浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型        证券投资基金     基金管制东谈主：浦银安盛基金管制有限公司     基金托管东谈主：交通银行股份有限公司     送出日历：2025 年 3 月 31 日                                       浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   基金管制东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在子虚记录、误导性敷陈或首要遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律株连。今年度陈诉也曾三分之二以 上寂然董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本陈诉 中的财务方针、净值发达、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性敷陈或者首要遗漏。   基金管制东谈主承诺以真挚信用、勤恳尽责的原则管制和驾御基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有筹画前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本陈诉期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 62 页                                                浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                    第 3 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                   第 4 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                 §2 基金简介 基金称呼         浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金 基金简称         浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 基金主代码        013745 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同奏效日      2021 年 10 月 26 日 基金管制东谈主        浦银安盛基金管制有限公司 基金托管东谈主        交通银行股份有限公司 陈诉期末基金份      6，861，715，035.81 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资场所                  在严格胁制投资风险的前提下，力图永久罢了突出事迹相比基准的                       投资陈诉。 投资策略                  本基金一方面按照从上至下的方法对基金的资产确立、久期管制、                       类属确立进行动态管制，寻找种种资产的潜在邃密投资契机，一方                       面在个券遴聘上领受从下到上的方法，通过流动性检会和信用债投                       资策略进行筛选。全体投资通过对风险的严格胁制，驾御多种积极                       的资产管制升值策略，罢了本基金的投资场所。 事迹相比基准                中债详尽资产（1 年以下）指数收益率*85%+银行一年期如期进款利                       率(税后)*15% 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                       低于搀杂型基金和股票型基金。        神色                       基金管制东谈主                        基金托管东谈主 称呼                    浦银安盛基金管制有限公司                   交通银行股份有限公司         姓名            薛香                             方圆 信息涌现         揣测电话          021-23212888                   95559  负责东谈主         电子邮箱          compliance@py-axa.com          fangy_20@bankcomm.com 客户办事电话                021-33079999 或 400-8828-999    95559 传真                    021-23212985                   021-62701216 注册地址                  中国（上海）解放贸易试验区滨                 中国（上海）解放贸易试验区银                       江正途 5189 号地下 1 层、地上 1          城中路 188 号                       层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7                                 第 5 页 共 62 页                                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                           层 办公地址                      上海市浦东新区滨江正途 5189 号                 中国（上海）长宁区仙霞路 18                           S2 座 1-7 层                         号 邮政编码                      200127                             200336 法定代表东谈主                     张健                                 任德奇 本基金选择的信息涌现报纸称呼                            《证券日报》 登载基金年度陈诉正文的管制东谈主互联网网                                           www.py-axa.com 址 基金年度陈诉备置地点                                基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公形式        神色                  称呼                                      办公地址                 容诚管帐师事务所（特地平庸                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所                 合伙）                           1001-1 至 1001-26 注册登记机构          浦银安盛基金管制有限公司                  上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层               §3 主要财务方针、基金净值发达及利润分派情况                                                                        金额单元：东谈主民币元 间数 据和 方针       有短债 A            债C            有短债 A         有短债 C        抓有短债 A       有短债 C 本期 已实      4，872，400.0                    1，073，816.     2，838，143.                1，864，930. 现收                7                            03             52                        27 益 本期      6，343，576.5                    1，158，229.     2，873，057.                1，748，901. 利润                4                            67             83                        76 加权 平均 基金 份额 本期 利润 本期 加权 平均 净值 利润 率                                        第 6 页 共 62 页                                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 本期 基金 份额 净值 增长 率 末数             2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 据和 方针 期末 可供     37，944，602.   540，103，802.8   1，999，070.     3，075，556.                2，793，862. 分派              91               2           90             26                        59 利润 期末 可供 分派 基金 份额 利润 期末 基金     461，440，101   7，064，946，433   39，178，252     65，540，858   4，221，456.   99，619，751 资产             .71             .59          .70            .54           35          .33 净值 期末 基金 份额 净值 计期             2024 年末                     2023 年末                      2022 年末 末指 标 基金 份额 累计 净值 增长 率 注：1、上述基金事迹方针不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收益水平要 低于所列数字。                                      第 7 页 共 62 页                                           浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 除关连用度和信用减值损失后的余额。 数。                        浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A                         份额净值增      事迹相比        事迹相比基              份额净值      阶段                 长率规范差      基准收益        准收益率标     ①－③     ②－④              增长率①                           ②          率③         准差④  夙昔三个月        1.02%        0.03%       0.62%     0.01%   0.40%    0.02%  夙昔六个月        1.69%        0.03%       1.05%     0.01%   0.64%    0.02%   夙昔一年        4.02%        0.03%       2.30%     0.01%   1.72%    0.02%   夙昔三年        9.77%        0.03%       7.14%     0.01%   2.63%    0.02% 自基金合同奏效      起于今                        浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C                         份额净值增      事迹相比        事迹相比基              份额净值      阶段                 长率规范差      基准收益        准收益率标     ①－③     ②－④              增长率①                           ②          率③         准差④  夙昔三个月        0.95%        0.03%       0.62%     0.01%   0.33%    0.02%  夙昔六个月        1.57%        0.02%       1.05%     0.01%   0.52%    0.01%   夙昔一年        3.80%        0.03%       2.30%     0.01%   1.50%    0.02%   夙昔三年        9.11%        0.02%       7.14%     0.01%   1.97%    0.01% 自基金合同奏效      起于今                               第 8 页 共 62 页                            浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉      收益率变动的相比      相比                 第 9 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 注：本基金合同于 2021 年 10 月 26 日奏效，合同奏效当年按推行存续期臆度打算，不按统统这个词当然年度 进行折算。 注：本基金夙昔三年未进行过利润分派。                       §4 管制东谈主陈诉   浦银安盛基金管制有限公司（以下简称“浦银安盛”                         ）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东 发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总 部设在上海，注册本钱为 120，000 万元东谈主民币，股东抓股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要 从事基金召募、基金销售、资产管制、境外证券投资管制和中国证监会许可的其他业务。   适度 2024 年 12 月 31 日止，浦银安盛旗下共管制 107 只基金，即浦银安盛价值成长搀杂型证 券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛细致生存纯的确立搀杂型证券投 资基金、浦银安盛红利精选搀杂型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、 浦银安盛货币市集证券投资基金、浦银安盛郑重增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛幸福 陈诉如期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛计谋新兴产业搀杂型证券投资基金、浦银安盛 6 个 月抓有期债券型证券投资基金、浦银安盛销耗升级纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛日日 盈货币市集基金、浦银安盛新经济结构纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛世精选纯真配 置搀杂型证券投资基金、浦银安盛增长能源纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵 活确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛贤明精选纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定 期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市集基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资                        第 10 页 共 62 页                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 基金、浦银安盛日日鑫货币市集基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带 崛起纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通如期 绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选纯的确立搀杂型证券投资基金、浦银 安盛安恒陈诉如期绽开搀杂型证券投资基金、浦银安盛量化多策略纯的确立搀杂型证券投资基金、 浦银安盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银 安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安 盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛 人人智能科技股票型证券投资基金（QDII）                     、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛 勤 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源搀杂型证券投资基金、浦银 安盛上海计帐所高等第优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月如期绽开债券型 发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月如期绽开债 券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和郑重养老场所一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦 银安盛先进制造搀杂型证券投资基金、浦银安盛盛智一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、 浦银安盛盛晖一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年如期绽开债券型发起 式证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛科技革新优 选搀杂型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月 如期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价 值精选搀杂型证券投资基金、浦银安盛普华 66 个月如期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛普天 纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月抓 有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农刊行债券指数证券投资基金、浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型绽开式指数证券投资基金聚会基金、浦银安盛科技革新一年如期绽开搀杂型证券 投资基金、浦银安盛郑重丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 株连投资搀杂型证券投资基金、 浦银安盛盛华一年如期绽开债券型发起式证券投资基金、浦银安盛平衡优选 6 个月抓有期搀杂型 证券投资基金、浦银安盛季季鑫 90 天滚动抓有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和郑重一年 抓有期搀杂型基金中基金（FOF）                、浦银安盛中证 ESG 120 策略交易型绽开式指数证券投资基金、 浦银安盛安裕陈诉一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型绽开式指 数证券投资基金、浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公 司 30 交易型绽开式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型绽开式指数证 券投资基金、浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享郑重养 老场所一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛                      第 11 页 共 62 页                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 品性优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型绽开式指数证券投资基金聚会基金、浦银 安盛兴荣郑重一年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）                        、浦银安盛泰和确立 6 个月抓有期搀杂型基金 中基金（FOF）、浦银安盛安弘陈诉一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛郑重陈诉 6 个月抓 有期债券型基金中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年如期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀 优选一年抓有期搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型绽开式指数证券投资基金、 浦银安盛稳鑫 120 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年如期绽开债券型发 起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金、浦银安盛季季盈 90 天滚动抓有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普 旭 3 个月如期绽开债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛中证 证券公司 30 交易型绽开式指数证券投资基金聚会基金、浦银安盛安荣陈诉一年抓有期搀杂型证券 投资基金、浦银安盛景气优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛普兴 3 个月如期绽开债券型证券投 资基金、浦银安盛颐璇平衡养老场所三年抓有期搀杂型基金中基金（FOF）                                  、浦银安盛普恒利率债 债券型证券投资基金、浦银安盛郑重富利 180 天抓有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享 30 天抓有期债券型证券投资基金、浦银安盛策略优选搀杂型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债 券型证券投资基金、浦银安盛养老场所日历 2050 五年抓有期搀杂型发起式基金中基金（FOF）、浦 银安盛高端装备搀杂型发起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银 安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股搀杂型证券投资基金、浦 银安盛中证 A500 交易型绽开式指数证券投资基金。   