                                -                      6.96 共计                                         23，860.81                15，106.01 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益-买卖股票差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。                                                               单元：东说念主民币元                           本期                             上年度可比期间       面貌          2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月31                            日                                 日                            第 39 页 共 65 页                        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                       -                       - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                       - 购差价收入      共计                  46，404，033.54            34，150，953.21                                                 单元：东说念主民币元                        本期                     上年度可比期间         面貌     2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月                         日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本             5，368，396，408.83         4，483，875，689.38 总额 减：应计利息总额                  52，498，554.84           47，574，655.96 减：交易用度                        95，662.50               64，930.00 买卖债券差价收入                  12，559，742.90            3，652，891.10 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无金钱支捏证券投资收益。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无金钱支捏证券投资收益-买卖金钱支捏证券差价收 入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无金钱支捏证券投资收益-赎回差价收入。                       第 40 页 共 65 页                          浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无金钱支捏证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益-买卖权证差价收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益-其他投资收益。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                     单元：东说念主民币元                               本期                 上年度可比期间        面貌称号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                 -                       -     债券投资                       6，944，220.35            5，859，570.81     金钱支捏证券投资                             -                       -     基金投资                                 -                       -     贵金属投资                                -                       -     其他                                   -                       -     权证投资                                 -                       - 减：应税金融商品公允价值                                          -                       - 变动产生的预估升值税                         第 41 页 共 65 页                              浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文        共计                          6，944，220.35                 5，859，570.81 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                               单元：东说念主民币元                            本期                         上年度可比期间      面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             70，000.00                        90，000.00 信息表现费                           120，000.00                        120，000.00 证券出借违约金                                 -                                 - 账户珍爱费                            37，200.00                        37，200.00      共计                         227，200.00                        247，200.00   罢休金钱欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中阐述的或有事项。   根据《公开召募证券投资基金信息表现管制办法》、                         《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发 起式证券投资基金基金合同》、              《浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金招募说 明书》等王法，基金管制东说念主浦银安盛基金管制有限公司于 2025 年 1 月 20 日(权益登记日)，对本 基金进行了分成除权。分成完了如下：权益登记日 2025 年 1 月 20 日，除息日 2025 年 1 月 20 日， 现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日，每 10 份浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式 A 份额 分成东说念主民币 0.18 元，浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式 C 份额分成东说念主民币 0.18 元。             关联方称号                            与本基金的关系 浦银安盛基金管制有限公司(“浦银安              基金管制东说念主、注册登记机构、基金销售机构 盛”) 南京银行股份有限公司(“南京银行”)             基金托管东说念主 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海             基金管制东说念主的股东、基金销售机构 浦东发展银行”) 法国安盛投资管制有限公司                   基金管制东说念主的股东 上海国盛集团金钱有限公司                   基金管制东说念主的股东 上海浦银安盛金钱管制有限公司                 基金管制东说念主的子公司 注：下述关联交易均在浅薄业务范围内按一般交易要求强项，并以一般交易价钱为订价基础。                            第 42 页 共 65 页                          浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均莫得通过关联方的交易单元进行过股票交易。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均莫得通过关联方的交易单元进行过债券交易。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均莫得通过关联方的交易单元进行过回购交易。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均莫得通过关联方的交易单元进行过权证交易。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均莫得应支付关联方的佣金。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间          面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                    2，836，217.78               2，693，932.50 其中：应支付销售机构的客户珍爱 费 应支付基金管制东说念主的净管制费                     2，419，995.81               2，287，263.63 注：支付基金管制东说念主浦银安盛的管制东说念主报酬按前一日基金金钱净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其规画公式为：   日管制东说念主报酬＝前一日基金金钱净值×0.25%/当年天数。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间         面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     567，243.63                538，786.44 注：支付基金托管东说念主南京银行的托管费按前一日基金金钱净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其规画公式为：   日托管费＝前一日基金金钱净值×0.05%/当年天数。                        