宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基            金    基金料理东说念主：宏利基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 31 日                                               宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   基金料理东说念主宏利基金料理有限公司的董事会及董事保证本请教所载贵府不存在乌有记录、误 导性叙述或紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带株连。今年度请教 照旧三分之二以上零丁董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 27 日复核了本 请教中的财务计划、净值透露、利润分拨情况、财务司帐请教、投资组合请教等内容，保证复核 内容不存在乌有记录、误导性叙述或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以老诚信用、远程尽责的原则料理和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来透露。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。   本请教财务贵府照旧审计，容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保寄望见 的审计请教，请投资者谨慎阅读。   本请教期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                             第 2页 共 67页                                                          宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                     第 3页 共 67页                                                        宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                    第 4页 共 67页                                              宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                 §2 基金简介 基金称号         宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金 基金简称         宏利消耗红利指数 基金主代码        008928 基金运作容颜       契约型灵通式 基金合同奏效日      2020 年 3 月 26 日 基金料理东说念主        宏利基金料理有限公司 基金托管东说念主        中国农业银行股份有限公司 请教期末基金份      575，927，890.40 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                       宏利消耗红利指数 A              宏利消耗红利指数 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 请教期末下属分级 基金的份额总额 投资场地                  本基金进行被迫式指数化投资，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离                       度和追踪误差的最小化。在普通市集情况下，本基金日均追踪偏离                       度的统统值不跳跃 0.35%，年化追踪误差不跳跃 4%。 投资策略                  本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成偏激权                       重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动进行                       相应调养。但因特殊情况（如流动性原因）导致无法取得饱和数目                       的股票时，或者因为法律法例的限制无法投资某只股票时，基金管                       理东说念主将接收其他指数投资时间适合调养基金投资组合，以达到追踪                       标的指数的主见。                       如因标的指数编制国法调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差                       跳跃普通规模的，基金料理东说念主应采取合理方法幸免追踪误差进一步                       扩大。 事迹比拟基准                中证主要消耗红利指数收益率×95%+银行活期进款利率（税收）× 风险收益特征                本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率高于羼杂型基                       金、债券型基金及货币市集基金。本基金为指数型基金，被迫追踪                       标的指数的透露，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市集                       相似的风险收益特征。        技俩                       基金料理东说念主              基金托管东说念主 称号                    宏利基金料理有限公司             中国农业银行股份有限公司 信息败露    姓名            徐娇                     任航                                 第 5页 共 67页                                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教  负责东说念主        商酌电话           66577766                        010-66060069             电子邮箱           irm@manulifefund.com.cn         tgxxpl@abchina.com 客户做事电话                     400-698-8888                    95599 传真                         010-66577666                    010-68121816 注册地址                       北京市向阳区诚恳路 23 号楼中国               北京市东城区开国门内大街 69                            东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单元             号 办公地址                       北京市向阳区诚恳路 23 号楼中国               北京市西城区回应门内大街 28                            东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单元             号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码                       100026                          100031 法定代表东说念主                      DING WEN CONG（丁闻聪）              谷澍 本基金遴选的信息败露报纸称号                            上海证券报 登载基金年度请教正文的料理东说念主互联网网                                           https://www.manulifefund.com.cn 址 基金年度请教备置地点                                基金料理东说念主、基金托管东说念主的住所        技俩                   称号                                   办公地址                 容诚司帐师事务所（特殊普通                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所                 合伙）                           1001-1 至 1001-26                                               北京市向阳区诚恳路 23 号楼中国东说念主寿金融中 注册登记机构          宏利基金料理有限公司                                               心 6 层 02-07 单元               §3 主要财务计划、基金净值透露及利润分拨情况                                                                        金额单元：东说念主民币元 间数      宏利消耗红         宏利消耗红           宏利消耗红       宏利消耗红          宏利消耗红         宏利消耗红 据和      利指数 A          利指数 C          利指数 A        利指数 C           利指数 A        利指数 C 计划 本期 已实     -48，994，255    -26，266，228   -28，815，301   -23，369，323    -4，615，207.   -4，612，241. 现收             .87            .31           .21           .27             85            64 益 本期     -2，435，924.    -18，672，472   -86，335，890   -82，156，452    -11，431，237   -28，920，278 利润              06            .64           .36           .08            .40           .36 加权 平均 基金             -0.0071      -0.1043       -0.2811       -0.3296        -0.0616        -0.2371 份额 本期 利润                                        第 6页 共 67页                                                                宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 本期 加权 平均            -0.49%        -7.20%       -16.40%       -19.50%         -3.50%       -13.56% 净值 利润 率 本期 基金 份额            -0.72%        -0.97%       -14.00%       -14.21%         -5.65%        -5.88% 净值 增长 率 末数            2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 据和 计划 期末 可供     183，325，201   114，096，711   184，368，810   133，666，939    169，094，621   95，745，237. 分拨             .69           .64           .07           .66            .56            83 利润 期末 可供 分拨 基金 份额 利润 期末 基金     537，715，647   342，414，599   521，757，522   384，887，442    405，643，902   231，909，941 钞票             .97           .52           .13           .13            .87           .49 净值 期末 基金 份额 净值 计期            2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 末指 标 基金 份额 累计         53.53%        51.72%        54.65%        53.21%         79.82%        78.59% 净值 增长                                      第 7页 共 67页                                               宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 率 注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益； 益水平要低于所列数字； 低数。                         宏利消耗红利指数 A                        份额净值增     事迹比拟       事迹比拟基              份额净值      阶段                长率标准差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                         ②         率③         准差④     畴昔三个月     -2.95%     1.66%     -3.79%     1.72%   0.84%    -0.06%     畴昔六个月     10.90%     1.74%     9.13%      1.77%   1.77%    -0.03%     畴昔一年      -0.72%     1.55%     -4.70%     1.58%   3.98%    -0.03%     畴昔三年     -19.44%     1.31%    -25.90%     1.33%   6.46%    -0.02% 自基金合同奏效      起于今                         宏利消耗红利指数 C                        份额净值增     事迹比拟       事迹比拟基              份额净值      阶段                长率标准差     基准收益       准收益率标     ①－③      ②－④              增长率①                         ②         率③         准差④     畴昔三个月     -3.00%     1.66%     -3.79%     1.72%   0.79%    -0.06%     畴昔六个月     10.76%     1.74%     9.13%      1.77%   1.63%    -0.03%     畴昔一年      -0.97%     1.55%     -4.70%     1.58%   3.73%    -0.03%     畴昔三年     -20.04%     1.31%    -25.90%     1.33%   5.86%    -0.02% 自基金合同奏效      起于今 注：本基金事迹比拟基准：中证主要消耗红利指数收益率×95%+银行活期进款利率（税收）×5%。     中证主要消耗红利指数是由中证指数有限公司编制的，该指数采取股息率加权筹画，旨在反                             第 8页 共 67页                                宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 映主要消耗行业的红利水平。      收益率变动的比拟 注：本基金在建仓期末及请教期末已兴盛基金合同章程的投资比例。                   第 9页 共 67页                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教      比拟   根据本基金合同及基金现实运作的情况，本基金近三年未进行利润分拨。目下无其他收益分 配安排。                    §4 料理东说念主请教   适度请教期末本公司推动及握股比例分别为：宏利投汉典理（新加坡）私东说念主有限公司：51％；                     第 10页 共 67页                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 宏利投汉典理（香港）有限公司：49％。   宏利基金料理有限公司原名湘财合丰基金料理有限公司、湘财荷银基金料理有限公司、泰达 荷银基金料理有限公司、泰达宏利基金料理有限公司，成立于 2002 年 6 月。适度目下，公司料理 着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选羼杂型证券投资基金、宏利风险预算羼杂型证券 投资基金、宏利货币市集基金、宏利服从优选羼杂型证券投资基金（LOF）                                  、宏利首选企业股票型 证券投资基金、宏利市值优选羼杂型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利红利先 锋羼杂型证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利最初中小盘羼杂型证券投 资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）                      、宏利中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF)、 宏利逆向策略羼杂型证券投资基金、宏利宏达羼杂型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基 金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利矫正能源量化策略生动配置羼杂型证券投资基金、 宏利回应大业生动配置羼杂型证券投资基金、宏利新着手生动配置羼杂型证券投资基金、宏利蓝 筹价值羼杂型证券投资基金、宏利创益生动配置羼杂型证券投资基金、宏利活期友货币市集基金、 宏利汇利债券型证券投资基金、宏利贤明稳健生动配置羼杂型证券投资基金、宏利京元宝货币市 场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投 资基金、宏利万能优选羼杂型基金中基金（FOF）、宏利交利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投 资基金、宏利金利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增永生动配置羼杂型证 券投资基金、宏利泽利 3 个月依期灵通债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老场地三年 握有期羼杂型基金中基金（FOF）                、宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）                                     、宏利永利债券型证 券投资基金、宏利消耗行业量化精选羼杂型证券投资基金、宏利中证主要消耗红利指数型证券投 资基金、宏利泰和稳健养老场地一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）、宏利价值长青羼杂型证券 投资基金、宏利乐盈 66 个月依期灵通债券型证券投资基金、宏利高研发调动 6 个月握有期羼杂型 证券投资基金、宏利波控请教 12 个月握有期羼杂型证券投资基金、宏利消耗做事羼杂型证券投资 基金、宏利新能源股票型证券投资基金、宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利悠 然养老场地日历 2025 一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）                               、宏利新兴景气龙头羼杂型证券投资基 金、宏利景气领航两年握有期羼杂型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利先进 制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月握有期羼杂型证券投资基金、宏利昇利一年依期 灵通债券型发起式证券投资基金、宏利闽利一年依期灵通债券型发起式证券投资基金、宏利悠享 养老场地日历 2030 一年握有期羼杂型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年依期灵通债券型证券投资 基金、宏利医药健康羼杂型发起式证券投资基金、宏利贤明成长羼杂型证券投资基金、宏利中债- 绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、宏利半导体产业羼杂型发起式证券投资基金、宏                     第 11页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 利鑫享 90 天握有期债券型证券投资基金、宏利价值驱动六个月握有期羼杂型证券投资基金、宏利 高端装备股票型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。   本公司接收团队投资容颜，即通过整个这个词投资团队全体东说念主员的精诚团结，力务达成基金财产的 握续升值。             任本基金的基金司理              （助理）期限               证券从 姓名    职务                                              阐述                                   业年限             任职日历       离任日历                                          北京大学金融硕士；2017 年 7 月于今任职                                          于宏利基金料理有限公司，曾任策略投资 李婷   本基金基   2024 年 7                           -       7年     部助理研究员、研究员，现任策略投资部 婷    金司理    月 30 日                                          基金司理。具备 7 年基金从业教育，具有                                          基金从业经历。                                          