公司信息时间系统由信息时间基础设施系统以及联系业务应用系统组成。当前，公司建设有 上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，罢了腹地双活互备。同期，在合肥他乡建设有灾备托 管机房，罢了他乡备份，酿成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、集会开荒、办事器设 备、监控开荒等基础设施，由公司信息时间部主导并聘用专科的系统集成公司负责建成。公司业 务应用系统主要包括绽开式基金登记过户系统、直销系统、资金计帐系统、投资交易系统、估值 核算系统、网上交易系统、招呼中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系 统等。这些系统主淌若采购行业内老到、主流的专科系统提供商的产物建设而成，建成之后在业 务运作过程中根据公司业务的需要进行了关连的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升 级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均 由公司信息时间部负责日常的运维、管制，同期与第三方专科办事公司签订巧合间办事合同，由 其提供如期的巡检及特地情况下的时间支抓运维办事。此外，公司自研开发团队建成了低代码的 数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等革新时间为一体的                      第 12 页 共 62 页                                         浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 革新研发平台以及迁移平台等业务支抓应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未请托 办事机构代为办理紧迫的、特定的信息时间系统开发、惊叹事项。   另外，本公司不错根据自己发展计谋的需要，请托禀赋邃密的基金办事机构代为办理基金份 额登记、估值核算等业务。            任本基金的基金司理             （助理）期限             证券从 姓名   职务                                             说明                                业年限            任职日历        离任日历                                        廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。                                        股份有限公司任职稽核与风险管制岗；2013                                        年 7 月至 2017 年 11 月在郑州银行股份有限                                        公司金融市集部，担任投资交易岗。2017                                        年 11 月加盟浦银安盛基金管制有限公司，                                        资部任职货币基金基金司理助理，当今固定                                        收益投资部担任固定收益类基金司理。2019                                        年 3 月起担任浦银安盛货币市集证券投资      本基金                               基金以及浦银安盛日日鑫货币市集基金基 廉素         2021 年 10      的基金                -     12 年     金司理。2021 年 10 月起担任浦银安盛双月  君          月 26 日      司理                                鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金                                        基金司理。2022 年 9 月起担任浦银安盛中                                        证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基                                        金基金司理。2022 年 11 月起担任浦银安盛                                        季季盈 90 天滚动抓有中短债债券型证券投                                        资基金基金司理。2023 年 2 月起担任浦银                                        安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证                                        券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券                                        投资基金及浦银安盛上海计帐所高等第优                                        选短期融资券指数证券投资基金的基金经                                        理。                                        陶祺先生，英国巴斯大学金融与风险专科硕                                        士。2013 年 7 月至 2015 年 5 月在上海新世                                        纪资信评估投资办事有限公司金融机构评                                        级部任信评分析师。2015 年 5 月至 2016 年      本基金                               6 月在吉祥资产管制有限株连公司信评与债 陶祺   的基金                -     11 年     券计议部任评级司理。2016 年 6 月至 2021             月 16 日      司理                                年 9 月在华富基金管制有限公司固定收益                                        部先后任信用债计议员及基金司理。2021                                        年 9 月加盟浦银安盛基金管制有限公司，现                                        在固定收益投资部担任基金司理。2023 年 1                                        月至 2023 年 3 月担任浦银安盛盛毅一年定                             第 13 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                  期绽开债券型发起式证券投资基金的基金                                  司理。2022 年 3 月至 2023 年 12 月担任浦                                  银安盛盛晖一年如期绽开债券型发起式证                                  券投资基金的基金司理。      2022 年 8 月至 2023                                  年 12 月担任浦银安盛普诚纯债债券型证券                                  投资基金的基金司理。2021 年 12 月起担任                                  浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦                                  银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金及浦                                  银安盛盛煊 3 个月如期绽开债券型发起式                                  证券投资基金的基金司理。2022 年 2 月起                                  担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基                                  金的基金司理。2022 年 5 月起担任浦银安                                  盛盛泽如期绽开债券型发起式证券投资基                                  金的基金司理。2022 年 6 月起担任浦银安                                  盛盛嘉一年如期绽开债券型发起式证券投                                  资基金的基金司理。2023 年 6 月起担任浦                                  银安盛普兴 3 个月如期绽开债券型证券投                                  资基金的基金司理。2023 年 9 月起担任浦                                  银安盛普恒利率债债券型证券投资基金的                                  基金司理。2024 年 1 月起担任浦银安盛双                                  月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基                                  金的基金司理。 注：1、首任基金司理及基金司理助理的“任职日历”为基金合同奏效日，非首任基金司理及基金 司理助理的“任职日历”为根据公司决定详情的聘任日历，基金司理及基金司理助理的“离任日 期”均为根据公司决定详情的解聘日历。 法》的关连规定。 职责。根据 2025 年 3 月 8 日《浦银安盛基金管制有限公司对于基金司理收复履职的公告》，廉素 君女士已收尾放假，自 2025 年 3 月 6 日起收复履行基金司理职务。   本陈诉期内，本基金管制东谈主严格遵从《证券投资基金法》偏激他关连法律国法、证监会规定 和基金合同的商定，以及公司的限定轨制，本着真挚守信、勤恳尽责的原则管制和驾御基金资产， 在严格胁制风险的前提下，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。陈诉期内未有毁伤基金份额抓有东谈主 利益的行径。                       第 14 页 共 62 页                                 浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   管制东谈主制定了《浦银安盛基金管制有限公司平正交易管制规定》，并进行了屡次阅兵。现行公 平交易管制规定分为总则、罢了平正交易的具体方法、平正交易监控与实施效果评估、平正交易 的陈诉和信息涌现、阴私及守密、附则等六部分。平正交易管制规定从投资有筹画、计议支抓、交 易实施、监控与评估、陈诉与涌现等各个格式，胡闹和发现可能违抗平正交易的特别情况，并予 以实时纠正与改进。   管制东谈主用于平正交易胁制方法包括：   - 公司建立严格的投资组合投资信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交 易等首要非公开投资信息相互阴私；   - 相对统统组合建立并使用统一的、系统化的计议平台；   - 明确了投资有筹画委员会、投资总监、投资组合司理三级授权体系；   - 要求归拢基金司理管制的多个组合下达投资请示应尽量“同期同价”                                  ；   - 严格胁制不同投资组合之间的同日反向交易；   - 实施投资交易交易系统中的平正交易规范；   - 银行间市集交易、交易所巨额交易等非集结竞价交易的交易分派严格依照轨制和规范表率 进行，并对该分派过程进行监控；   - 如期对投资场所和投资策略访佛的投资组合的事迹发达进行分析、归因和评估；   - 对不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内、10 日内）管制东谈驾御理的不同投资组合同向交 易的交易价差进行分析。分析如发现存涉嫌不屈正的交易，投资组合司理及交易驾御对该情况需 提供详备的原因说明，并将查验示寂向公司管制层和看护长文告。同期改进平正交易管制方法及 经由。   - 其他简略提神平正交易特别情况的有用方式。   本基金管制东谈主根据《平正交易管制规定》                    ，建立并健全了有用的平正交易实施体系，保证平正 对待旗下的每一个基金组合。   在具体实施中，在投资有筹画经由上，构建统一的计议平台，为统统投资组合平正的提供计议 支抓。同期，在投资有筹画过程中，严格遵从公司的各项投资管制轨制和投资授权轨制，投资组合 司理在授权范围内不错自主有筹画，跳跃投资权限的操作必须经过严格的审批规范。在交易实施环 节上，详备规定了面对多个投资组合的投资请示的交易实施的经由和规定，以保证投资实施交易                     第 15 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 过程的平正性；从过后监控角度上，一方面是如期对股票、债券交易情况进行分析，对不同期间 窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对归拢投资标的的同向交易及反向交易进行价 差分析，并进行统计显耀性的锻真金不怕火，以详情交易价差对关连基金的事迹各异的孝敬度；同期对旗 下投资组合偏激各投资类别的收益率各异的分析；另一方面是公司对平正交易轨制的遵从和关连 业务经由的实施情况进行如期查验，并对发现的问题进行实时的陈诉。本陈诉期内，上述平正交 易轨制总体实施情况邃密，平正对待旗下各投资组合，未发现任何违抗平正交易的行径。   本陈诉期内未发现本基金存在违抗法律、国法、中国证监会和证券交易所颁布的关连表轻易 文献中认定的特别交易行径。陈诉期内未发生旗下统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量跳跃该证券当日成交量的 5%的情形。 则受外部需求缩小和本钱外流影响，全体呈现通缩模式。24 年中国国内坐蓐总值初次冲突 130 万 亿元，以不变价计同比增 5.0%，完成岁首制定的增长场所。物价方面，全年 CPI 同比高潮 0.2%， 物价总体保抓剖析，核心 CPI 抓续回升，PPI 则同比着落 2.2%，外需缩小、内需上升较为缓缓， 供强需弱模式延续，PPI 仍在探底过程中。24 年全年地产投资完成 10.03 万亿，同比着落 10.6%， 其中，住宅投资 7.6 万亿，同比着落 10.5%，地产销售同比着落 12.9%，其中住宅销售着落 14.1%， 地产投资和销售发达仍旧较为低迷，地产成为拖累经济的主要变量。货币政策方面，2024 年货币 政策基治疗体宽松，两次下调进款准备金率共 1 个百分点，开释永久流动性约 2 万亿元；年内累 计下调公开市集 7 天期逆回购操作利率共 0.3 个百分点，MLF 和 LPR 利率也随之下调，市集流动 性全体宽松。债市发达方面，在基本面慢步建造、宽货币导向和资产荒等要素影响下，24 年债市 利率全体呈现单边下行的态势，适度年末，10 年国债收益降至 1.62%，较岁首下行 88bp，债市进 入低利率期间。城投化债布景下，信用债供给受限，信用风险抓续压降，各等第各期限各品种信 用债收益率全面继续，永久限、低等第品种继续幅度更大。   陈诉期内，本基金确立利率债、买卖银行金融债、二级本钱债、高等第信用债和地方政府债 券。以短久期信用债为底仓，适当参与了中永久利率债和信用债交易，杠杆和久期基本撑抓剖析， 取得了剖析的票息收入和一定的本钱利得。畴昔，本基金将连接剿袭郑重专科的投资理念，严格 胁制信用风险、严慎操作、严控回撤，力图为基金份额抓有东谈主带来永久剖析陈诉。                        第 16 页 共 62 页                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   适度本陈诉期末浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A 的基金份额净值为 1.1034 元，本陈诉期基 金份额净值增长率为 4.02%，同期事迹相比基准收益率为 2.30%，适度本陈诉期末浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C 的基金份额净值为 1.0964 元，本陈诉期基金份额净值增长率为 3.80%，同期业 绩相比基准收益率为 2.30%。   预测 2025 年，国内经济连采纳复，但仍面对外部挑战和里面制约，经济增长总体安适，高下 波动的空间有限。宏不雅政策取向总体延续，财政政策愈加积极，预计赤字率提高，国债和地方政 府债加速刊行，资金使用着力得到提高；货币政策延续宽松基调，当令降准降息，连接裁减贷款 利率；产业政策贯注疏导新质坐蓐力发展，提高技术产业在经济中的占比；地产层面通过合理控 制房地产新增用地供应，放置实施城市更新，推动地产企业周转存量用地，加速转型发展，坚抓 保交楼的政策取向，引发购房温情。   宏不雅经济增速难以大幅波动，货币政策撑抓宽松基调，地方政府债新增供给较多，但需求也 较为隆盛，且央即将提供流动性平滑，制约债券收益上行空间。但咱们也需要看到，当前债券收 益处于历史最低水平，各品种债券信用利差、期限利差、品种利差均处于极低的历史分位数；25 年央行货币政策总基调撑抓宽松，但在汇率承压的布景下，货币宽松幅度可能不足预期，降准降 息存在一定省略情趣，资金市集颠簸加大，现券收益与资金成本倒挂概率较大，阶段性的资金收 紧和机构行径变化可能会对债市产生较大冲击。点位判断上，咱们合计 2025 年 10 年国债颠簸区 间可能在 1.5-1.85%之间；节拍上，岁首跟着跨年确立需求的延长，债市颠簸下行，10 年国债最 低预计下探至 1.5%的年内低点，一季度末二季度初，跟着两会政策发酵和债券刊行起量，机构止 盈行径加速，债市将出现较万古间的治疗，至三季度末，10 年国债收益可能反弹至 1.8-1.85%区 间，四季度，跟着跨年确立热情的推动，长端利率可能重回下行，至年末 10 年国债收益预计连接 下行至 1.5-1.6%区间。   策略应付上，当前基本面和资金面布景下，1.55-1.6%或是 10 年国债波动核心，短期看，年 初确立热情仍然较强，债基仍处在申购区间，因此久期仍撑抓在中性偏高水平，汇率压力仍制肘 资金面，流动性颠簸环境下，仓位小幅调降，收缩杠杆。至二季度，跟着止盈热情加强和基本面 预期的建造，组合将调降久期至中性偏低的水平，仓位则以撑抓为主，结构上相对减仓中长端品 种，以短端票息资产四肢组合的基础确立，严格胁制回撤。