第 43 页 共 65 页                                浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                                                                  单元：东说念主民币元                                                 本期 得回销售办事费的各关联                     当期发生的基金应支付的销售办事费 方称号                浦银安盛 CFETS 0-5       浦银安盛 CFETS 0-5                    年期央企债券指数发            年期央企债券指数发                    共计                         起式 A                    起式 C 浦银安盛                                -             20，578.63              20，578.63 共计                                  -             20，578.63              20，578.63                                          上年度可比期间 得回销售办事费的各关联                                 当期发生的基金应支付的销售办事费 方称号                浦银安盛 CFETS 0-5       浦银安盛 CFETS 0-5                    年期央企债券指数发            年期央企债券指数发                    共计                       起式 A                 起式 C 浦银安盛                                -             20，198.40              20，198.40 共计                                  -             20，198.40              20，198.40 注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日 C 类基金金钱净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给浦银安盛，再由浦银安盛规画并支付给各基金销售机构。其规画公式为：     日销售办事费 = 前一日 C 类基金金钱净值 x 0.20%/当年天数。                                                                  单元：东说念主民币元                                  本期 银行间市集交易的        债券交易金额                   基金逆回购                    基金正回购  各关联方称号       基金买入      基金卖出        交易金额         利息收入         交易金额       利息支拨 -                   -           -           -           -           -           -                              上年度可比期间 银行间市集交易的        债券交易金额                   基金逆回购                    基金正回购  各关联方称号       基金买入      基金卖出        交易金额         利息收入         交易金额       利息支拨 南京银行                -           -           -           -                             第 44 页 共 65 页                           浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文         情况 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定申报方式进行适用固依期限费 率的证券出借业务。         的情况 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均未与关联方通过商定申报方式进行适用市集化期限 费率的证券出借业务。                                                           份额单元：份                                           本期 面貌                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券                       债券指数发起式 A                  指数发起式 C 基金合同顺利日（ 2021 年 呈文期初捏有的基金份额                          0.00                 10，000，000.00 呈文期间申购/买入总份额                         0.00                         0.00 呈文期间因拆分变动份额                          0.00                         0.00 减：呈文期间赎回/卖出总份 额 呈文期末捏有的基金份额                          0.00                 10，000，000.00 呈文期末捏有的基金份额 占基金总份额比例                                       上年度可比期间 面貌                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券                       债券指数发起式 A                  指数发起式 C 基金合同顺利日（ 2021 年 呈文期初捏有的基金份额                          0.00                 10，000，000.00 呈文期间申购/买入总份额                         0.00                         0.00 呈文期间因拆分变动份额                          0.00                         0.00 减：呈文期间赎回/卖出总份                        0.00                         0.00                          第 45 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 额 呈文期末捏有的基金份额                                     0.00                  10，000，000.00 呈文期末捏有的基金份额 占基金总份额比例 注：基金管制东说念主固有资金投老本基金用度按照本基金法律文献商定收取。                                                                       份额单元：份                  浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A                      本期末                                      上年度末 关联方名                          捏有的基金份额                                  捏有的基金份额  称          捏有的                                  捏有的                          占基金总份额的比                                占基金总份额的比例             基金份额                                 基金份额                            例（%）                                     （%） 南京银行    200，000，000.00               20.44     400，000，000.00                38.22 上海浦东 发展银行 上海浦银 安盛金钱 管制有限 公司 注：1、除基金管制东说念主之外的其他关联方投老本基金用度按照本基金法律文献商定收取。 年期央企债券指数发起式 C。                                                                       单元：东说念主民币元                          本期                                                           上年度可比期间     关联方称号                                           2023年1月1日至2023年12月31日                期末余额          当期利息收入                    期末余额           当期利息收入 南京银行-活期       1，792，827.71         21，926.45           1，702，310.57      14，955.24 注：本基金的银行入款由基金托管东说念主南京银行支捏，按银行同行利率计息。 注：本基金在本呈文期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。     本基金本呈文期内及上年度可比期间不消作阐述的其他关联交易事项。                                                                       单元：东说念主民币元                 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 A                               第 46 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                      除息日                       现款形                                    每 10 份基                再投资形        本期利 序      权益                                       式                                    金份额分                    式          润分拨        备注 号     登记日       场内         场外                  披发总                                      红数                   披发总额         共计                                                 额       月 23 日             23 日                      3.04         35      6.39 合                                             35，578，88 1，013，843. 