北京大学理学硕士，2015 年 1 月至 2015                                          年 4 月赴任于九坤投资（北京）有限公司，      资深基金   2020 年 3    2024 年           历任于金融工程部，先后担任助理研究员、 刘洋                                9年      司理     月 26 日     12 月 6 日          研究员、基金司理助理、策略投资部总经                                          理助理、策略投资部副总司理等职务，现                                          任策略投资部资深基金司理；具备 9 年证                                          券投汉典理教育，具有基金从业经历。                                          清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008                                          年 12 月赴任于工银瑞信基金料理有限公                                          司；2008 年 12 月至 2011 年 7 月赴任于嘉                                          实基金料理有限公司；2011 年 7 月加盟宏      总司理助 刘欣   理兼基金                         17 年             月 26 日      月 30 日           工程部高等研究员、金融工程部副总司理、      司理                                          金融工程部总司理、投资副总监，现担任                                          公司总司理助理兼基金司理；具备 17 年基                                          金从业教育，17 年证券投汉典理教育，具                                          有基金从业经历。 注：证券从业的含义顺从监管及行业协会相关章程。表中的任职日历和离任日历均指公司相关公 告中败露的日历。   本请教期内，本基金料理东说念主严格死守相关法律法例以及基金合同的商定，本基金运作举座合 法合规，莫得出现损伤基金份额握有东说念主利益的行径。                               第 12页 共 67页                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   本基金料理东说念主建立了平允交易轨制和里面抑止经由，严格奉行相关轨制章程。在投汉典理活 动中，平允对待不同投资组合，确保各投资组合在取得投资信息、投资提议和投资有计划方面享有 对等契机；在交易要领实行连络交易轨制，交易部哄骗交易系统中的平允交易功能并按照时间优 先、价钱优先的原则严格奉行整个领导，确保平允交易可操作、可评估、可稽核、可握续；对于 债券一级市集申购、非公设备行股票申购等以基金料理东说念主样子进行的交易，交易部按照价钱优先、 比例分拨的原则对交易驱逐进行分拨，确保各投资组合享有平允的投资契机。   基金料理东说念主的风险抑止与基金评估部依期对基金料理东说念旁边理的不同投资组合的收益率互异进 行分析，对贯穿四个季度期间内、不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）基金料理东说念旁边理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并向料理层请教。基金料理东说念主的监察稽核部依期对公 平交易轨制的奉行和抑止职责进行稽核。   基金料理东说念主的风险抑止与基金评估部过后从交易领导的平允性、同日反向交易、不同期间窗 口下的同向交易溢价率和格调相似的基金的事迹等方面，对请教期内的平允交易奉行情况进行统 计分析。本请教期内，交易领导多为领导下达东说念旁边理的多只钞票组合同期下发，无彰着的非平允 交易领导；基金料理东说念主严格抑止不同投资组合之间的同日反向交易，严格退却可能导致不服允交 易和利益运送的同日反向交易；场社交易的交易价钱与市集价钱一致，场内交易的溢价率在剔除 交易时间互异、交易数目悬殊、市集波动剧烈等成分后，处于普通规模之内；基金料理东说念旁边理的 各投资组合的事迹由于投资策略、料理格调、事迹基准等方面的成分而有所不同。   本请教期内，本基金料理东说念旁边理的各投资组合之间未发现利益运送或不服允对待不同组合的 情况。   本基金料理东说念主建立了格外交易的监控与请教轨制，对格外交易行径进行事先、事中庸过后的 监控，风险抑止与基金评估部依期对各投资组合的交易行径进行分析评估。   在本请教期内，本基金料理东说念主旗下整个投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不 跳跃该证券当日成交量的 5%，在本请教期内也未发生因格外交易而受到监管机构的处罚情况。                     第 13页 共 67页                                      宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 前。在格调透露上，全年来看，保障等机构是市集主要增量资金来源，大市值、低估值格调占优。 后续咱们保握乐不雅，跟着好意思联储降息以及国内一系列积极政策的落地，市集将追溯对公司基本面 的订价。在操作上，基金会连接保握步骤性操作，在严格抑止风险偏离的基础上，平衡配置恒久 灵验的基本面因子，并通过机器学习等策略增厚收益，咱们服气市集将会追溯感性订价。另外随 着 ETF 指数资金握续流入，指数估值有望进一步设备。   手脚策略指数类的被迫复制策略基金，本基金严格死守合同章程，投资于中证主要消耗行业 中股息率最高的部分股票。本基金在操作中严控组合握仓相对基准指数的仓位偏离、行业与个股 权重偏离，极力削弱与基准指数的追踪误差，获取与基准指数一致的收益。本请教期内，本基金 加多了食物饮料、筹画机、通讯的配置，减少了基础化工、农林牧渔、轻工制造的配置。   适度本请教期末宏利消耗红利指数 A 的基金份额净值为 1.5353 元，本请教期基金份额净值增 长率为-0.72%，适度本请教期末宏利消耗红利指数 C 的基金份额净值为 1.5172 元，本请教期基金 份额净值增长率为-0.97%，同期事迹比拟基准收益率为-4.70%。   瞻望后市，咱们对 A 股连接保握乐不雅，在当前市集环境下，政策营救和市集厚谊的改善，使 得权益类钞票的诱骗力高潮。从市集环境分析，A 股市集成交量高潮使得交易成本镌汰，这对于 量化投资来说是一个利好成分，大概镌汰交易摩擦，普及投资服从，从而为获取逾额收益创造了 更故意的条件。另外，个股在时间序列和横截面上的波动率高潮，股票之间的透露分化彰着，这 故意于统计套利、均值追溯等量化策略的实施。跟着上市公司的年报事迹预报不息败露，基本面 量化模子不错通过捕捉这些财报信息，更精确地筛选出具有后劲的个股，进而获取逾额收益。   基于基金合同，咱们在组合构建上采纳使用量化模子复制所追踪指数，抑止组合在仓位、行 业与个股权重上的逾额表露，极力削弱与基准指数的追踪误差。在握仓上采纳握有基准指数国法 明确的中证主要消耗行业中股息率最高的股票，同期获取消耗行业相识的盈利水平带来的股价增 值与高股息率带来的额外增厚空间。   在本请教期内，基金料理东说念主为驻防和化解策动风险，确保基金投资的正当合规、切实爱戴基 金份额握有东说念主的最大利益，基金料理东说念主主要采取了如下监察稽核方法：本基金料理东说念主根据《证券 投资基金法》等相关法律、法例、划定和公司料理轨制，督察长、监察稽核部门、风险料理部门 依期与不依期的对基金的投资、交易、研发、市集销售、信息败露等方面进行事先、事中或过后 的监督查验。                       第 14页 共 67页                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   同期，公司制定了具体严格的投资授权经由与权限；在证券投资交易前由研究部门建立可供 投资的基础库并依期进行全面爱戴更新和当令对个股进行爱戴更新，通过信息时间建立多级投资 交易预警系统，并把禁选股票排斥在交易系统之外；确立专东说念主负责信息败露职责，信息败露作念到 着实、准确、竣工、实时；引入外方推动在风险抑止方面的先进教育，完善公司风险料理计划及 经由，监控公司各项业务的运作景色和风险进程；零丁于各业务部门的里面监察东说念主员日常对公司 策动、基金运作及职工行径的合规性进行依期和不依期查验，发现问题实时督促相关部门整改， 并依期制作监察稽核请教报公司董事会及外部监管部门。   本基金料理东说念主按摄影关法律法例矩程设有估值委员会，并制定了相关职责轨制。估值委员会 主要负责基金估值相关职责的评估、有计划、奉行和监督，确保基金估值的公允与合理。估值委员 会成员具有丰富的专科职责经历，具备细腻的专科教育和专科胜任智商。请教期内相关基金估值 政策由托管银行进行复核。   基金司理参与估值委员会对相关停牌品种估值的磋议，发表相关想法和提议，但触及停牌品 种的基金司理不参与最终的投票表决。   本请教期内，本基金料理东说念主参与估值经由各方之间不存在职何紧要利益松弛。   本基金料理东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署做事合同，由其按约 定提供银行间同行市集交易的债券品种和交易所市集交易的债券品种的估值数据，由中证指数有 限公司按商定提供开通受限股票的扣头率数据。   根据本基金合同及基金现实运作的情况，本基金本请教期内未进行利润分拨。目下无其他利 润分拨安排。   本请教期内本基金未出现贯穿 20 个职责日基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值 低于 5000 万元的情形。                   §5 托管东说念主请教   在托管本基金的过程中，本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司严格死守《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》相关法律法例的章程以及基金合同、托管合同的商定，对本基金基金料理东说念主 —宏利基金料理有限公司请教期内基金的投资运作，进行了谨慎、零丁的司帐核算和必要的投资                     第 15页 共 67页                                          宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 监督，谨慎履行了托管东说念主的义务，莫得从事任何损伤基金份额握有东说念主利益的行径。   本托管东说念主以为，宏利基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净值的筹画、基金份 额申购赎回价钱的筹画、基金用度开支及利润分拨等问题上，不存在损伤基金份额握有东说念主利益的 行径；在请教期内，严格死守了《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等相关法律法例，在各热切 方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东说念主以为，宏利基金料理有限公司的信息败露事务合乎《公开召募证券投资基金信息披 露料理办法》偏激他相关法律法例的章程，基金料理东说念主所编制和败露的本基金年度请教中的财务 计划、净值透露、收益分拨情况、财务司帐请教、投资组合请教等信息着实、准确、竣工，未发 现存损伤基金握有东说念主利益的行径。                       §6 审计请教 财务报表是否经过审计        是 审计想法类型            标准无保寄望见 审计请教编号            容诚审字2025200Z1640 号 审计请教标题            审计请教                   宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金全体基金份额握 审计请教收件东说念主                   有东说念主                   咱们审计了宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金（以                   下简称“宏利消耗红利指数基金”）财务报表，包括 2024 年                   表以及相关财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在整个紧要方面按照企业司帐准 审计想法              则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会                   （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以                   下简称“中国基金业协会”    ）发布的相关章程及允许的基金行                   业实务操作编制，公允反馈了宏利消耗红利指数基金 2024 年                   动情况。                   咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程奉行了审计职责。                   审计请教的“注册司帐师对财务报表审计的株连”部分进一                   步透露了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册司帐师职 变成审计想法的基础                   业说念德守则，咱们零丁于宏利消耗红利指数基金，并履行了                   奇迹说念德方面的其他株连。咱们服气，咱们获取的审计笔据                   是充分、适合的，为发表审计想法提供了基础。                       第 16页 共 67页                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  宏利消耗红利指数基金的基金料理东说念主宏利基金料理有限公司                  （以下简称“基金料理东说念主”）料理层负责按照企业司帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的相关章程及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其达成公允反馈，并假想、                  奉行和爱戴必要的里面抑止，以使财务报表不存在由于作弊 料理层和治理层对财务报表的责   或诞妄导致的紧要错报。 任                在编制财务报表时，基金料理东说念旁边理层负责评估宏利消耗红                  利指数基金的握续策动智商，败露与握续策动相关的事项（如                  适用）                    ，并哄骗握续策动假定，除非基金料理东说念旁边理层筹画清                  算宏利消耗红利指数基金、隔断运营或别无其他现实的采纳。                  基金料理东说念主治理层负责监督宏利消耗红利指数基金的财务报                  告过程。                  咱们的场地是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计想法的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  奉行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或诞妄导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有计划，则凡俗认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则奉行审计职责的过程中，咱们哄骗奇迹判断，                  并保握奇迹怀疑。同期，咱们也奉行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风                  险，假想和实施审计标准以布置这些风险，并获取充分、适                  当的审计笔据，手脚发表审计想法的基础。由于作弊可能涉                  及团结、伪造、挑升遗漏、乌有叙述或凌驾于里面抑止之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于 注册司帐师对财务报表审计的责   诞妄导致的紧要错报的风险。 任                （2）了解与审计相关的里面抑止，以假想妥当的审计标准，                  但主见并非对里面抑止的灵验性发表想法。                  （3）评价基金料理东说念旁边理层选用司帐政策的妥当性和作出会                  计揣摸及相关败露的合感性。                  （4）对基金料理东说念旁边理层使用握续策动假定的妥当性得出结                  论。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对宏利消耗红                  利指数基金握续策动智商产生紧要疑虑的事项或情况是否存                  在紧要不笃定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在紧要                  不笃定性，审计准则要求咱们在审计请教中提请报表使用者                  谨慎财务报表中的相关败露；如果败露不充分，咱们应当发                  表非无保寄望见。咱们的论断基于适度审计请教日可取得的                  信息。但是，将来的事项或情况可能导致宏利消耗红利指数                  基金不可握续策动。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允反馈相关交易和事项。                      第 17页 共 67页                                                      宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                           咱们与基金料理东说念主治理层就筹画的审计规模、时间安排和重                           大审计发现等事项进行不异，包括不异咱们在审计中识别出                           的值得热心的里面抑止弱势。 司帐师事务所的称号                 容诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册司帐师的姓名                  曹阳                          姜爱悦 司帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计请教日历                    2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金 请教截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            23，030，315.12        56，583，222.77 结算备付金                                                  -            312，984.68 存出保证金                                          57，911.30             61，051.17 交易性金融钞票                  7.4.7.2        857，388，023.40          850，576，847.77 其中：股票投资                                 813，094，962.06          850，576，847.77     基金投资                                               -                       -     债券投资                                    44，293，061.34                      -     钞票营救证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 孳生金融钞票                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     钞票营救证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收清理款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                        3，433，261.84         1，447，119.30 递延所得税钞票                                                -                       - 其他钞票                     7.4.7.8                       -                       - 钞票悉数                                    883，909，511.66          908，981，225.69                                          本期末                     上年度末      欠债和净钞票              附注号                               第 18页 共 67页                                                        宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 负 债： 短期借钱                                                        -                      - 交易性金融欠债                                                     -                      - 孳生金融欠债                    7.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融钞票款                                                   -                      - 应付清理款                                                       -               13，125.10 应付赎回款                                          2，874，822.37                815，867.73 应付料理东说念主薪金                                         365，900.85                 393，267.55 应付托管费                                            73，180.18                  78，653.51 应付销售做事费                                          66，641.70                  85，773.44 应付投资照看人费                                                     -                      - 应交税费                                                        -                      - 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                      7.4.7.9               398，719.07                 949，574.10 欠债共计                                           3，779，264.17              2，336，261.43 净钞票： 实收基金                     7.4.7.10           575，927，890.40             588，609，214.53 其他玄虚收益                   7.4.7.11                           -                      - 未分拨利润                    7.4.7.12           304，202，357.09             318，035，749.73 净钞票共计                                       880，130，247.49             906，644，964.26 欠债和净钞票悉数                                    883，909，511.66             908，981，225.69 注： 请教截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 575，927，890.40 份，其中宏利消耗红利指数 A 基金份额总额 350，235，947.03 份，基金份额净值 1.5353 元；宏利消耗红利指数 C 基金份额总 额 225，691，943.37 份，基金份额净值 1.5172 元。 