三季度末四季度初，组合将适度加仓 长端利率和长端信用品种，仓位和久期均作念提高，组合积极参与跨年确立行情，博弈本钱利得。                      第 17 页 共 62 页                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   本基金管制东谈主根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金管制东谈主监督管制办法》等有 关国法真挚守信、勤恳尽责，照章履行基金管制东谈主职责，强化风险及合规管制，确保基金管制业 务运作的安全、表率，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 底，横向到边”的合规风控机制，促进公司抓续、健康、安适地高质地发展，充分保护投资者的 利益，惊叹公司股东的正当权益，依照法律国法及监管部门的要求，结合公司推行业务开展情况， 制定和阅兵了一系列里面限定轨制，进一步完善了全面合规和风险管制机制。2024 年度，公司各 项合规风控审计管制方面总体上得到了邃密的胁制，各项胁制方法切实而有用，年内未发生首要 违章及首要风险事件。   在公司董事会的指导、管制层的支抓和各部门的密切合营下，公司紧密围绕策划场所和筹商， 结合公司的性情和近况，塌实鼓舞开展各项合规风控审计职责。2024 年，合规风控审计职责内容 涵盖了轨制内控、法律合规、信息涌现、反洗钱、风险监控、绩效评估、里面审计等职责。   法律合规方面，新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规查验、信息涌现、反洗钱、 合营客户投诉处理等各项职责均有序开展，为公司各项业务开展提供有劲的法律合规支抓，为公 司高质地发展打下了坚实基础。   风险管制方面，对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市集风险、操魄力险、信息科技 风险、法律风险、合规风险、声誉风险、业务衔接性风险、洗钱风险、集结度风险、贞洁从业风 险和革新产物/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制，贯注加强对基金司理的日常培训， 提高前台东谈主员风险意志，同期进一步开发智能风控系统及数字可视化驾驶舱，前置化加强风险预 警才气，智能化分析各项风险并向投研东谈主员提供线上支抓，戮力提高风险化解及处理才气。   里面审计方面，以公司全体的计谋场所为指导，戮力构建与公司业务发展相顺应的审计监督 模式，建立健全各项审计职责表率、继续提高里面审计职责质地，继续强化审计监督职能，守牢 公司风险第三谈防地。   本基金管制东谈主为确保基金估值职责稳妥关连法律国法和基金合同的规定，确保基金资产估值 的平正、合理，有用惊叹投资东谈主的利益，汲引了浦银安盛基金管制有限公司估值委员会（以下简 称“估值委员会”），制定了估值政策和估值规范。   根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。 权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管指挥、权益投研条线分管指挥、基金运营部主要负                   第 18 页 共 62 页                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 责东谈主、风险管制部负责东谈主、所波及投资品种的投资部门负责东谈主（包括但不限于权益投资部、权益 专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及又名基金管帐业务主干组成。固定收益品种估值 委员会由公司基金运营条线分管指挥、固定收益投研条线分管指挥、基金运营部主要负责东谈主、风 险管制部负责东谈主、所波及投资品种的投资部门负责东谈主（包括但不限于固定收益投资部、固定收益 专户部等）及又名基金管帐业务主干组成。   估值委员会成员均具有 5 年以上专科职责履历，具备邃密的专科教授、胜任才气和寂然性。 估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的平正、合理；制订健全、有用的估值政策和规范； 确保对投资品种进行估值时估值政策和规范的一贯性；如期对估值政策和规范进行评价等。   参与估值经由的各方还包括本基金托管银行和管帐师事务所。托管东谈主根据法律国法要求对基 金估值及净值臆度打算履行复核株连，当存有异议时，托管银行有株连要求基金管制公司作出合和解 释，通过积极商榷达成一问候见。管帐师事务所对估值委员会领受的关连估值模子、假定及参数 的适当性发表审核主张并出具陈诉。上述参与估值经由各方之间不存在职何首要利益冲突。   本基金基金司理未参与或决定基金的估值。   本基金管制东谈主与中央国债登记结算有限株连公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中 债信息产物办事三方契约》            。   本基金管制东谈主与中证指数有限公司签订了《债券估值数据办事契约》。   本基金本陈诉期内未进行利润分派，稳妥关连法律国法和基金合同的规定。                  §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期内，基金托管东谈主在浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金的托管过 程中，严格遵从了《证券投资基金法》偏激他联系法律国法、基金合同、托管契约，守法尽责地 履行了托管东谈主应尽的义务，不存在职何毁伤基金抓有东谈主利益的行径。   本陈诉期内，浦银安盛基金管制有限公司在浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投 资基金投资运作、基金资产净值的臆度打算、基金份额申购赎回价钱的臆度打算、基金用度开支、基金收                   第 19 页 共 62 页                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 益分派等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金抓有东谈主利益的行径。个别职责日，托管东谈主发现个别监督 方针因证券市集波动或基金限制变动导致投资组合方针不稳妥基金合同的商定，托管东谈主实时告知 了基金管制东谈主，基金管制东谈主根据规定进行了治疗。   本陈诉期内，由浦银安盛基金管制有限公司编制并经托管东谈主复核审查的联系浦银安盛双月鑫 管帐陈诉关连内容、投资组合陈诉等内容的确、准确、竣工。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计主张类型           规范无保属主张 审计陈诉编号           容诚审字2025200Z1722 号 审计陈诉标题           审计陈诉                  浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金全 审计陈诉收件东谈主                  体基金份额抓有东谈主                  咱们审计了浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券                  投资基金（以下简称“浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债基金”）                  财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年                  度的利润表、净资产变动表以及关连财务报表附注。                  咱们合计，后附的财务报表在统统首要方面按照企业管帐准 审计主张             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会                  （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以                  下简称“中国基金业协会”        ）发布的联系规定及允许的基金行                  业实务操作编制，公允反应了浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债                  基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的策划成                  果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定实施了审计职责。                  审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的株连”部分进一                  步诠释了咱们在这些准则下的株连。按照中国注册管帐师职 酿成审计主张的基础                  业谈德守则，咱们寂然于浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债基                  金，并履行了做事谈德方面的其他株连。咱们服气，咱们获                  取的审计凭据是充分、适当的，为发表审计主张提供了基础。                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债基金的基金管制东谈主浦银安盛                  基金管制有限公司（以下简称“基金管制东谈主”）管制层负责按 管制层和治理层对财务报表的责   照企业管帐准则和中国证监会、中国基金业协会发布的联系 任                规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其罢了公                  允反应，并联想、实施和惊叹必要的里面胁制，以使财务报                  表不存在由于作弊或演叨导致的首要错报。                      第 20 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                  在编制财务报表时，基金管制东谈驾御理层负责评估浦银双月鑫                  关的事项（如适用），并驾御抓续策划假定，除非基金管制东谈主                  管制层筹商计帐浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债基金、断绝运                  营或别无其他现实的遴聘。                  基金管制东谈主治理层负责监督浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债                  基金的财务陈诉过程。                  咱们的场所是对财务报表全体是否不存在由于作弊或演叨导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  实施的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或演叨导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济有筹画，则通常认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则实施审计职责的过程中，咱们驾御做事判断，                  并保抓做事怀疑。同期，咱们也实施以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报表首要错报风                  险，联想和实施审计规范以应付这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，四肢发表审计主张的基础。由于作弊可能涉                  及迷惑、伪造、有利遗漏、子虚敷陈或凌驾于里面胁制之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  演叨导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面胁制，以联想得当的审计规范， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目标并非对里面胁制的有用性发表主张。 任                  （3）评价基金管制东谈驾御理层选用管帐政策的得当性和作出会                  计臆度及关连涌现的合感性。                  （4）对基金管制东谈驾御理层使用抓续策划假定的得当性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对浦银双月鑫                  情况是否存在首要省略情趣得出论断。如果咱们得出论断认                  为存在首要省略情趣，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请                  报表使用者贯注财务报表中的关连涌现；如果涌现不充分，                  咱们应当发表非无保属主张。咱们的论断基于适度审计陈诉                  日可得回的信息。但是，畴昔的事项或情况可能导致浦银双                  月鑫 60 天滚动抓有短债基金不行抓续策划。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允反应关连交易和事项。                  咱们与基金管制东谈主治理层就筹商的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出                  的值得关注的里面胁制纰谬。 管帐师事务所的称呼        容诚管帐师事务所（特地平庸合伙） 注册管帐师的姓名         张振波                       姜爱悦 管帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈诉日历           2025 年 3 月 27 日                     第 21 页 共 62 页                                          浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                           §7 年度财务报表 管帐主体：浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             7，985，252.38         3，829，507.66 结算备付金                                   140，165，671.48              104，597.15 存出保证金                                           1，762.15                       - 交易性金融资产                  7.4.7.2      7，299，684，387.68          100，592，313.33 其中：股票投资                                                -                       -     基金投资                                               -                       -     债券投资                              7，299，684，387.68          100，592，313.33     资产支抓证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产支抓证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益用具投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收计帐款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                   197，371，586.01              440，021.61 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                     7.4.7.8                       -                       - 资产统共                                  7，645，208，659.70          104，966，439.75                                          本期末                     上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                       - 卖出回购金融资产款                                              -                       - 应付计帐款                                        7，535，042.57                      - 应付赎回款                                   108，596，817.17                8，574.03                              第 22 页 共 62 页                                              浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 应付管制东谈主酬谢                                          1，072，360.83              18，212.65 应付托管费                                             268，090.20                4，553.16 应付销售办事费                                          1，007，015.60              11，617.11 应付投资参谋人费                                                    -                       - 应交税费                                               79，890.08                2，923.59 应付利润                                                       -                       - 递延所得税欠债                                                    -                       - 其他欠债                     7.4.7.9                  262，907.95              201，447.97 欠债统共                                        118，822，124.40                247，328.51 净资产： 实收基金                     7.4.7.10         6，861，715，035.81             98，979，764.18 其他详尽收益                   7.4.7.11                          -                       - 未分派利润                    7.4.7.12           664，671，499.49              5，739，347.06 净资产统共                                     7，526，386，535.30            104，719，111.24 欠债和净资产统共                                  7，645，208，659.70            104，966，439.75 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 6，861，715，035.81 份，其中浦银安盛双月鑫 天滚动抓有 C 类基金份额净值 1.0964 元，基金份额 6，443，497，819.60 份。 