36，592，72         -       -          -         0.3400                                       - 计                                                  3.04         35      6.39                     浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 C                      除息日                       现款形                                    每 10 份基                再投资形        本期利 序      权益                                       式                                    金份额分                    式          润分拨        备注 号     登记日       场内         场外                  披发总                                      红数                   披发总额         共计                                                 额       月 23 日             23 日                         0                      0 合                                             320，000.0              320，000.0         -       -          -         0.3200                      -                - 计                                                     0                      0 注：根据中国证监会干系王法，证券投资基金参与网下配售，可与刊行东说念主、承销商自主商定网下 配售股票的捏有期限并公开表现。捏有期自公开刊行的股票上市之日起规画。在捏有期内的股票 为流动受限制而不行摆脱转让的金钱。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的， 锁依期根据干系法则及交易所干系王法实施。证券投资基金还可行为特定投资者，认购由中国证 监会圭表的非公开刊行股票，所认购的股票自愿行完了之日起在法则王法的限售期内不得转让。 证券投资基金对上述非公开刊行股票的减捏还需根据交易所干系王法实施。此外，证券投资基金 通过巨额交易方式受让的原上市公司大股东减捏或者特定股东减捏的股份，在受让后 6 个月内， 不得转让所受让的股份。     于 2024 年 12 月 31 日，本基金未捏有因认购新发或增发证券而受上述王法不停的清醒受限证 券。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未捏有暂时停牌等清醒受限股票。     松抄本呈文期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 200，090，074.47 元，所以如下债券行为典质：                                                                  金额单元：东说念主民币元                                 第 47 页 共 65 页                                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                                        期末估值单 债券代码        债券称号        回购到期日                      数目（张）         期末估值总额                                          价              MTN001         日              MTN002         日             MTN004          日             用 MTN001        日              MTN010         日              MTN007         日 共计                                                   2，115，000   215，402，217.57    本基金本呈文期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未捏有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金和股票型 基金。本基金为指数型基金，主要给与抽样复制法追踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的证券市集相似的风险收益特征。    本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好完结投资方针，还不错投资具有良 好流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的企业债，公司债，金融债，中期单据，短期融资 券，超短期融资券，国债，政策性金融债，央行单据，场所政府债，公开刊行的次级债，债券回 购，银行入款，同行存单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中 国证监会干系王法。本基金不投资于股票，权证。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管制东说念主在履行适当步调后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金 投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于 本基金非现款基金金钱的 80%；本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券共计不低于基 金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法则或中国 证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行适当步调后，不错调节上述投资品种的 投资比例。                                   第 48 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   本基金在日常策动行为中面对的与这些金融器用干系的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市集风险。本基金的基金管制东说念主从事风险管制的主要方针是争取将以优势险约束在限制的范围 之内，使本基金在科学的风险管制的前提下，完结基金财产的安全和升值。   本基金管制东说念主奉行全面风险管制，设立了三档次的风险约束体系：第一档次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管制和搜检；第二档次为公司总司理辅导的管制层、风险管制委员会、 风险管制部和法律合规部的风险管制；第三档次为董事会层面对公司的风险管制，包括董事会、 合规及审计委员会、守护长和里面审计。   本基金管制东说念主下设的各业务部门是公司第一线风险约束的实施者，均备有适当法律法则、公 司政策的业务经过，其中包含与其业务干系的风险约束措施、风险管制联想、使命经过和管制责 任。这些经过均得到公司管制层的批准。   本基金管制东说念主设立的风险管制委员会是公司策动层面负责风险管制的最高职权机构，主要负 责制定公司的风险管制政策，并监督实施，确保公司举座风险流露得到灵验的识别、评估、监控 和约束。公司设立风险管制部与法律合规部监控公司面对的万般风险。风险管制部建立了定性和 数目化分析模子进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金干系法律法则、公司基本制 度及业务经过，对信息表现、法律文献等进行事中审核，并对基金管制东说念主策动行为及各职能部门 履职情况的正当合规性进行监督和搜检。   董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司举座风险管制和里面约束的灵验性进行审议和 评估。同期，守护长及合规及审计委员会负责搜检、评价公司风险约束的充分性和灵验性，并向 董事会呈文。   本基金的基金管制东说念主对于金融器用的风险管制方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险可能产生的损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资方针，结合基金金钱所诓骗金融工 具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化呈文，确信风险损失的限定和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、搜检和评估，并通过相应决议，将风险约束在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵扯，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金金钱损结怨收益变化的风险。   本基金的基金管制东说念主在交易前对交易敌手的资信气象进行了充分的评估。本基金的活期银行 入款存放在本基金的托管东说念主南京银行股份有限公司，因而与银行入款干系的信用风险不要紧。本                        第 49 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵扯公司为交易敌手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以约束相应的信用风险。       本基金的基金管制东说念主建立了信用风险管制经过，通过对投资品种信用等第评估来约束证券发 行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。       本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级管制率领倡导》设定的步调统计 及汇总。                                                        