司帐主体：宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金 本请教期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                    -15，474，010.52             -161，326，488.97 其中：进款利息收入             7.4.7.13                 344，102.11                  302，298.25      债券利息收入                                             -                          -      钞票营救证券利息                                                         -                          - 收入      买入返售金融钞票                                                         -                          - 收入      其他利息收入                                             -                          -                                  第 19页 共 67页                                                        宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                           -70，248，560.67       -46，439，816.08 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14            -93，588，064.89       -71，601，442.76      基金投资收益                                             -                   -      债券投资收益           7.4.7.15                   28，924.71         447，701.75      钞票营救证券投资 收益      贵金属投资收益          7.4.7.17                          -                   -      孳生器用收益           7.4.7.18                          -                   -      股利收益             7.4.7.19             23，310，579.51        24，713，924.93    以摊余成本计量的 金融钞票隔断说明产生的                                             -                   - 收益      其他投资收益                                             -                   - 失以“-”号填列）                                                         -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   5，634，386.18         7，165，853.47 其中：暂估料理东说念主薪金                                              -                   - 其中：卖出回购金融钞票                                                         -              762.64 开销 三、利润总额（失掉总额                                           -21，108，396.70       -168，492，342.44 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                   - 四、净利润（净失掉以“-”                                           -21，108，396.70       -168，492，342.44 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                         -                   - 净额 六、玄虚收益总额                                  -21，108，396.70       -168，492，342.44 司帐主体：宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金 本请教期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                   第 20页 共 67页                                                      宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                                   单元：东说念主民币元                                             本期      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                实收基金            其他玄虚收益           未分拨利润              净钞票共计 一、上期期末净 钞票 加：司帐政策变                          -                 -               -                  - 更     前期症结更                          -                 -               -                  - 正     其他                   -                 -               -                  - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” -12，681，324.13                   -   -13，833，392.64    -26，514，716.77 号填列） （一）、玄虚收益                          -                 -   -21，108，396.70    -21，108，396.70 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       -12，681，324.13                -     7，275，004.06     -5，406，320.07 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -                     -638，864，651.02 回款                       8                                 4 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                          -                 -               -                  - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚 收益结转留存收                  -                 -               -                  - 益 四、本期期末净 钞票                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他玄虚收益           未分拨利润              净钞票共计 一、上期期末净 钞票                                 第 21页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 加：司帐政策变                          -               -               -                 - 更     前期症结更                          -               -               -                 - 正     其他                   -               -               -                 - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” 233，169，258.70                 -    35，921，861.20   269，091，119.90 号填列） （一）、玄虚收益                                     -168，492，342.4                          -               -                    -168，492，342.44 总额                                                       4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       233，169，258.70              -   204，414，203.64   437，583，462.34 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                                      1，346，449，816.0 购款                                                                         9                                          -                    -908，866，353.75 回款                       8                               7 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                          -               -               -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他玄虚 收益结转留存收                  -               -               -                 - 益 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本请教 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：  DING WEN CONG（丁闻聪）               王泉                          石楠      基金料理东说念主负责东说念主                 旁边司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主                                第 22页 共 67页                                       宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金(原名为泰达宏利中证主要消耗红利指数型证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 20192101 号《对于准予泰达宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金注册的批复》注册，由 宏利基金料理有限公司(原泰达宏利基金料理有限公司，已于 2023 年 4 月 20 日办理完成工商变更 登记)依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基 金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初次确立召募不包括认购 资金利息共召募东说念主民币 478，681，561.31 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊普通合伙)普华 永说念中天验字(2020)第 0198 号验资请教赐与考证。经向中国证监会备案，《泰达宏利中证主要消 费红利指数型证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 26 日庄重奏效，基金合同奏效日的基金份 额总额为 478，932，455.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 250，894.38 份基金份额。本基金 的基金料理东说念主为宏利基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中 国农业银行”)。   根据本基金的基金料理东说念主 2023 年 6 月 17 日发布的《宏利基金料理有限公司对于旗下基金更 名事宜的公告》，        本基金自 2023 年 6 月 20 日起改名为宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金。   根据《宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金招募阐述书》，本基金根据认购/申购用度 与销售做事费收取容颜的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申 购用度、但不从本类别基金钞票上钩提销售做事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金钞票上钩提销售做事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别 筹画基金份额净值，筹画公式为筹画日各样别基金钞票净值除以筹画日发售在外的该类别基金份 额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金基 金合同》的相关章程，本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融器用，包括标的指数成份股、 备选成份股、国内照章刊行上市的股票（包括创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票和存托 凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券、分离交易可转债、可 交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、地方政府债偏激他经中国证监会 允许投资的债券）        、钞票营救证券、债券回购、货币市集器用、银行进款、同行存单、孳生器用（股 指期货、股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证                         第 23页 共 67页                                       宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 监会相关章程）       。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合标准 后，不错将其纳入投资规模。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80%；每个交易日日终在扣除股票期权和 股指期货合约需交纳的交易保证金后，保握现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权偏激 他金融器用的投资比例依照法律法例或监管机构的章程奉行。如法律法例或监管机构以后变更基 金投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行适合标准后，不错作念出相应调养。本基金的事迹 比拟基准为中证主要消耗红利指数收益率×95%+银行活期进款利率(税收)×5%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》   、各项具体司帐准则、            《钞票料理居品相关司帐处理章程》偏激他相关章程(以下合称“企业 司帐准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息败露 XBRL 模板第 3 号》                                                  、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、《宏利中证主要消耗红利指数型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的相关章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续策动为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表合乎企业司帐准则的要求，着实、竣工地反馈了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的策动服从和净钞票变动情况等相关信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器用，是指变成一方的金融钞票并变成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，说明相关的金融钞票、金融欠债或权益器用。   (1)金融钞票   金融钞票于启动说明时期类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入 其他玄虚收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类                         第 24页 共 67页                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 取决于本基金料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分 类为以公允价值计量且其变动计入其他玄虚收益的金融钞票。   债务器用   本基金握有的债务器用是指从刊行方角度分析合乎金融欠债界说的器用，分别接收以下两种 容颜进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为场地，且以摊余 成本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有的以摊余成本计量的金融钞票 主要为银行进款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将握有的未差异为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和钞票营救 证券投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析合乎权益界说的器用。本基金将对其莫得抑止、共同抑止和 紧要影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表 中列示为交易性金融钞票。   (2)金融欠债   金融欠债于启动说明时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项 等。   (3)孳生金融器用   本基金将握有的孳生金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为孳生金融钞票/欠债。   金融钞票或金融欠债在启动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票 营救证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融钞票的账                   第 25页 共 67页                                  宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 面价值中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，相关交易用度计入启动说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债接收现实利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础说明损失准备。   本基金计议相关畴昔事项、当前景色以及对将来经济景色的预测等合理且有依据的信息，以 发生爽约的风险为权重，筹画合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，说明预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自启动说明后信用风险未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损失策量损失准备；金融器用自启动说明后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损失策量损失准备；金融器用自启动说明 后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损失策量损失 准备。   