管帐主体：浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     59，171，552.72               5，465，538.57 其中：进款利息收入             7.4.7.13                    105，777.08               17，982.35      债券利息收入                                                -                       -      资产支抓证券利息                                                            -                       - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                                -                       - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                             -                       -      基金投资收益                                                -                       -      债券投资收益           7.4.7.15              38，559，757.93               5，227，392.40      资产支抓证券投资 收益                                  第 23 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉      贵金属投资收益           7.4.7.17                           -                    -      繁衍用具收益            7.4.7.18                           -                    -      股利收益              7.4.7.19                           -                    -      其他投资收益                                               -                    - 失以“-”号填列）                                                           -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     6，656，088.07          1，434，251.07 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（耗费总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                    - 四、净利润（净耗费以“-” 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                           -                    - 净额 六、详尽收益总额                                     52，515，464.65          4，031，287.50 管帐主体：浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                              本期      神色                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      实收基金                未分派利润                 净资产统共 一、上期期末净资产           98，979，764.18          5，739，347.06           104，719，111.24 二、本期期初净资产           98，979，764.18          5，739，347.06           104，719，111.24 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填         6，762，735，271.63       658，932，152.43        7，421，667，424.06 列）                                   第 24 页 共 62 页                                            浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 （一）、详尽收益总                                 -       52，515，464.65              52，515，464.65 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数              6，762，735，271.63     606，416，687.78         7，369，151，959.41 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款        8，493，233，986.50     762，587，753.80         9，255，821，740.30                  -1，730，498，714.87    -156，171，066.02        -1，886，669，780.89 款 （三）、本期向基金 份 额 抓 有 东谈主 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                  -                  -                           - 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产         6，861，715，035.81     664，671，499.49         7，526，386，535.30                                          上年度可比期间      神色                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金              未分派利润                 净资产统共 一、上期期末净资产          100，664，720.60        3，176，487.08             103，841，207.68 二、本期期初净资产          100，664，720.60        3，176，487.08             103，841，207.68 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填           -1，684，956.42        2，562，859.98                 877，903.56 列） （一）、详尽收益总                                 -        4，031，287.50               4，031，287.50 额 （二）、本期基金份 额 交 易 产 生 的 净资 产变动数                -1，684，956.42       -1，468，427.52              -3，153，383.94 （净资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款         515，373，494.60       23，396，519.29             538，770，013.89                    -517，058，451.02     -24，864，946.81             -541，923，397.83 款 （三）、本期向基金 份 额 抓 有 东谈主 分 配利 润 产 生 的 净 资 产变                  -                  -                           - 动 （ 净 资 产 减 少以 “-”号填列） 四、本期期末净资产           98，979，764.18        5，739，347.06             104，719，111.24 报表附注为财务报表的组成部分。                                第 25 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        张弛                  顾佳                    孙赵辉    基金管制东谈主负责东谈主           驾御管帐职责负责东谈主               管帐机构负责东谈主   浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20212966 号《对于准予浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管制有限公司依照 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金 基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式基金，存续期限不定，初次汲引召募不包括认 购资金利息共召募 215，066，660.73 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(特地平庸合伙)普华永谈 中天验字(2021)第 1036 号验资陈诉赐与考证。经向中国证监会备案，                                     《浦银安盛双月鑫 60 天滚动 抓有短债债券型证券投资基金基金合同》于 2021 年 10 月 26 日认真奏效，基金合同奏效日的基金 份额总额为 215，105，562.97 份基金份额，其中认购资金利息折合 38，902.24 份基金份额。本基金 的基金管制东谈主为浦银安盛基金管制有限公司，基金托管东谈主为交通银行股份有限公司。   根据《浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金合同》和《浦银安盛双月鑫 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费， 但不从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额为 A 类基金份额；在投资者认购/申购基金时 不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份额为 C 类基金份额。本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额分设不同的基金代码，并分别臆度打算和公布基金份额净值和基金份 额累计净值。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券 投资基金招募说明书》的联系规定，本基金的投资范围为具有邃密流动性的债券(国债、金融债、 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开刊行的 次级债)、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货等法律国法或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具(但须稳妥中国证监会的关连规定)。本基金不投资于股票，也不投资 于可迁移债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产 的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合                        第 26 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 约需交纳的交易保证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩 余期限不跳跃 397 天(含)的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开刊行的次级债。本基金的事迹相比基准 为：中债详尽资产(1 年以下)指数收益率×85%+银行一年期如期进款利率(税后)×15%。   本财务报表由本基金的基金管制东谈主浦银安盛基金管制有限公司于 2025 年 3 月 27 日批准报出。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》   、各项具体管帐准则、            《资产管制产物关连管帐处理规定》偏激他关连规定(以下合称“企业 管帐准则”     )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号》                                                  、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》《浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4   、 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的联系规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以抓续策划为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表稳妥企业管帐准则的要求，的确、竣工地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的策划着力和净资产变动情况等联系信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融用具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当本基金 成为金融用具合同的一方时，阐明关连的金融资产、金融欠债或权益用具。   (1)金融资产   金融资产于运转阐明时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他详尽收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产。                        第 27 页 共 62 页                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   债务用具   本基金抓有的债务用具是指从刊行方角度分析稳妥金融欠债界说的用具，分别领受以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为场所，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金抓有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他种种应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将抓有的未分辨为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支抓 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   (2)金融欠债   金融欠债于运转阐明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金抓有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他种种应付款项 等。   金融资产或金融欠债在运转阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，关连交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支抓证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，关连交易用度计入运转阐明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债领受推行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐明损失准备。   本基金探讨联系夙昔事项、当前现象以及对畴昔经济现象的预测等合理且有依据的信息，以 发生失约的风险为权重，臆度打算合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概 率加权金额，阐明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行计量。 金融用具自运转阐明后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期                   第 28 页 共 62 页                                浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 信用损左计量损失准备；金融用具自运转阐明后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该用具统统这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融用具自运转阐明 后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具统统这个词存续期的预期信用损左计量损失 准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自运转阐明后并 未显耀增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照畴昔 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额和推行 利率臆度打算利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和推行利率臆度打算利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产知足下列条件之一的，赐与断绝阐明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权力终 止；(2) 该金融资产已转化，且本基金将金融资产统统权上简直统统的风险和酬谢转化给转入方； 或者(3) 该金融资产已转化，诚然本基金既莫得转化也莫得保留金融资产统统权上简直统统的风 险和酬谢，但是消除了对该金融资产胁制。   金融资产断绝阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务一都或部分也曾废除时，断绝阐明该金融欠债或义务已废除的部分。 断绝阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金抓有的债券投资和资产支抓证券投资按如下原则详情公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱详情公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的市集交易价钱详情公允价值。 有充足凭据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不行的确反应公允价值的，应付市集交易价 格进行治疗，详情公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值时间中探讨不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制四肢特征探讨。此外，基 金管制东谈主不应试虑因大批抓有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融用具不存在活跃市集，领受在当前情况下适用况且有饱胀可利用数据和其他信息支 抓的估值时间详情公允价值。领受估值时间时，优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关连资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的首要事件，应付估值进行                    第 29 页 共 62 页                                 浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 治疗并详情公允价值。   本基金抓有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已阐明金 额的法定权力且该种法定权力当今是可实施的；且 2)交易两边准备按净额结算时，金融资产与金 融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日认列。