单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末          短期信用评级  A-1                                       -                       -  A-1 以下                                    -                       -  未评级                        30，245，085.54              10，103，916.94  共计                         30，245，085.54              10，103，916.94 注：未评级部分为短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有按短期信用评级列示的金钱支捏证券投资。                                                        单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末        短期信用评级 A-1                                        -                       - A-1 以下                                     -                       - 未评级                                        -            49，767，216.06 共计                                         -            49，767，216.06                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                       上年度末        长期信用评级 AAA                       381，627，400.74               550，350，778.99 AAA 以下                                 -                           - 未评级                       730，515，728.93               712，368，768.82 共计                      1，112，143，129.67             1，262，719，547.81 注：未评级部分为国债、政策性金融债、中期单据。债券信用评级取自第三方评级机构。                       第 50 页 共 65 页                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有按长期信用评级列示的金钱支捏证券投资。 注：本基金本呈文期末及上年度末均未捏有按长期信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债干系的义务时遭受资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现艰难或因投资集合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制 东说念主在基金合同中联想了大批赎回要求，商定在杰出情况下赎回苦求的处理方式，约束因洞开申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金捏有东说念主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融金钱款余额中有 200090074.47 元将在一个月以内先 后到期且计息(该利息金额不要紧)外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个 月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净金钱)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折 现的合约到期现款流量。   本基金的基金管制东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管制王法》等法则的要求对本基金组合股产的流动性 风险进行管制，通过落寞的风险管制部门对本基金的组合捏仓集合度方针、清醒受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现智商的概述方针等流动性方针进行捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东说念附近理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管制东说念附近理的其他洞开式基金共同捏有一家上市公司刊行的可清醒股票不得跳跃该上 市公司可清醒股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东说念附近理的一皆投资组合捏有一家上市公 司刊行的可清醒股票，不得跳跃该上市公司可清醒股票的 30%(完全按照干系指数组成比例进行证 券投资的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱流 通暂时受限制不行摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式                        第 51 页 共 65 页                                           浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限金钱的市值共计不得跳跃基金金钱净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金 捏有的流动性受限金钱的估值占基金金钱净值的比例适当法律法则的干系要求。    本基金的基金管制东说念主逐日对基金组合股产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐发的净赎回苦求不得跳跃 7 个使命日可变现金钱的可变现价值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金组合股产中 7 个使命日可变现金钱的账面价值跳跃经阐发确当日净赎回金 额。    同期，本基金的基金管制东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的集合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调节等措施严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东说念主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的天赋确信质押率水平；捏续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值规画足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可禁受质押品的天赋要求与基金合同商定的投资范围保捏一致。    市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或将来现款流量因所处市集万般价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器用均面对由于市集利率高潮而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器用 还面对每个付息期间完了根据市集利率再行订价时对于将来现款流影响的风险。    本基金的基金管制东说念主依期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过调节投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管制。    本基金主要投资于交易所及银行间市集交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。                                                                               单元：东说念主民币元      本期末       金钱 货币资金                1，792，827.71                 -             -          -       1，792，827.71 交易性金融金钱            390，496，096.81   614，054，652.80 137，837，465.60         -   1，142，388，215.21 买入返售金融金钱           54，929，497.64                 -             -          -     54，929，497.64                                         第 52 页 共 65 页                                           浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 应收申购款                           -                -             - 19，999，500.00       19，999，500.00     金钱系数           447，218，422.16   614，054，652.80 137，837，465.60 19，999，500.00   1，219，110，040.56       欠债 应付管制东说念主报酬                         -                -             -     229，324.45         229，324.45 应付托管费                           -                -             -      45，864.89          45，864.89 卖出回购金融金钱 款 应付销售办事费                         -                -             -       1，734.43           1，734.43 应交税费                            -                -             -      55，378.10          55，378.10 其他欠债                            -                -             -     249，867.91         249，867.91     欠债系数           200，090，074.47                -             -     582，169.78     200，672，244.25  利率明锐度缺口 247，128，347.69 614，054，652.80 137，837，465.60 19，417，330.22               1，018，437，796.31     上年度末       金钱 货币资金                 1，702，310.57                -             -              -       1，702，310.57 结算备付金                  126，426.23                -             -              -         126，426.23 交易性金融金钱            314，048，058.301，008，542，622.51              -              -   1，322，590，680.81     金钱系数           315，876，795.10 1，008，542，622.51             -              -   1，324，419，417.61       欠债 应付管制东说念主报酬                         -                -             -     228，202.55         228，202.55 应付托管费                           -                -             -      45，640.52          45，640.52 卖出回购金融金钱 款 应付销售办事费                         -                -             -       1，726.16           1，726.16 应交税费                            -                -             -      67，034.26          67，034.26 其他欠债                            -                -             -     242，539.93         242，539.93     欠债系数           244，711，289.36                -             -     585，143.42     245，296，432.78  利率明锐度缺口            71，165，505.741，008，542，622.51              -   -585，143.42    1，079，122，984.83 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约王法的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假定        除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                                      对金钱欠债表日基金金钱净值的               干系风险变量的变                               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                       上年度末 （2023 年 12 月                         动             本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析                                                                 31 日 ）              市集利率高潮 25 基                                                      -6，684，917.45                -4，434，294.91              点                                         第 53 页 共 65 页                          浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文           市集利率下降 25 基           点   外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的固定收益品种，因此无要紧其他价钱风险。   公允价值计量完了所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有伏击意旨的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：同样金钱或欠债在活跃市集上未经调节的报价；   第二档次：除第一档次输入值外干系金钱或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；   第三档次：干系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                     上年度末 公允价值计量完了所属的档次 第一档次                                       -                        - 第二档次                         1，142，388，215.21        1，322，590，680.81 第三档次                                       -                        -         共计                   1，142，388，215.21        1，322，590，680.81   本基金以导致各档次之间变嫌的事项发生辰为阐发各档次之间变嫌的时点。                         第 54 页 共 65 页                             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未捏有第三档次以公允价值计量的金融器用(2023 年 12 月 31 日：同)。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金无使用伏击不可不雅察输入值的第三档次公允价值计量的情况(2       于 2024 年 12 月 31 日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器用(2023 年 12 月 31 日：无)。       不以公允价值计量的金融器用主要包括以摊余成本计量的金融金钱和以摊余成本计量的 金融欠债，其账面价值与公允价值之间无要紧各别。       于 2024 年 12 月 31 日，本基金无有助于通晓和分析管帐报表需要阐述的其他事项。                          §8 投资组合呈文                                                          金额单元：东说念主民币元 序号               面貌                    金额              占基金总金钱的比例（%）         其中：股票                                     -                -         其中：债券                       1，142，388，215.21           93.71           金钱支捏证券                                  -                -         其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                -         产                            第 55 页 共 65 页                                    浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末未捏有境内股票。 注：本基金本呈文期末未捏有港股通股票。 注：本基金本呈文期末未捏有股票。 注：本基金本呈文期内未买入股票。 注：本基金本呈文期内未卖出股票。 注：本基金本呈文期内未买入/卖出股票。                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号                 债券品种                       公允价值             占基金金钱净值比例（%）       其中：政策性金融债                              128，673，739.66             12.63                                                                  金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码          债券称号         数目（张）          公允价值           占基金金钱净值比例（%）                     MTN002                                   第 56 页 共 65 页                                   浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文                    MTN001                    MTN012 注：本基金本呈文期末未捏有金钱支捏证券。 注：本基金本呈文期末未捏有贵金属。 注：本基金本呈文期末未捏有权证。      本基金本呈文期末未捏有股指期货。      本基金本呈文期末未捏有国债期货。      本基金本呈文期末未捏有国债期货。      呈文编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案看望，或在呈文编制日前 一年内受到公开贬抑、处罚的情形。      呈文期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同王法的备选股票库的情况。                                                                  单元：东说念主民币元       序号                    称号                              金额                                  第 57 页 共 65 页                                         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 注：本基金本呈文期末未捏有处于转股期的可变嫌债券。 注：本基金本呈文期末未捏有股票。                              §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                        份额单元：份                                                            捏有东说念主结构                                               机构投资者                  个东说念主投资者              捏有东说念主                        户均捏有的基                                                  占总 份额级别          户数                                          占总份                         金份额                                                    份额              （户）                           捏有份额           额比例       捏有份额                                                                                比例                                                           （%）                                                                                （%） 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企            205     4，773，572.96     978，582，456.51   100.00        0.00   0.00 债券指数 发起式 A 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企             1     10，000，000.00      10，000，000.00   100.00        0.00   0.00 债券指数 发起式 C   共计            206     4，798，943.96     988，582，456.51   100.00        0.00   0.00  面貌                   份额级别                  捏有份额总和（份）              占基金总份额比例（%） 基金管         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企 理东说念主所         债券指数发起式 A 有从业 东说念主员捏         浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企 有本基         债券指数发起式 C 金                       共计                                    0.00               0.00        面貌                      份额级别                    捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东说念主员、 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 基金投资和研究部门  企债券指数发起式 A                                        第 58 页 共 65 页                                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 负责东说念主捏有本洞开式             浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 基金                    企债券指数发起式 C                                 共计                                                  0                       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 本基金基金司理捏有             企债券指数发起式 A 本洞开式基金                浦银安盛 CFETS 0-5 年期央                       企债券指数发起式 C                                 共计                                                  0                                     捏有份额                                                                  发起份额占                                     占基金总                                    发起份额承 面貌                  捏有份额总和                       发起份额总和          基金总份额                                     份额比例                                    诺捏有期限                                                                  比例(%)                                     (%)                                                                             自合同顺利 基金管制东说念主固有资 金                                                                           于3年 基金管制东说念主高等管 理东说念主员 基金司理等东说念主员                     0.00          0.00            0.00       0.00   - 基金管制东说念主股东                     0.00          0.00            0.00       0.00   - 其他                                                                             自合同顺利       共计                                                                    之日起不少                                                                             于3年                            §10 洞开式基金份额变动                                                                                 单元：份                      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券               浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券       面貌                            指数发起式 A                             指数发起式 C 基金合同顺利日 （2021 年 12 月 9 日）                   7，989，998，500.00                     10，000，000.00 基金份额总额 本呈文期期初基金份 额总额 本呈文期基金总申购 份额 减：本呈文期基金总 赎回份额 本呈文期基金拆分变                                                      -                              - 动份额                                     第 59 页 共 65 页                        浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文 本呈文期期末基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、变嫌入份额，总赎回份额含变嫌出份额。                    §11 要紧事件揭示   呈文期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   本呈文期内，基金管制东说念主要紧东说念主事变动如下： 见基金管制东说念主于 2024 年 7 月 2 日在王法绪论表现的《浦银安盛基金管制有限公司基金行业高 级管制东说念主员变更公告》。 见基金管制东说念主于 2024 年 12 月 14 日在王法绪论表现的《浦银安盛基金管制有限公司对于董事 长变更的公告》       。 金管制东说念主于 2024 年 12 月 18 日在王法绪论表现的《浦银安盛基金管制有限公司对于基金行业 高等管制东说念主员变更公告》           。   呈文截止日至呈文批准送出日之间，本基金管制东说念主要紧东说念主事变动如下：   浦银安盛基金管制有限公司 2025 年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、 Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、 韩发蒙先生（落寞董事）           、赵晓菊女士（落寞董事）                      、寇宗来先生（落寞董事）和王少飞先生（独 立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司落寞董事。 原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司落寞董事。具体信息请参见基金管 理东说念主于 2025 年 3 月 5 日在王法绪论表现的《浦银安盛基金管制有限公司对于董事会成员换届 变更的公告》。 月 8 日在王法绪论表现的《浦银安盛基金管制有限公司对于基金行业高等管制东说念主员变更公告》。 屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。                       第 60 页 共 65 页                           浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   本呈文期内，基金托管东说念主的专门基金托管部门未发生要紧东说念主事变动。   呈文期内未发生触及基金管制东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   呈文期内基金投资策略未发生改变。   本基金本呈文期由普华永说念中天管帐师事务所（特殊世俗合伙）改为遴聘毕马威华振管帐 师事务所(特殊世俗合伙)提供审计办事，本呈文期应支付给毕马威华振管帐师事务所(特殊普 通合伙)的报酬为 70，000.00 元东说念主民币。面前该管帐师事务所已为本基金提供 1 年审计办事。 注：本呈文期内，管制东说念主过火高等管制东说念主员未有受到有权机关看望、司纲纪检部门采取强制措施、 被移送司法机关或根究处分、中国证监会检察、中国证监会行政处罚、证券市集禁入、认定 为不适当东说念主选、被其他行政管制部门处罚及证券交易所公开贬抑的情形。 