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自启动说明后并 未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照将来 12 个月内的预期信用损失策量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和现实 利率筹画利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和现实利率筹画利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票兴盛下列条件之一的，赐与隔断说明：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权益终 止；(2) 该金融钞票已调动，且本基金将金融钞票整个权上险些整个的风险和薪金调动给转入方； 或者(3) 该金融钞票已调动，诚然本基金既莫得调动也莫得保留金融钞票整个权上险些整个的风 险和薪金，但是毁灭了对该金融钞票抑止。   金融钞票隔断说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务沿途或部分照旧根除时，隔断说明该金融欠债或义务已根除的部分。 隔断说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金握有的以公允价值计量的金融器用按如下原则笃定公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。                    第 26页 共 67页                                  宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 有充足笔据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可着实反馈公允价值的，布置市集交易价 格进行调养，笃定公允价值。与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异钞票或欠债的 公允价值为基础，并在估值时间中计议不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制 等，如果该限制是针对钞票握有者的，那么在估值时间中不应将该限制手脚特征计议。此外，基 金料理东说念主不应试虑因多量握有相关钞票或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器用不存在活跃市集，接收在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支 握的估值时间笃定公允价值。接收估值时间时，优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响金融器用价钱的紧要事件，布置估值进行 调养并笃定公允价值。   本基金握有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已说明金 额的法定权益且该种法定权益目下是可奉行的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融钞票与金 融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎回分 别包括基金调换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额手脚可回售器用具备以下特征：(1)赋予基金份额握有东说念主在基金清理时按比 例份额取得该基金净钞票的权益，这里所指基金净钞票是扣除整个优先于该基金份额对基金钞票 要求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是清理时将基金的净钞票分拆为金额独特的单元， 何况将单元金额乘以基金份额握有东说念主所握有的单元数目；(2)该器用所属的类别次于其他整个器用 类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用调换为另一种器用，且在清理时对基金钞票莫得优先 于其他器用的要求权；(3)该器用所属的类别中(该类别次于其他整个器用类别)，整个器用具有相 同的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，何况用于筹画回购或赎回价钱的公式或其他方法王人相 同)；(4)除了刊行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器用不 兴盛金融欠债界说中的任何其他特征；(5)该器用在存续期内的估量现款流量总额，应当骨子上基 于该基金存续期内基金的损益、已说明净钞票的变动、已说明和未说明净钞票的公允价值变动(不 包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，握有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融                    第 27页 共 67页                                       宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 钞票的权益，或者在将来某一不笃定事项发生或者握有方物化或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)现款流量总额骨子上基于基金的损 益、已说明净钞票的变动、己说明和未说明净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)骨子上限制或固定了上述器用握有方所取得的剩余请教。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净钞票。   损益平准金包括已达成平准金和未达成平准金。已达成平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成损益占基金净钞票比例筹画的金额。未达成平准 金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未达成损益占基金净钞票比例计 算的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分拨利润 /(累计失掉)。   股票投资在握有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额说明 为投资收益。债券投资和钞票营救证券投资在握有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价筹画的利率)或合同利率筹画的利息扣除在适用情况下由债券和钞票营救证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金料理东说念主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在握有期间的公允价值变动说明为公允价 值变动损益；于治理时，其治理价钱与启动说明金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况 下由基金料理东说念主交纳的升值税后的净额说明为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公 允价值累计变动额。   应收款项在握有期间说明的利息收入按现实利率法筹画，现实利率法与直线法互异较小的则 按直线法筹画。   本基金的料理东说念主薪金、托管费和销售做事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和筹画方 法说明。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间说明的利息开销按现实利率法筹画，现实利率法与直 线法互异较小的则按直线法筹画。   本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款体式分拨，但基金份额                         第 28页 共 67页                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 握有东说念主可采纳现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金策动行径产生的未达成损益以及基金份 额交易产生的未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已达成部分； 若期末未分拨利润的未达成部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未达成部分后的余额。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面请教轨制为依据笃定策动分部，以策动分部为基础 笃定请教分部并败露分部信息。策动分部是指本基金内同期兴盛下列条件的组成部分：(1)该组成 部分大概在日常行径中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金料理东说念主大概依期评价该组成部分的 策动服从，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)本基金大概取得该组成部分的财务景色、策动 服从和现款流量等相关司帐信息。如果两个或多个策动分部具有相似的经济特征，何况兴盛一定 条件的，则合并为一个策动分部。   本基金目下以一个单一的策动分部运作，不需要败露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时接收的估值方法偏激重要假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估 值业务的携带想法》         ，根据具体情况接收《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的奉告》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时间进行估值。   (2)对于在锁依期内的非公设备行股票、初次公设备行股票时公司推动公设备售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等开通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的奉告》之附件《证券投资基金投资开通 受限股票估值疏导(试行)》(以下简称“疏导”)，按估值日在证券交易所上市交易的归拢股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据疏导所零丁提供的该开通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券除外)及在银行间同行市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业 务的携带想法》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布                    第 29页 共 67页                                     宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 理标准>的奉告》之附件《对于固定收益品种的估值处理标准》接收估值时间笃定公允价值。本基 金握有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券除外)，按照中证指数有限公司 所零丁提供的估值驱逐笃定公允价值。本基金握有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融 估值中心有限公司所零丁提供的估值驱逐笃定公允价值。   本基金本请教期未发生司帐政策变更。   本基金本请教期未发生司帐揣摸变更。   本基金在本请教期间无用阐述的司帐症结更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于灵通式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》                                、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利辞别化个东说念主所得税政策相关问题的奉告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的奉告》、 财税201670 号《对于金融机构同行往来等升值税政策的补充奉告》、财税2016140 号《对于明 确金融 房地产设备 教悔赞助做事等升值税政策的奉告》、财税20172 号《对于资管居品升值 税政策相关问题的补充奉告》、财税201756 号《对于资管居品升值税相关问题的奉告》、财税 201790 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的奉告》偏激他相关财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)资管居品运营过程中发生的升值税应税行径，以资管居品料理东说念主为升值税征税东说念主。资管产 品料理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行径，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。   对质券投资基金料理东说念主哄骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行往来利息收入亦免征升值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款做事，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)对基金从证券市聚集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。                       第 30页 共 67页                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20% 的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；握股期限跳跃 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程筹画征税，握股时间自解禁日起筹画；解禁前取得 的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得 税。   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)本基金的城市爱戴建设税、教悔费附加和地方教悔附加等税费按照现实交纳升值税额的适 用比例筹画交纳。                                                      单元：东说念主民币元                        本期末                       上年度末        技俩 活期进款                       23，030，315.12              56，583，222.77 即是：本金                      23，027，280.82              56，571，756.38   加：应计利息                        3，034.30                 11，466.39   减：坏账准备                              -                          - 依期进款                                  -                          - 即是：本金                                 -                          -   加：应计利息                              -                          -   减：坏账准备                              -                          - 其中：进款期限 1 个月以                                       -                          - 内   进款期限 1-3 个月                         -                          -   进款期限 3 个月以上                         -                          - 其他进款                                  -                          - 即是：本金                                 -                          -   加：应计利息                              -                          -   减：坏账准备                              -                          -        共计                  23，030，315.12              56，583，222.77                                                      单元：东说念主民币元                       第 31页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                成本               应计利息             公允价值            公允价值变动 股票          879，508，484.77                 -   813，094，962.06   -66，413，522.71 贵金属投资-金交                -                  -               -                 - 所黄金合约      交易所市    44，155，789.00       109，271.34    44，293，061.34         28，001.00      场 债券   银行间市               -                  -               -                 -      场      共计      44，155，789.00       109，271.34     44，293，061.34        28，001.00 钞票营救证券                  -                  -               -                 - 基金                      -                  -               -                 - 其他                      -                  -               -                 -      共计     923，664，273.77       109，271.34    857，388，023.40   -66，385，521.71                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                成本               应计利息             公允价值            公允价值变动 股票          971，114，456.96                 -   850，576，847.77   -120，537，609.19 贵金属投资-金交                -                  -               -                 - 所黄金合约      交易所市               -                  -               -                 -      场 债券   银行间市               -                  -               -                 -      场      共计                 -                  -               -                 - 钞票营救证券                  -                  -               -                 - 基金                      -                  -               -                 - 其他                      -                  -               -                 -      共计     971，114，456.96                 -   850，576，847.77   -120，537，609.19   无。   无。   无。                              第 32页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单元：东说念主民币元                             本期末                          上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                -                            - 应付赎回费                                1，005.65                    263.78 应付证券出借爽约金                                  -                            - 应付交易用度                          153，213.42                   680，810.32                        第 33页 共 67页                                                      宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 其中：交易所市集                             153，213.42                   680，810.32     银行间市集                                        -                        - 应付利息                                             -                        - 预提用度                                 194，500.00                   218，500.00 指数使用费                                 50，000.00                    50，000.00         共计                           398，719.07                   949，574.10                                                            金额单元：东说念主民币元                         宏利消耗红利指数 A                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           337，388，712.06                337，388，712.06 本期申购                           169，132，692.41                169，132，692.41 本期赎回（以“-”号填列）                 -156，285，457.44               -156，285，457.44 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调养                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                            350，235，947.03                350，235，947.03                         宏利消耗红利指数 C                                           本期        技俩                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           251，220，502.47                251，220，502.47 本期申购                           253，911，386.74                253，911，386.74 本期赎回（以“-”号填列）                 -279，439，945.84               -279，439，945.84 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调养                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                            225，691，943.37                225，691，943.37 注：若本基金有分成及调换业务，申购含红利再投、调换入份额；赎回含调换出份额。   