上述申购和赎回分 别包括基金迁移所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额四肢可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额抓有东谈主在基金计帐时按 比例份额得回该基金净资产的权力，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额极端的单元， 况且将单元金额乘以基金份额抓有东谈主所抓有的单元数目；(2) 该用具所属的类别次于其他统统工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不必迁移为另一种用具，且在计帐时对基金资产莫得优 先于其他用具的要求权；(3) 该用具所属的类别中(该类别次于其他统统用具类别)，统统用具具 有同样的特征(举例它们必须都具有可回售特征，况且用于臆度打算回购或赎回价钱的公式或其他方法 都同样)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 用具不知足金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该用具在存续期内的预计现款流量总额，应当 本色上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，抓有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的权力，或者在畴昔某一省略情事项发生或者抓有方去世或退休时，自动回售给刊行方的金 融用具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额本色上基于基金的 损益、已阐明净资产的变动、已阐明和未阐明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2) 本色上限制或固定了上述用具抓有方所得回的剩余陈诉。   本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。   损益平准金包括已罢了平准金和未罢了平准金。已罢了平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已罢了损益占净资产比例臆度打算的金额。未罢了平准金指                     第 30 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未罢了损益占净资产比例臆度打算的金额。 损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏 损)。   债券投资和资产支抓证券投资在抓有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价臆度打算 的利率)或合同利率臆度打算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支抓证券刊行企业代扣代缴的个 东谈主所得税及由基金管制东谈主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在抓有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价臆度打算的利率)或合同利率臆度打算的利息后的净额阐明为公允价值变动损 益；于处理时，其处理价钱与运转阐明金额之间的差额扣除关连交易用度后的净额阐明为投资收 益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在抓有期间阐明的利息收入按推行利率法臆度打算，推行利率法与直线法各异较小的则 按直线法臆度打算。   本基金的管制东谈主酬谢、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和臆度打算方 法逐日阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐明的利息支拨按推行利率法臆度打算，推行利率法与直 线法各异较小的则按直线法臆度打算。   本基金归拢类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 抓有东谈主可遴聘现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未罢了部分为正数，包括基金策划行径产生的未罢了损益以及基金份 额交易产生的未罢了平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已罢了部分； 若期末未分派利润的未罢了部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未罢了部分后的余额。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面陈诉轨制为依据详情策分辨部，以策分辨部为基础 详情陈诉分部并涌现分部信息。策分辨部是指本基金内同期知足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分简略在日常行径中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金管制东谈主简略如期评价该组成部分的                         第 31 页 共 62 页                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 策划着力，以决定向其确立资源、评价其事迹；(3)本基金简略取得该组成部分的财务现象、策划 着力和现款流量等联系管帐信息。如果两个或多个策分辨部具有相似的经济特征，况且知足一定 条件的，则合并为一个策分辨部。本基金面前以一个单一的策分辨部运作，不需要涌现分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别债 券投资的公允价值时领受的估值方法偏激重要假定如下：   (1)对于证券交易所上市的债券，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的指导主张》，根据具体情况领受现款流量折现法等估值时间进行估值。   (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可迁移债券和可交换债券除外)及在 银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的指导主张》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布品种的估值处理规范>的告知》之附件《对于固定收益品种的估值处理规范》领受估值时间详情公 允价值。本基金抓有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可迁移债券和可交换债券除 外)，按照中证指数有限公司所寂然提供的估值示寂详情公允价值。本基金抓有的银行间同行市集 固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所寂然提供的估值示寂详情公允价值。   本基金本陈诉期内未发生管帐政策变更。   本基金本陈诉期未发生管帐臆度变更。   本基金在本陈诉期间不必说明的管帐纰谬更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税些许优惠政策的告知》                                、财税201636 号《对于全面推开 营业税改征升值税试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系政策的告知》、财税201670 号《对于金融机构同行来回等升值税政策的补充告知》、财税 2016140 号《对于明确金融房地产开发锻真金不怕火赞成办事等升值税政策的告知》                                       、财税20172 号《关 于资管产物升值税政策联系问题的补充告知》、财税201756 号《对于资管产物升值税联系问题                      第 32 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 的告知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的告知》偏激他关连 财税国法和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物管制东谈主为升值税征税东谈主。资管产 品管制东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。   对质券投资基金管制东谈主驾御基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以及 金融同行来回利息收入亦免征升值税。资管产物管制东谈主运营资管产物提供的贷款办事，以利息及 利息性质的收入为销售额。   (2)对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入偏激他收入， 暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 的个东谈主所得税。   (4)本基金的城市惊叹建设税、锻真金不怕火费附加和地方锻真金不怕火附加等税费按照推行交纳升值税额的适 用比例臆度打算交纳。                                                       单元：东谈主民币元                       本期末                         上年度末        神色 活期进款                       7，985，252.38                 3，829，507.66 便是：本金                      7，969，582.20                 3，828，157.49   加：应计利息                      15，670.18                    1，350.17   减：坏账准备                               -                          - 如期进款                                   -                          - 便是：本金                                  -                          -   加：应计利息                               -                          -   减：坏账准备                               -                          - 其中：进款期限 1 个月以                                        -                          - 内   进款期限 1-3 个月                          -                          -   进款期限 3 个月以上                          -                          - 其他进款                                   -                          - 便是：本金                                  -                          -   加：应计利息                               -                          -   减：坏账准备                               -                          -        统共                  7，985，252.38                 3，829，507.66                      第 33 页 共 62 页                                            浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                                                       单元：东谈主民币元                                           本期末      神色                              2024 年 12 月 31 日                  成本               应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                        -                    -                 -               - 贵金属投资-金                   -                    -                 -               - 交所黄金合约      交易所市     532，885，704.22     6，713，360.53       538，176，610.53    -1，422，454.22      场 债券   银行间市   6，664，144，525.64    75，918，477.15      6，761，507，777.15   21，444，774.36      场      统共     7，197，030，229.86    82，631，837.68      7，299，684，387.68   20，022，320.14 资产支抓证券                    -                    -                 -               - 基金                        -                    -                 -               - 其他                        -                    -                 -               -      统共     7，197，030，229.86    82，631，837.68      7，299，684，387.68   20，022，320.14                                          上年度末      神色                              2023 年 12 月 31 日                  成本               应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                        -                    -                 -               - 贵金属投资-金                   -                    -                 -               - 交所黄金合约      交易所市                 -                    -                 -               -      场 债券   银行间市      99，321，062.75     1，235，113.33       100，592，313.33       36，137.25      场      统共        99，321，062.75     1，235，113.33       100，592，313.33       36，137.25 资产支抓证券                    -                    -                 -               - 基金                        -                    -                 -               - 其他                        -                    -                 -               -      统共       99，321，062.75      1，235，113.33       100，592，313.33       36，137.25 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有期货合约。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有黄金繁衍品。                                第 34 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本陈诉期末及上年度末均未按预期信用损失一般模子计提减值准备。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有债权投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未计提债权投资减值准备。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他债权投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未计提其他债权投资减值准备。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                     单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末         神色 应付券商交易单元保证金                                -                       - 应付赎回费                                      -                       - 应付证券出借失约金                                  -                       - 应付交易用度                            83，607.95              12，147.97                        第 35 页 共 62 页                                         浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 其中：交易所市集                                          -                       -     银行间市集                               83，607.95                 12，147.97 应付利息                                              -                       - 预提用度                                   179，300.00                189，300.00        统共                              262，907.95                201，447.97                                                           金额单元：东谈主民币元                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A                                          本期        神色                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              36，931，048.14               36，931，048.14 本期申购                          615，893，530.37                 615，893，530.37 本期赎回（以“-”号填列）                -234，607，362.30                -234，607，362.30 基金拆分/份额折算前                                   -                           - 基金拆分/份额折算治疗                                  -                           - 本期申购                                         -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                           418，217，216.21                 418，217，216.21                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C                                          本期        神色                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              62，048，716.04               62，048，716.04 本期申购                        7，877，340，456.13               7，877，340，456.13 本期赎回（以“-”号填列）              -1，495，891，352.57              -1，495，891，352.57 基金拆分/份额折算前                                   -                           - 基金拆分/份额折算治疗                                  -                           - 本期申购                                         -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                         6，443，497，819.60               6，443，497，819.60 注：申购含红利再投、迁移入份额；赎回含迁移出份额。