注：本呈文期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过火干系高等管制东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                   金额单元：东说念主民币元                   股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                  占当期佣金 券商称号                                                        备注         数目    成交金额        交总额的比例         佣金       总量的比例                             (%)                     (%) 申万宏源 证券 注：1、证券策动机构交易单元选拔的步调和步调：   （1）选拔证券策动机构交易单元的步调   ①基本情况：包括但不限于老本充足、近三年财务气象邃密；主要股东策动稳健；具备高效、 安全的通信条件，概况提供灵验交易实施办事。   ②公司治理：公司治理完善，策动行径圭表，具备健全的内控轨制，合规管制体系，风险管 理稳健。                          第 61 页 共 65 页                               浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文      ③研究实力：有固定的研究机构和数目饱胀的专职研究团队；研究掩饰面广，能涵盖宏不雅经 济、行业、公司等各项领域；研究呈文分析严谨，不雅点落寞、客不雅，并有完善的研究呈文质地和 合规保险机制。      （2）选拔证券策动机构交易单元的步调      对于适当选拔证券公司参与证券交易步调的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商 佣金观测委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可投入券商观测，并 被选拔参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订合同，守护长及法律合规部在上述过程中 履行合规审查职责。 理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）》的呈文期 为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者包涵上述呈文统计时间区间的口径各别。      本基金本呈文期内无新增交易单元。                                                        金额单元：东说念主民币元             债券交易                  债券回购交易                  权证交易                    占当期债                                           占当期权 券商名                                        占当期债券                      券                                              证  称      成交金额                 成交金额          回购成交总       成交金额                    成交总额                                           成交总额                                            额的比例(%)                    的比例(%)                                         的比例(%) 申万宏                         86，000，000.0                -        -                     100.00          -            - 源证券                                    0 序号                 公告事项                     法定表现方式        法定表现日历       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金 2023 年第 4 季度呈文       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金 2023 年年度呈文       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金       投入其费率优惠行为的公告       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金 2024 年第 1 季度呈文       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金基金司理变更公告                             第 62 页 共 65 页                          浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文      券投资基金基金产物良友选录更新      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金招募阐述书（更新）2024 年第 1 号      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      平台并投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金基金产物良友选录更新      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      定投业务、投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于基金司理放假      期间由他东说念主代为履职的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金 2024 年第 2 季度呈文      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      通达定投业务、投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、      中信期货为代销机构并通达基金定投业务、投入      其费率优惠行为的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金      投入其费率优惠行为的公告      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金 2024 年中期呈文      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金 2024 年度分成公告      浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证      券投资基金 2024 年第 3 季度呈文                        第 63 页 共 65 页                                   浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文       新增国联证券为代销机构并通达基金定投业务、       投入其费率优惠行为的公告       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金基金产物良友选录更新       浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证       券投资基金招募阐述书（更新）2024 年第 2 号       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金       投入其费率优惠行为的公告       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金       投入其费率优惠行为的公告       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下基金改聘       管帐师事务所公告       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下部分基金       业务、投入其费率优惠行为的公告                 §12 影响投资者决议的其他伏击信息                 呈文期内捏有基金份额变化情况                               呈文期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                              份额  类别         比例达到或者           期初        申购          赎回        序号                                                      捏有份额          占比             跳跃 20%的时         份额        份额          份额                                                                              （%）              间区间 机构                                 产物罕见风险 基金管制东说念主指示投资者戒备：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管制东说念主需通过对基 金捏有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调节的艰难，产生冲击成本 的风险，并形成基金净值的波动；同期，该等大额赎回将可能产生（1）单元净值尾差风险；   （2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因激发基金自身的大批赎回而导致中小投资者无法实时赎回的风 险；以及（4）因基金金钱净值低于 5000 万元从而影响投资方针完结或形成基金赶走等风险。                                 第 64 页 共 65 页                           浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 2024 年年度呈文   上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管制东说念垄断公局势。   投资者可登录基金管制东说念主网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管制东说念垄断公 局势免费查阅。   投资者对本呈文告如有疑问，可照看基金管制东说念主。   客户办事中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。                                           浦银安盛基金管制有限公司                          第 65 页 共 65 页