无。                                                              单元：东说念主民币元                         宏利消耗红利指数 A       技俩          已达成部分               未达成部分                 未分拨利润共计 上年度末              224，821，188.27         -40，452，378.20      184，368，810.07 加：司帐政策变更                      -                        -                  -                            第 34页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教  前期症结更正                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              224，821，188.27          -40，452，378.20       184，368，810.07 本期利润              -48，994，255.87           46，558，331.81       -2，435，924.06 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           97，455，346.08          -16，461，869.79        80，993，476.29      基金赎回款        -89，957，076.79           14，510，415.43       -75，446，661.36 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末               183，325，201.69            4，154，499.25       187，479，700.94                          宏利消耗红利指数 C       技俩          已达成部分                未达成部分                未分拨利润共计 上年度末              163，450，007.76          -29，783，068.10       133，666，939.66 加：司帐政策变更                       -                       -                   -  前期症结更正                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              163，450，007.76          -29，783，068.10       133，666，939.66 本期利润              -26，266，228.31            7，593，755.67       -18，672，472.64 本期基金份额交易产                   -23，087，067.81           24，815，256.94         1，728，189.13 生的变动数 其中：基金申购款          138，974，577.21           -9，553，801.70       129，420，775.51      基金赎回款        -162，061，645.02          34，369，058.64      -127，692，586.38 本期已分拨利润                        -                       -                   - 本期末               114，096，711.64            2，625，944.51       116，722，656.15                                                                单元：东说念主民币元                                 本期                         上年度可比期间        技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                336，291.93                283，815.42 依期进款利息收入                                          -                        - 其他进款利息收入                                          -                        - 结算备付金利息收入                                  6，040.72                13，748.16 其他                                         1，769.46                 4，734.67 共计                                      344，102.11                302，298.25                                                                单元：东说念主民币元                             本期                            上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月31              2023年1月1日至2023年12月                              日                                31日 股票投资收益——买卖                      -93，588，064.89                 -71，601，442.76                             第 35页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 共计                             -93，588，064.89                 -71，601，442.76                                                               单元：东说念主民币元                            本期                            上年度可比期间      技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          1，021，933.26                    2，261，777.01 买卖股票差价收                               -93，588，064.89                  -71，601，442.76 入   无。                                                             单元：东说念主民币元                           本期                            上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                            日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                           -                      -242，518.00 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                - 回差价收入 债券投资收益——申                                           -                                - 购差价收入                            第 36页 共 67页                                                宏利消耗红利指数 2024 年年度请教     共计                         28，924.71                  447，701.75                                                        单元：东说念主民币元                            本期                       上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                             日                           31日 卖出债券（债转股及债                                            -            62，498，467.21 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                                 -            60，942，200.00 总额 减：应计利息总额                                   -             1，798，785.21 减：交易用度                                     -                       - 买卖债券差价收入                                   -              -242，518.00   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 37页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   无。   无。   无。                                                              单元：东说念主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投钞票生的股利                                           -                              - 收益        共计                      23，310，579.51                 24，713，924.93                                                              单元：东说念主民币元                                   本期                      上年度可比期间        技俩称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          54，124，086.48              -116，300，307.96     债券投资                              28，001.00                    -7，410.00     钞票营救证券投资                                   -                             -     基金投资                                       -                             -     贵金属投资                                      -                             -     其他                                         -                             -     权证投资                                       -                             - 减：应税金融商品公允价值                                                -                             - 变动产生的预估升值税         共计                        54，152，087.48              -116，307，717.96                                                              单元：东说念主民币元        技俩                      本期                         上年度可比期间                             第 38页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 基金赎回费收入                              277，271.81                  1，112，551.23 基金调换费收入                                1，088.75                     6，195.59      共计                              278，360.56                  1，118，746.82 注：1.本基金的赎回费率按握有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金钞票。 回费的 25%归入转出基金的基金钞票。   无。                                                                单元：东说念主民币元                            本期                          上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                            日 审计用度                             70，000.00                         94，000.00 信息败露费                           120，000.00                         120，000.00 证券出借爽约金                                   -                                - 银行用度                             10，395.54                         20，985.77 账户爱戴费                            18，000.00                         18，000.00 指数使用费                           200，000.00                         201，419.94      共计                         418，395.54                         454，405.71 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金钞票净值的 0.02% 的年费率计提。基金合同奏效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。标的指数许可使用费的 收取下限为每季(当然季度)东说念主民币 50，000 元(大写：伍万圆)，计费区间不及一季度的，根据现实 天数按比例筹画。   无。   无。           关联方称号                               与本基金的关系 宏利基金料理有限公司                     基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(中国农业银             基金托管东说念主、基金销售机构 行)                             第 39页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 宏利投汉典理（香港）有限公司             基金料理东说念主的推动 宏利投汉典理（新加坡）私东说念主有限公司          基金料理东说念主的推动 注：下述关联交易均在普通业务规模内按一般买卖要求坚硬。   无。   无。   无。   无。   无。                                                            单元：东说念主民币元                                本期                      上年度可比期间          技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                    3，805，325.26               4，720，097.07 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                     2，245，786.85               2，919，500.80 注：支付基金料理东说念主宏利基金料理有限公司的料理东说念主薪金按前一日基金钞票净值 0.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其筹画公式为：日料理东说念主薪金＝前一日基金钞票净值×                                                            单元：东说念主民币元                                本期                     上年度可比期间         技俩          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     761，064.98                944，019.36 注：支付基金托管东说念主中国农业银行的托管费按前一日基金钞票净值 0.10%的年费率计提，逐日累                         第 40页 共 67页                                              宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 计至每月月底，按月支付。其筹画公式为：日托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%/当年天数。                                                         单元：东说念主民币元                                         本期 取得销售做事费的各关联               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 方称号                        当期发生的基金应支付的销售做事费                    宏利消耗红利指数 A     宏利消耗红利指数 C                 共计 中国农业银行                        -            7，423.11           7，423.11 宏利基金料理有限公司                    -            9，176.81           9，176.81 共计                            -           16，599.92          16，599.92                                    上年度可比期间 取得销售做事费的各关联               2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        方称号                 当期发生的基金应支付的销售做事费                    宏利消耗红利指数 A     宏利消耗红利指数 C                 共计 中国农业银行                        -            9，629.10           9，629.10 宏利基金料理有限公司                    -           65，478.90          65，478.90 共计                            -           75，108.00          75，108.00 注：支付基金销售机构的销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给宏利基金料理有限公司，再由宏利基金料理有限公司筹画并支 付给各基金销售机构。其筹画公式为：日销售做事费＝前一日 C 类基金份额的基金钞票净值×   无。         情况   无。         的情况   无。   本基金的料理东说念主在本请教期内及上年度可比期间内均未哄骗固有资金投老本基金。                          