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他详尽收益。                                                              单元：东谈主民币元                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A       神色          已罢了部分                 未罢了部分              未分派利润统共 上年度末               1，999，070.90              248，133.66        2，247，204.56 本期期初               1，999，070.90              248，133.66        2，247，204.56 本期利润               4，872，400.07            1，471，176.47        6，343，576.54                          第 36 页 共 62 页                                        浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           49，194，456.47            5，785，424.88         54，979，881.35      基金赎回款        -18，121，324.53           -2，226，452.42        -20，347，776.95 本期已分派利润                        -                        -                   - 本期末                37，944，602.91            5，278，282.59         43，222，885.50                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C       神色          已罢了部分                未罢了部分                 未分派利润统共 上年度末                3，075，556.26              416，586.24          3，492，142.50 本期期初                3，075，556.26              416，586.24          3，492，142.50 本期利润               27，656，881.69           18，515，006.42        46，171，888.11 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          629，544，032.50           78，063，839.95        707，607，872.45      基金赎回款        -120，172，667.63       -15，650，621.44         -135，823，289.07 本期已分派利润                        -                        -                   - 本期末               540，103，802.82           81，344，811.17        621，448，613.99                                                                 单元：东谈主民币元                                 本期                          上年度可比期间        神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                            12 月 31 日 活期进款利息收入                                   61，470.19                17，705.62 如期进款利息收入                                          -                         - 其他进款利息收入                                          -                         - 结算备付金利息收入                                  44，242.60                   274.82 其他                                            64.29                      1.91 统共                                     105，777.08                   17，982.35 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益-买卖股票差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。                                                               单元：东谈主民币元       神色                    本期                              上年度可比期间                            第 37 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                        日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                       -                        - 回差价收入 债券投资收益——申                                       -                        - 购差价收入      统共                  38，559，757.93               5，227，392.40                                                   单元：东谈主民币元                        本期                      上年度可比期间         神色     2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                         日                          31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本             3，019，283，120.98          1，603，180，346.38 总额 减：应计利息总额                  45，331，868.99             14，957，447.60 减：交易用度                        98，757.50                46，767.50 买卖债券差价收入                   7，605，742.87               317，344.36 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益-买卖资产支抓证券差价收 入。                       第 38 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益-申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益-买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无繁衍用具收益-其他投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                     单元：东谈主民币元                               本期                 上年度可比期间        神色称呼         2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                 -                       -     债券投资                      19，986，182.89              119，327.95     资产支抓证券投资                             -                       -     基金投资                                 -                       -     贵金属投资                                -                       -     其他                                   -                       -     权证投资                                 -                       -                         第 39 页 共 62 页                                           浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 减：应税金融商品公允价值                                                 -                           - 变动产生的预估升值税        统共                           19，986，182.89                   119，327.95 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间      神色           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                           日 审计用度                               50，000.00                        60，000.00 信息涌现费                             120，000.00                        120，000.00 证券出借失约金                                   -                                 - 账户惊叹费                              37，200.00                        37，200.00      统共                           207，200.00                        217，200.00   适度资产欠债表日，本基金并不必作涌现的或有事项。   适度本财务报表批准报出日，本基金未发生需要涌现的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                              与本基金的关系 浦银安盛基金管制有限公司(“浦银安                基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构 盛”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”)               基金托管东谈主、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海               基金管制东谈主的股东、基金销售机构 浦东发展银行”) 法国安盛投资管制有限公司                     基金管制东谈主的股东 上海国盛集团资产有限公司                     基金管制东谈主的股东 上海浦银安盛资产管制有限公司                   基金管制东谈主的子公司 注：下述关联交易均在往常业务范围内按一般买卖条件签订，并以一般交易价钱为订价基础。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。                              第 40 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                    2，509，049.60                 371，822.47 其中：应支付销售机构的客户惊叹 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                     1，258，788.33                 190，145.60 注：支付基金管制东谈主浦银安盛的管制东谈主酬谢按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其臆度打算公式为：   日管制东谈主酬谢=前一日基金资产净值 x0.20%/当期天数。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间         神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                     627，262.50                 92，955.70 注：支付基金托管东谈主交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其臆度打算公式为：   日托管费=前一日基金资产净值 x0.05%/当期天数。                                                           单元：东谈主民币元                                         本期 得回销售办事费的各关联 方称呼                           当期发生的基金应支付的销售办事费                        第 41 页 共 62 页                                            浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                   浦银双月鑫 60 天滚动            浦银双月鑫 60 天滚动                                                                     统共                          抓有短债 A             抓有短债 C 交通银行                                  -          2，704.62              2，704.62 浦银安盛                                  -            164.53                164.53 上海浦东发展银行                              -         55，450.99             55，450.99 统共                                    -          58，320.14            58，320.14                                            上年度可比期间 得回销售办事费的各关联                               当期发生的基金应支付的销售办事费 方称呼                   浦银双月鑫 60 天滚动            浦银双月鑫 60 天滚动                                                                     统共                     抓有短债 A                  抓有短债 C 交通银行                                  -           3，944.53             3，944.53 浦银安盛                                  -              42.68               42.68 上海浦东发展银行                              -         141，505.16           141，505.16 统共                                    -         145，492.37           145，492.37 注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日 C 类基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给浦银安盛，再由浦银安盛臆度打算并支付给各基金销售机构。其臆度打算公式为：     日销售办事费 = 前一日 C 类基金资产净值 x 0.20%/当年天数。                                                                单元：东谈主民币元                                 本期 银行间市集交易的         债券交易金额                    基金逆回购               基金正回购  各关联方称呼       基金买入        基金卖出        交易金额      利息收入         交易金额     利息支拨 交通银行                              -         -          -         -           -                             上年度可比期间 银行间市集交易的         债券交易金额                    基金逆回购               基金正回购  各关联方称呼       基金买入        基金卖出        交易金额      利息收入         交易金额     利息支拨 -                   -             -         -          -         -           -         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用固如期 限费率的证券出借业务的情况。                             第 42 页 共 62 页                                          浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过商定申报方式进行的适用市集化 期限费率的证券出借业务的情况。 注：基金管制东谈主在本陈诉期与上年度可比期间均未抓有本基金。 注：除基金管制东谈主之外的其他关联方在本陈诉期末及上年度末均未抓有本基金。                                                             单元：东谈主民币元                       本期                                                   上年度可比期间  关联方称呼                                      2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额          当期利息收入            期末余额            当期利息收入 交通银行-活期    7，985，252.38      61，470.19       3，829，507.66     17，705.62 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主交通银行撑抓，按银行同行利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本陈诉期内及上年度可比期间均不必作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分派。 注：本基金本陈诉期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的畅通受限证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等畅通受限股票。 注：本基金本陈诉期末无从事银行间债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。                           