第 41页 共 67页                                                         宏利消耗红利指数 2024 年年度请教    本基金除基金料理东说念主之外的其他关联方在本请教期末及上年度末均未握有本基金。                                                                      单元：东说念主民币元                            本期                                                         上年度可比期间   关联方称号                                           2023年1月1日至2023年12月31日                   期末余额         当期利息收入              期末余额              当期利息收入 中国农业银行         23，030，315.12     336，291.93       56，583，222.77          283，815.42 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主中国农业银行督察，按商定利率计息。    无。    无。    无。                                                                    金额单元：东说念主民币元          证                                       数目              告捷           开通            期末 证券       券         受限           认购               （单      期末        期末估值              认购           受限            估值                                     备注 代码       名         期            价钱               位：     成本总额        总额               日           类型            单价          称                                       股）          苏   2024                         新股          州   年 10 1-6 个          天   月 17 月（含）                         受限          脉    日          合          合        1-6 个          信        月（含）          息          珂          玛        1-6 个          科        月（含）          技          联   2024 1-6 个 新股          芸   年 11 月（含） 开通                                 第 42页 共 67页                                                     宏利消耗红利指数 2024 年年度请教          科   月 20      受限          技    日          先          锋        1-6 个          精        月（含）              月4日        受限          科          佳   2024                         新股          驰   年 11 1-6 个          科   月 27 月（含）                         受限          技    日          国              新股              年 12 1-6 个              月 23 月（含）          航              受限               日          无          线        1-6 个          传        月（含）          媒          金   2024                         新股          天   年 11 1-6 个          钛   月 12 月（含）                         受限          业    日          天   2024                        新股          和   年 12 1 个月          磁   月 24 内（含）                         市          材    日          上          大        1-6 个          股        月（含）              月9日        受限          份          龙          图        1-6 个          光        月（含）          罩          托   2024                         新股          普   年 10 1-6 个          云   月 10 月（含）                         受限          农    日          壹   2024                         新股          连   年 11 1-6 个          科   月 12 月（含）                         受限          技    日          绿   2024 1-6 个 新股          联   年 7 月 月（含） 开通                              第 43页 共 67页                                                        宏利消耗红利指数 2024 年年度请教          科   17 日           受限          技          国          科        1-6 个          天        月（含）          成          英              新股              年 11 1-6 个              月 26 月（含）          特              受限               日          博   2024       新股                   月（含）          结   25 日       受限          新   2024                         新股          铝   年 10 1-6 个          时   月 18 月（含）                         受限          代    日          佳   2024       新股                   月（含）          奇   21 日       受限          益   2024       新股                   月（含）          想   27 日       受限          博          苑        1-6 个          股        月（含）              月3日        受限          份          乔          锋        1-6 个          智        月（含）          能          富          特        1-6 个          科        月（含）          技          中   2024                         新股          力   年 12 1-6 个          股   月 17 月（含）                         受限          份    日          科          力        1-6 个          装        月（含）          备                                  第 44页 共 67页                                                    宏利消耗红利指数 2024 年年度请教          宇   年 12 月（含） 开通          股   月 10      受限          份    日          强          邦        1-6 个          新        月（含）          材          红              新股              年 11 1-6 个              月 19 月（含）          方              受限               日          小          方        1-6 个          制        月（含）          药          巍          华        1-6 个          新        月（含）          材          众          鑫        1-6 个          股        月（含）          份          力          聚        1-6 个          热        月（含）          能          安   2024       新股                   月（含）          达   26 日       受限          健              新股              年 10 1-6 个              月 29 月（含）          康              受限               日          键          邦        1-6 个          股        月（含）          份          天   2024                         新股          和   年 12 1-6 个          磁   月 24 月（含）                         受限          材    日 注：1、基金可使用以基金样子开设的股票账户，采纳网上或者网下一种容颜进行新股申购。其中                              第 45页 共 67页                                       宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或手脚政策投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约依期限内不可目田转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不可目田转让。 让。 刊行扫尾之日起 12 个月内不得转让。   无。   无。   无。   无。   本基金是一只股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货 币市集基金。本基金为指数型基金，被迫追踪标的指数的透露，具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市集相似的风险收益特征。本基金投资的金融器用主要包括股票投资、债券投资、货 币市集器用投资、权证投资及钞票营救证券投资等。本基金在日常策动行径中濒临的与这些金融 器用相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理 的主要场地是争取将以优势险抑止在限制的规模之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平 衡以达成“风险和收益相匹配”的风险收益场地。   本基金的基金料理东说念主奉行全面风险料理体系的建设，建立了董事会下确立专门委员会为中枢 的、由料理层、督察长、风险抑止与基金评估部和相关业务部门组成的风险料理架构体系。本基 金的基金料理东说念主在董事会下确立专门委员会，负责制定风险料理的宏不雅政策，审议通过风险抑止 的总体方法等；料理层不错确立履行风险料理职能的委员会，磋议和制定公司日常策动过程中风                         第 46页 共 67页                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 险驻防和抑止方法；在业务操作层面风险料理职责主要由风险抑止与基金评估部负责，妥洽并与 各部门合营完成运作风险料理以及进行投资风险分析与绩效评估。       本基金的基金料理东说念主对于金融器用的风险料理方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资场地，结合基金钞票所哄骗金融工 具特征通过特定的风险量化计划、模子，日常的量化请教，笃定风险损失的限定和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有计划，将风险抑止在可承受的规模内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券之刊行东说念主 出现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。       本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行进款相关的信用风险不紧要。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，爽约可能 性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割容颜进行限制以 抑止相应的信用风险。       本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理经由，通过对投资品种信用等第评估来抑止证券发 行东说念主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。       本基金债券投资、钞票营救证券和同行存单投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级 料理携带想法》设定的标准统计及汇总。       本基金本请教期末及上年度末未握有按短期信用评级列示的债券投资。       本基金本请教期末及上年度末未握有按短期信用评级列示的钞票营救证券投资。       本基金本请教期末及上年度末未握有按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                     单元：东说念主民币元                          本期末                     上年度末        恒久信用评级 AAA                                    -                        - AAA 以下                                 -                        - 未评级                        44，293，061.34                        -                       第 47页 共 67页                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 共计                         44，293，061.34                     - 注：以上未评级的债券投资中包括国债等。   本基金本请教期末及上年度末未握有按恒久信用评级列示的钞票营救证券投资。   本基金本请教期末及上年度末未握有按恒久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时际遇资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现转折或因投资连络而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理 东说念主在基金合同中假想了辽远赎回要求，商定在独特情况下赎回央求的处理容颜，抑止因灵通申购 赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东说念主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融钞票款余额将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不紧要)外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现 的合约到期现款流量。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理章程》等法例的要求对本基金组合伙产的流动性 风险进行料理，通过零丁的风险料理部门对本基金的组合握仓连络度计划、开通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现智商的综共计划等流动性计划进行握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东说念旁边理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金料理东说念旁边理的其他灵通式基金共同握有一家上市公司刊行的可开通股票不得跳跃该上 市公司可开通股票的 15%，本基金与由本基金的基金料理东说念旁边理的沿途投资组合握有一家上市公 司刊行的可开通股票，不得跳跃该上市公司可开通股票的 30%(完全按摄影关指数组成比例进行证 券投资的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。                        第 48页 共 67页                                             宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流 通暂时受限制不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票容颜 借入短期资金布置流动性需求，其上限一般不跳跃基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值共计不得跳跃基金钞票净值的 15%。   本基金的基金料理东说念主逐日对基金组合伙产中 7 个职责日可变现钞票的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日说明的净赎回央求不得跳跃 7 个职责日可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的连络度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付智商及杠杆水对等进行必要的守法拜谒与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调养等方法严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天禀笃定质押率水平；握续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值筹画足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同商定的投资规模保握一致。   玄虚上述各项流动性计划的监测驱逐及流动性风险料理方法的实施，本基金在本请教期内流 动特性况细腻。   市集风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因所处市集各样价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均濒临由于市集利率高潮而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器用 还濒临每个付息期间扫尾根据市集利率从新订价时对于将来现款流影响的风险。   本基金的基金料理东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行料理。   本基金握有及承担的大部分金融钞票和金融欠债不计息，因此本基金的收入及策动行径的现 金流量在很猛进程上零丁于市集利率变化。本基金握有的利率敏锐性钞票主要为银行进款、结算 备付金、存出保证金和债券投资等。                                                     单元：东说念主民币元      本期末                             第 49页 共 67页                                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教       钞票 货币资金               23，030，315.12           -           -              -    23，030，315.12 存出保证金                 57，911.30            -           -              -        57，911.30 交易性金融钞票            44，293，061.34           -           - 813，094，962.06   857，388，023.40 应收申购款                     20.23            -           -   3，433，241.61     3，433，261.84     钞票悉数           67，381，307.99           -           - 816，528，203.67   883，909，511.66       欠债 应付赎回款                         -            -           -   2，874，822.37     2，874，822.37 应付料理东说念主薪金                       -            -           -     365，900.85       365，900.85 应付托管费                         -            -           -      73，180.18        73，180.18 应付销售做事费                       -            -           -      66，641.70        66，641.70 其他欠债                          -            -           -     398，719.07       398，719.07     欠债悉数                      -            -           -   3，779，264.17     3，779，264.17  利率敏锐度缺口           67，381，307.99           -           - 812，748，939.50   880，130，247.49     上年度末       钞票 货币资金               56，583，222.77           -           -              -    56，583，222.77 结算备付金                 312，984.68           -           -              -       312，984.68 存出保证金                 61，051.17            -           -              -        61，051.17 交易性金融钞票                       -            -           - 850，576，847.77   850，576，847.77 应收申购款                     19.98            -           -   1，447，099.32     1，447，119.30     钞票悉数           56，957，278.60           -           - 852，023，947.09   908，981，225.69       欠债 应付赎回款                         -            -           -     815，867.73       815，867.73 应付料理东说念主薪金                       -            -           -     393，267.55       393，267.55 应付托管费                         -            -           -      78，653.51        78，653.51 应付清理款                         -            -           -      13，125.10        13，125.10 应付销售做事费                       -            -           -      85，773.44        85，773.44 其他欠债                          -            -           -     949，574.10       949，574.10     欠债悉数                      -            -           -   2，336，261.43     2，336，261.43  利率敏锐度缺口           56，957，278.60           -           - 849，687，685.66   906，644，964.26 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的到期日赐与分类。    于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例为    外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。                                     第 50页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   其他价钱风险是指基金所握金融器用的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体本人策动情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市集举座波动的影响。   本基金的基金料理东说念主在构建和料理投资组合的过程中，接收“从上至下”的策略，通过对宏 不雅经济情况及政策的分析，结合证券市集运行情况，作念出钞票配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，采纳合乎基金合同商定规模的投资品种进行投资。本基金的基金 料理东说念主依期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的资 产不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金钞票的 80% ，本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券。此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，依期哄骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at            Risk)计划等来测试本基金濒临的潜在价 格风险，实时可靠地对风险进行追踪和抑止。                                                         金额单元：东说念主民币元                       本期末                             上年度末      技俩                             占基金钞票净值                          占基金钞票净值              公允价值                             公允价值                              比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                        -                -               -            - 产－基金投资 交易性金融资                        -                -               -            - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                 -                -               -            - 资 孳生金融钞票                        -                -               -            - －权证投资 其他                     -                -               -            - 共计         813，094，962.06           92.38   850，576，847.77       93.82                             第 51页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   假定      除沪深 300 指数之外的其他市集变量保握不变                                  对钞票欠债表日基金钞票净值的           相关风险变量的变               影响金额（单元：东说念主民币元）                                                   上年度末 （2023 年 12 月                动        本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      沪深 300 指数高潮           沪深 300 指数着落                                  -41，310，000.00            -31，670，000.00   公允价值计量驱逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有热切趣味的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：不异钞票或欠债在活跃市集上未经调养的报价。   第二档次：除第一档次输入值皮毛关钞票或欠债平直或障碍可不雅察的输入值。   第三档次：相关钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                            单元：东说念主民币元                               本期末                       上年度末 公允价值计量驱逐所属的档次 第一档次                           812，455，625.44              849，975，295.39 第二档次                            44，320，797.84                  69，516.16 第三档次                               611，600.12                 532，036.22         共计                     857，388，023.40              850，576，847.77   本基金以导致各档次之间调换事项发生确当年齿首为说明各档次之间调换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易                          第 52页 共 67页                                         宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调养中接收的 不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定相关股票和债券的公允价值应属第二档次照旧 第三档次。                                                     单元：东说念主民币元                                     本期        技俩                       交易性金融钞票                                                          共计                  债券投资              股票投资 期初余额                       -           532，036.22          532，036.22 当期购买                       -           419，088.79          419，088.79 当期出售/结算                    -                    -                  - 转入第三档次                     -                    -                  - 转出第三档次                     -           746，813.21          746，813.21 当期利得或损失总额                  -           407，288.32          407，288.32 其中：计入损益的利得或损                            -           407，288.32          407，288.32 失    计入其他玄虚收益                            -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                       -           611，600.12          611，600.12 期末仍握有的第三档次金 融钞票计入本期损益的未                            -           368，089.85          368，089.85 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益                               上年度可比期间        技俩                       交易性金融钞票                                                          共计                  债券投资              股票投资 期初余额                       -         2，190，769.42        2，190，769.42 当期购买                       -         1，776，117.66        1，776，117.66 当期出售/结算                    -                    -                  - 转入第三档次                     -                    -                  - 转出第三档次                     -         3，927，591.76        3，927，591.76 当期利得或损失总额                  -           492，740.90          492，740.90 其中：计入损益的利得或损                            -           492，740.90          492，740.90 失                     第 53页 共 67页                                             宏利消耗红利指数 2024 年年度请教    计入其他玄虚收益                                   -                -                 - 的利得或损失 期末余额                              -        532，036.22        532，036.22 期末仍握有的第三档次金 融钞票计入本期损益的未                                   -        -48，098.12        -48，098.12 达成利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金握有的第三档次的交易性金融钞票均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融钞票均为限售期结 束可普通交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                         单元：东说念主民币元                                            不可不雅察输入值            本期末公允        接收的估值    技俩                                                       与公允价值             价值           时间           称号    规模/加权平均                                                             之间的关系                                                值                         平均价钱亚 开通受限股票     611，600.12           预期波动率      26.65%-574.44%   负相关                         式期权模子                                            不可不雅察输入值            上年度末公        接收的估值    技俩                                                       与公允价值             允价值          时间           称号    规模/加权平均                                                             之间的关系                                                值                         平均价钱亚 开通受限股票     532，036.22           预期波动率      14.62%-219.88%   负相关                         式期权模子   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融钞票(2023 年 12 月   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。   适度钞票欠债表日本基金无需要阐述的其他热切事项。                             第 54页 共 67页                                              宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                       §8 投资组合请教                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               技俩               金额                占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                       813，094，962.06             91.99      其中：债券                        44，293，061.34              5.01       钞票营救证券                                   -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -      产 代码        行业类别        公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业               56，005，504.25                     6.36  B   采矿业                                 -                       -  C   制造业                   756，214，456.39                    85.92      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                             -                       -      业  E   建筑业                                 -                       -  F   批发和零卖业                              -                       -      交通运载、仓储和  G                                       -                       -      邮政业  H   住宿和餐饮业                              -                       -      信息传输、软件和  I                                       -                       -      信息时间做事业  J   金融业                                 -                       -  K   房地产业                                -                       -      租借和商务做事  L                                       -                       -      业      科学研究和时间  M                                       -                       -      做事业  N   水利、环境和巨匠                            -                       -                        第 55页 共 67页                                           宏利消耗红利指数 2024 年年度请教       设施料理业       住户做事、修理和  O                                   -                      -       其他做事业  P    教悔                             -                      -  Q    卫生和社会职责                        -                      -       文化、体育和文娱  R                                   -                      -       业  S    玄虚                             -                      -            共计            812，219，960.64                  92.28 代码         行业类别    公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                       -                      -  B    采矿业                            -                      -  C    制造业                   634，955.69                    0.07       电力、热力、燃气  D       及水坐褥和供应业                       -                      -  E    建筑业                            -                      -  F    批发和零卖业                         -                      -       交通运载、仓储和  G       邮政业                    31，864.80                    0.00  H    住宿和餐饮业                         -                      -       信息传输、软件和  I       信息时间做事业               197，032.37                    0.02  J    金融业                            -                      -  K    房地产业                           -                      -  L    租借和商务做事业                       -                      -       科学研究和时间服  M       务业                     11，148.56                    0.00  N    水利、环境和巨匠       设施料理业                          -                      -  O    住户做事、修理和       其他做事业                          -                      -  P    教悔                             -                      -  Q    卫生和社会职责                        -                      -  R    文化、体育和文娱       业                              -                      -  S    玄虚                             -                      -            共计               875，001.42                    0.10      本基金本请教期末未握有港股通股票。                     