第 43 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂型基金和股票型 基金。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的债券(国债，金融债，企业债，公司债，央行单据，中 期单据，短期融资券，超短期融资券，地方政府债，公开刊行的次级债)，资产支抓证券，债券回 购，同行存单，银行进款，国债期货等法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须 稳妥中国证监会的关连规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可迁移债券，可交换债券。如法 律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当规范后，不错将其纳入投 资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于 短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保 证金后，保抓不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包 括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不跳跃 397 天 (含)的债券资产，主要包括国债，金融债，企业债，公司债，央行单据，中期单据，短期融资券， 超短期融资券，地方政府债，公开刊行的次级债。其中剩余期限是指臆度打算日至债券到期日为止所 剩余的天数，以下情况除外：(1)含回售权的债券的剩余期限以臆度打算日至下一个行权日的推行剩余 天数臆度打算；(2)可变利率或浮动利率债券的剩余期限以臆度打算日至下一个利率治疗日的推行剩余天数 臆度打算。如法律国法或中国证监会对剩余期限臆度打算方法另有规定的从其规定。如法律国法或中国证 监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适当规范后，不错治疗上述投资品种的投 资比例。   本基金在日常策划行径中面对的与这些金融用具关连的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市集风险。本基金的基金管制东谈主从事风险管制的主要场所是争取将以优势险胁制在戒指的范围 之内，使本基金在科学的风险管制的前提下，罢了基金财产的安全和升值。   本基金管制东谈主奉行全面风险管制，汲引了三档次的风险胁制体系：第一档次为各业务部门对 各自部门潜在风险的自我管制和查验；第二档次为公司总司理指挥的管制层、风险管制委员会、 风险管制部和法律合规部的风险管制；第三档次为董事会层面对公司的风险管制，包括董事会、                         第 44 页 共 62 页                              浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 合规及审计委员会、看护长和里面审计。   本基金管制东谈主下设的各业务部门是公司第一线风险胁制的实施者，均备有稳妥法律国法、公 司政策的业务经由，其中包含与其业务关连的风险胁制方法、风险管制筹商、职责经由和管制责 任。这些经由均得到公司管制层的批准。   本基金管制东谈主汲引的风险管制委员会是公司策划层面负责风险管制的最高权力机构，主要负 责制定公司的风险管制政策，并监督实施，确保公司全体风险走漏得到有用的识别、评估、监控 和胁制。公司汲引风险管制部与法律合规部监控公司面对的种种风险。风险管制部建立了定性和 数目化分析模子进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金关连法律国法、公司基本制 度及业务经由，对信息涌现、法律文献等进行事中审核，并对基金管制东谈主策划行径及各职能部门 履职情况的正当合规性进行监督和查验。   董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司全体风险管制和里面胁制的有用性进行审议和 评估。同期，看护长及合规及审计委员会负责查验、评价公司风险胁制的充分性和有用性，并向 董事会陈诉。   本基金的基金管制东谈主对于金融用具的风险管制方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险可能产生的损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资场所，结合基金资产所驾御金融工 具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈诉，详情风险损失的戒指和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有筹画，将风险胁制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的基金管制东谈主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估。本基金的活期银行 进款存放在本基金的托管东谈主交通银行股份有限公司，因而与银行进款关连的信用风险不首要。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项清 算，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交 割方式进行限制以胁制相应的信用风险。   本基金的基金管制东谈主建立了信用风险管制经由，通过对投资品种信用等第评估来胁制证券发 行东谈主的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级管制指导主张》设定的规范统计 及汇总。                  第 45 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                                        单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末          短期信用评级  A-1                                       -                       -  A-1 以下                                    -                       -  未评级                      2，045，096，611.78             37，289，318.59  统共                       2，045，096，611.78             37，289，318.59 注：未评级部分为国债、政策性金融债、金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机 构。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有按短期信用评级列示的资产支抓证券投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末        永久信用评级 AAA                     4，264，033，231.22                30，651，140.09 AAA 以下                    102，418，670.36                 2，050，969.40 未评级                       888，135，874.32                30，600，885.25 统共                      5，254，587，775.90                63，302，994.74 注：未评级部分为国债、政策性金融债、中期单据、公司债。债券信用评级取自第三方评级机构。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有按永久信用评级列示的资产支抓证券投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有按永久信用评级列示的同行存单投资。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现珍视或因投资集结而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。       针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管制 东谈主在基金合同中联想了迢遥赎回条件，商定在相称情况下赎回苦求的处理方式，胁制因绽开申购                       第 46 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金抓有东谈主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的一都金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现款流量。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规定》等国法的要求对本基金组合股产的流动性 风险进行管制，通过寂然的风险管制部门对本基金的组合抓仓集结度方针、畅通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现才气的详尽方针等流动性方针进行抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跳跃基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈驾御理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得跳跃该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管制东谈驾御理的其他绽开式基金共同抓有一家上市公司刊行的可畅通股票不得跳跃该上 市公司可畅通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管制东谈驾御理的一都投资组合抓有一家上市公 司刊行的可畅通股票，不得跳跃该上市公司可畅通股票的 30%(统统按照联系指数组成比例进行证 券投资的绽开式基金及中国证监会认定的特地投资组合不受该比例限制)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限制不行解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不跳跃基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值统共不得跳跃基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金 抓有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例稳妥法律国法的关连要求。   本基金的基金管制东谈主逐日对基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保逐日阐明的净赎回苦求不得跳跃 7 个职责日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的账面价值跳跃经阐明确当日净赎回金 额。   同期，本基金的基金管制东谈主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务现象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的守法拜谒与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态治疗等方法严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋详情质押率水平；抓续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值臆度打算足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购                       第 47 页 共 62 页                                                          浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 交易时，可采纳质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保抓一致。     市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集种种价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均面对由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融用具 还面对每个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于畴昔现款流影响的风险。     本基金的基金管制东谈主如期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过治疗投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管制。     本基金主要投资于交易所及银行间市集交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。                                                                                      单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                   7，985，252.38                -              -             -        7，985，252.38 结算备付金                140，165，671.48                -              -             -      140，165，671.48 存出保证金                      1，762.15                -              -             -            1，762.15 交易性金融资产            5，796，091，736.33 1，011，690，271.51 491，902，379.84             -    7，299，684，387.68 应收申购款                             -                -              - 197，371，586.01     197，371，586.01     资产统共           5，944，244，422.34 1，011，690，271.51 491，902，379.84 197，371，586.01   7，645，208，659.70       欠债 应付赎回款                             -                -              - 108，596，817.17     108，596，817.17 应付管制东谈主酬谢                           -                -              -   1，072，360.83       1，072，360.83 应付托管费                             -                -              -    268，090.20          268，090.20 应付计帐款                             -                -              -   7，535，042.57       7，535，042.57 应付销售办事费                           -                -              -   1，007，015.60       1，007，015.60 应交税费                              -                -              -     79，890.08          79，890.08 其他欠债                              -                -              -    262，907.95          262，907.95     欠债统共                          -                -              - 118，822，124.40     118，822，124.40  利率明锐度缺口 5，944，244，422.341，011，690，271.51 491，902，379.84 78，549，461.61               7，526，386，535.30     上年度末       资产 货币资金                   3，829，507.66                -              -             -        3，829，507.66 结算备付金                    104，597.15                -              -             -          104，597.15 交易性金融资产               86，243，947.66   14，348，365.67               -             -      100，592，313.33                                           第 48 页 共 62 页                                                  浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 应收申购款                    -               -              -      440，021.61       440，021.61   资产统共        90，178，052.47   14，348，365.67             -      440，021.61   104，966，439.75     欠债 应付赎回款                    -               -              -        8，574.03         8，574.03 应付管制东谈主酬谢                  -               -              -       18，212.65        18，212.65 应付托管费                    -               -              -        4，553.16         4，553.16 应付销售办事费                  -               -              -       11，617.11        11，617.11 应交税费                     -               -              -        2，923.59         2，923.59 其他欠债                     -               -              -      201，447.97       201，447.97   欠债统共                   -               -              -      247，328.51       247，328.51 利率明锐度缺口       90，178，052.47   14，348，365.67             -      192，693.10   104，719，111.24 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。   假定      除市集利率之外的其他市集变量保抓不变                                               对资产欠债表日基金资产净值的           关连风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                 上年度末 （2023 年 12 月                   动            本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      1.市集利率上升 25                                               -23，751，489.00                 -138，203.29           个基点           个基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。   其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的固定收益品种，因此无首要其他价钱风险。   公允价值计量示寂所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有紧迫敬爱的输入值所属的 最低档次决定：                                  第 49 页 共 62 页                                     浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉    第一档次：同样资产或欠债在活跃市集上未经治疗的报价。    