第 56页 共 67页                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                    金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）         占基金钞票净值比例（%）                        第 57页 共 67页                                            宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                    金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）         占基金钞票净值比例（%）                        第 58页 共 67页                                           宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                 金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计买入金额          占期初基金钞票净值比例(%)         码 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金钞票净值比例(%)         码                        第 59页 共 67页                                          宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       718，208，597.79 卖出股票收入（成交）总额                                       717，248，438.35 注：  “买入金额”       （或“买入股票成本”）                 、“卖出金额”                       （或“卖出股票收入”                                ）均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数目）填列，不计议相关交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种            公允价值            占基金钞票净值比例（%）       其中：政策性金融债                           -                    -                       第 60页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                         金额单元：东说念主民币元 序号     债券代码     债券称号       数目（张）       公允价值           占基金钞票净值比例（%） 注：以上为本基金本请教期末握有的沿途债券投资。      本基金本请教期末未握有钞票营救证券。      本基金本请教期末未握有贵金属。      本基金本请教期末未握有权证。      本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为主见，主要采纳流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位常常调养的交易成本 和追踪误差，达到灵验追踪标的指数的主见。      在请教期内，本基金未投资于国债期货。该策略合乎基金合同的章程。      本请教期本基金未投资国债期货。      请教编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，梅花生物科技集团股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日曾受到山东省济南市中级东说念主民法院公开处罚。内蒙古伊利实业集团股份有限公司于 2024 年 12 月 3 日曾受到内蒙古自治区市集监督料理局公开处罚。      本基金对上述主体刊行的相关证券的投资有计划标准合乎相关法律法例及基金合同的要求。除 上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案拜谒，或在 请教编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。                             第 61页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   基金投资的前十名股票均未超出基金合同章程的备选股票库。                                                             单元：东说念主民币元      序号                 称号                        金额   本基金本请教期末未握有处于转股期的可调换债券。   本基金本请教期末指数投资前十名股票中未存在开通受限的情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                              开通受限部分的公          占基金钞票净      开通受限情况说 序号       股票代码       股票称号                                  允价值           值比例（%）           明   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                           §9 基金份额握有东说念主信息                                                             份额单元：份            握有东说念主      户均握有的基                     握有东说念主结构 份额级别             户数       金份额           机构投资者                   个东说念主投资者                              第 62页 共 67页                                                             宏利消耗红利指数 2024 年年度请教             （户）                                                                                     占总                                                         占总份                                                                                     份额                                         握有份额            额比例          握有份额                                                                                     比例                                                         （%）                                                                                     （%） 宏利消耗 红利指数        44，245        7，915.83     19，765，629.44       5.64    330，470，317.59   94.36 A 宏利消耗 红利指数        31，219        7，229.31     45，195，629.59      20.03    180，496，313.78   79.97 C   共计        75，464        7，631.82     64，961，259.03      11.28    510，966，631.37   88.72 注：分级基金机构/个东说念主投资者握有份额占总份额比例的筹画中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对共计数，比例的分母接收下属分级基金份额的共计数（即期末基金份额总 额）。  技俩                  份额级别                握有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管     宏利消耗红利指数 A                                     94，764.73                    0.0271 理东说念主所 有从业 东说念主员握     宏利消耗红利指数 C                                     15，061.55                    0.0067 有本基 金                      共计                            109，826.28                       0.0191        技俩                    份额级别                  握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东说念主员、 宏利消耗红利指数 A                                                                   - 基金投资和研究部门 负责东说念主握有本灵通式  宏利消耗红利指数 C                                                                   - 基金                                共计                                                       - 本基金基金司理握有             宏利消耗红利指数 A                                                     0~10 本灵通式基金                宏利消耗红利指数 C                                                        -                                共计                                                     0~10                           §10 灵通式基金份额变动                                                                                单元：份        技俩                 宏利消耗红利指数 A                          宏利消耗红利指数 C 基金合同奏效日 （2020 年 3 月 26 日）                                      第 63页 共 67页                                        宏利消耗红利指数 2024 年年度请教 基金份额总额 本请教期期初基金份 额总额 本请教期基金总申购 份额 减：本请教期基金总 赎回份额 本请教期基金拆分变                                    -                       - 动份额 本请教期期末基金份 额总额                    §11 紧要事件揭示   请教期内本基金莫得召开基金份额握有东说念主大会。 高等料理东说念主员变更公告》，公司总司理（法定代表东说念主）                        、财务负责东说念主由腾贵鑫先生变更为 DING WEN CONG（丁闻聪）先生。   本请教期无触及本基金料理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本请教期本基金无投资策略的变化。   本请教期内，本基金料理东说念主改聘容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服 务。本请教期内应支付给该审计机构的审计用度为 70，000.00 元东说念主民币。适度本请教期末，该 审计机构已提供审计做事的贯穿年限为 1 年。   本请教期，基金料理东说念主偏激相关高等料理东说念主员未受到巡逻或处罚。   本请教期内，基金托管东说念主的托管业务部门偏激相关高等料理东说念主员无受巡逻或处罚等情况。                      第 64页 共 67页                                                 宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                                          金额单元：东说念主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                               备注         数目     成交金额          交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 招商证券    1                           39.34   110，308.36     19.30   - 中信建投    1                           34.22   103，159.37     18.05   - 申万宏源    1                            5.36    72，522.03     12.69   - 兴业证券    1                            4.68    63，317.27     11.08   - 海通证券    1                            3.53    47，813.54      8.37   - 长江证券    2                            3.51    47，506.10      8.31   - 中邮证券    1                            2.58    34，877.27      6.10   - 首创证券    1                            2.28    30，834.33      5.40   - 华福证券    1                            1.79    24，187.74      4.23   - 中泰证券    1                            1.09    14，709.35      2.57   - 华金证券    1                            0.94    12，727.94      2.23   - 国金证券    1                            0.70     9，532.00      1.67   - 渤海证券    1               -              -            -         -    - 高盛证券    1               -              -            -         -    - 华宝证券    1               -              -            -         -    - 中信证券    1               -              -            -         -    - 注：(一)本基金本请教期新增长江证券、中邮证券交易单元。   (二)交易单元采纳的标准和标准   基金料理东说念主负责采纳代理本基金证券买卖的证券策动机构，使用其席位手脚基金的专用交易 单元，采纳的标准是：   （1）策动范例，有较完备的内控轨制；   （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施合乎证券交易的需要；                              第 65页 共 67页                                                   宏利消耗红利指数 2024 年年度请教   （3）能为基金料理东说念主提供高质料的研究商讨做事。                                                        金额单元：东说念主民币元              债券交易                  债券回购交易                 权证交易                     占当期债                                          占当期权 券商名                                          占当期债券                       券                                             证  称     成交金额                    成交金额          回购成交总     成交金额                     成交总额                                          成交总额                                              额的比例(%)                     的比例(%)                                        的比例(%) 招商证                -           -           -           -          -        -  券 中信建   44，155，789.  投             00 申万宏                -           -           -           -          -        -  源 兴业证                -           -           -           -          -        -  券 海通证                -           -           -           -          -        -  券 长江证                -           -           -           -          -        -  券 中邮证                -           -           -           -          -        -  券 首创证                -           -           -           -          -        -  券 华福证                -           -           -           -          -        -  券 中泰证                -           -           -           -          -        -  券 华金证                -           -           -           -          -        -  券 国金证                -           -           -           -          -        -  券 渤海证                -           -           -           -          -        -  券 高盛证                -           -           -           -          -        -  券 华宝证                -           -           -           -          -        -  券 中信证                -           -           -           -          -        -  券 序号                  公告事项                   法定败露容颜         法定败露日历                                第 66页 共 67页                                                宏利消耗红利指数 2024 年年度请教                                        《上海证券报》                                              、中国证          宏利中证主要消耗红利指数型证券投          资基金基金司理变更公告                                        及公司网站                                        《上海证券报》                                              、中国证          宏利基金料理有限公司基金行业高等          料理东说念主员变更公告                                        及公司网站                                        《上海证券报》                                              、中国证          宏利基金料理有限公司对于旗下基金          改聘司帐师事务所的公告                                        及公司网站                                        《上海证券报》                                              、中国证          宏利中证主要消耗红利指数型证券投          资基金基金司理变更公告                                        及公司网站       基金料理东说念主和基金托管东说念主的住所。       投资者可登录中国证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金料理 东说念主互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。       投资者对本请教书如有疑问，可商讨本基金料理东说念主宏利基金料理有限公司：客户做事中心电 话：400-698-8888 或 010-66555662。                                                  宏利基金料理有限公司                                  第 67页 共 67页

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