第二档次：除第一档次输入值外关连资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三档次：关连资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                       单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量示寂所属的档次 第一档次                                       -                       - 第二档次                         7，299，684，387.68         100，592，313.33 第三档次                                       -                       -            统共                7，299，684，387.68         100，592，313.33    本基金以导致各档次之间迁移的事项发生辰为阐明各档次之间迁移的时点。    本基金本期及上年度可比期间抓有的以公允价值计量的金融用具的公允价值所属档次未 发生首要变动。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有第三档次以公允价值计量的金融用具(2023 年 12 月 31 日：同)。 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金无使用紧迫不可不雅察输入值的第三档次公允价值计量的情况(2    于 2024 年 12 月 31 日，本基金未抓有非抓续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月    不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。                         第 50 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉      适度资产欠债表日本基金无需要说明的其他紧迫事项。                      §8 投资组合陈诉                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             神色                 金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                -       其中：债券                    7，299，684，387.68           95.48        资产支抓证券                                -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                              -                -       产 注：本基金本陈诉期末未抓有境内股票。 注：本基金本陈诉期末未抓有港股通股票。 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。 注：本基金本陈诉期内未买入股票。 注：本基金本陈诉期内未卖出股票。 注：本基金本陈诉期内未买入/卖出股票。                       第 51 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                                                                金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                      公允价值             占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                           771，812，204.07             10.25                                                                金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码        债券称呼        数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）                      微债                     微债 01                     微债 02                      微债 注：本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有贵金属。 注：本基金本陈诉期末未抓有权证。      本基金本陈诉期末未抓有股指期货。      本基金本陈诉期末未抓有国债期货。                                 第 52 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期末未抓有国债期货。      陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，宁波银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受 到国度金融监督管制总局宁波监管局的处罚；吉祥银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受 到国度金融监督管制总局的处罚；上海银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国度金融 监督管制总局上海监管局的处罚；浙商银行股份有限公司在陈诉编制日前一年内曾受到国度金融 监督管制总局浙江监管局、中国银行间市集交易商协会的处罚；中国光大银行股份有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚；中信银行股份有限公司在陈诉编制日前 一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所刊行证券 的投资有筹画规范稳妥公司投资轨制的规定。   除上述主体外，本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案拜谒、或 在陈诉编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   陈诉期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。                                                   单元：东谈主民币元    序号            称呼                        金额 注：本基金本陈诉期末未抓有处于转股期的可迁移债券。 注：本基金本陈诉期末未抓有股票。                       第 53 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                            §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                       抓有东谈主结构           抓有东谈主                           机构投资者                        个东谈主投资者                     户均抓有的基 份额级别       户数                                       占总份                          占总份                      金份额           （户）                        抓有份额           额比例          抓有份额            额比例                                                     （%）                          （%） 浦银双 月 鑫 60 天滚 动抓有 短 债A 浦银双 月 鑫 60 天滚 动抓有 短 债C  统共       388，406     17，666.35             0.00      0.00   6，861，715，035.81    100.00  神色                 份额级别               抓有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管       浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 理东谈主所       A 有从业 东谈主员抓       浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 有本基       C 金                     统共                             776，181.51                      0.01       神色                   份额级别                   抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、           浦银双月鑫 60 天滚动抓有 基金投资和计议部门            短债 A 负责东谈主抓有本绽开式            浦银双月鑫 60 天滚动抓有 基金                   短债 C                              统共                                                  10~50                      浦银双月鑫 60 天滚动抓有 本基金基金司理抓有            短债 A 本绽开式基金               浦银双月鑫 60 天滚动抓有                      短债 C                              统共                                                    0~10                                   第 54 页 共 62 页                                       浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                      §10 绽开式基金份额变动                                                              单元：份       神色          浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 A          浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 C 基金合同奏效日 （2021 年 10 月 26            115，849，241.46                99，256，321.51 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金份 额总额 本陈诉期基金总申购 份额 减：本陈诉期基金总 赎回份额 本陈诉期基金拆分变                                           -                         - 动份额 本陈诉期期末基金份 额总额 注：总申购份额含迁移入份额，总赎回份额含迁移出份额。                         §11 首要事件揭示    陈诉期内无基金份额抓有东谈主大会决议。    本陈诉期内，基金管制东谈主首要东谈主事变动如下： 见基金管制东谈主于 2024 年 7 月 2 日在规定前言涌现的《浦银安盛基金管制有限公司基金行业高 级管制东谈主员变更公告》。 见基金管制东谈主于 2024 年 12 月 14 日在规定前言涌现的《浦银安盛基金管制有限公司对于董事 长变更的公告》       。 金管制东谈主于 2024 年 12 月 18 日在规定前言涌现的《浦银安盛基金管制有限公司对于基金行业 高档管制东谈主员变更公告》           。    陈诉截止日至陈诉批准送出日之间，本基金管制东谈主首要东谈主事变动如下：     浦银安盛基金管制有限公司 2025 年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、                           第 55 页 共 62 页                                   浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、 韩发蒙先生（寂然董事）           、赵晓菊女士（寂然董事）                      、寇宗来先生（寂然董事）和王少飞先生（独 立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司寂然董事。 原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司寂然董事。具体信息请参见基金管 理东谈主于 2025 年 3 月 5 日在规定前言涌现的《浦银安盛基金管制有限公司对于董事会成员换届 变更的公告》。 月 8 日在规定前言涌现的《浦银安盛基金管制有限公司对于基金行业高档管制东谈主员变更公告》。 屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。   本陈诉期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门未发生首要东谈主事变动。   陈诉期内未发生波及基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   陈诉期内基金投资策略未发生改动。   本基金本陈诉期由普华永谈中天管帐师事务所（特地平庸合伙）改为聘用容诚管帐师事务 所（特地平庸合伙）提供审计办事，本陈诉期应支付给容诚管帐师事务所（特地平庸合伙）的 酬谢为 50，000.00 元东谈主民币。面前该管帐师事务所已为本基金提供 1 年审计办事。 注：本陈诉期内，管制东谈主偏激高档管制东谈主员未有受到有权机关拜谒、司纲纪检部门采取强制方法、 被移送司法机关或根究责罚、中国证监会放哨、中国证监会行政处罚、证券市集禁入、认定 为不适当东谈主选、被其他行政管制部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 注：本陈诉期内托管东谈主的托管业务部门偏激关连高档管制东谈主员未受到任何放哨或处罚。                                                金额单元：东谈主民币元                       第 56 页 共 62 页                                      浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉                  股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单元               占当期股票成                   占当期佣金 券商称呼                                                         备注         数目    成交金额        交总额的比例          佣金       总量的比例                             (%)                      (%) 财通证券    1            -               -         -         -   - 长江证券    1            -               -         -         -   - 东北证券    2            -               -         -         -   - 东方资产 证券 东方证券    1            -               -         -         -   - 东吴证券    2            -               -         -         -   - 东兴证券    1            -               -         -         -   - 光大证券    1            -               -         -         -   - 广发证券    1            -               -         -         -   - 国海证券    2            -               -         -         -   - 国金证券    1            -               -         -         -   - 国盛证券    1            -               -         -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1            -               -         -         -   - 国信证券    1            -               -         -         -   - 海通证券    2            -               -         -         -   - 华宝证券    1            -               -         -         -   - 华福证券    1            -               -         -         -   - 华金证券    1            -               -         -         -   - 华泰证券    2            -               -         -         -   - 华源证券    2            -               -         -         -   - 华鑫证券    1            -               -         -         -   - 民生证券    1            -               -         -         -   - 吉祥证券    2            -               -         -         -   - 山西证券    4            -               -         -         -   - 上海证券    1            -               -         -         -   - 申万宏源 证券 太平洋证 券 天风证券    2            -               -         -         -   - 万联证券    1            -               -         -         -   - 西南证券    1            -               -         -         -   - 信达证券    1            -               -         -         -   - 兴业证券    1            -               -         -         -   - 野村东方 国外 招商证券    2            -               -         -         -   -                          第 57 页 共 62 页                                              浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 浙商证券      2                 -                -          -          -   - 中泰证券      1                 -                -          -          -   - 中信建投      2                 -                -          -          -   - 中信证券      2                 -                -          -          -   - 中邮证券      1                 -                -          -          -   - 注：1、证券策划机构交易单元遴聘的规范和规范：   （1）遴聘证券策划机构交易单元的规范   ①基本情况：包括但不限于本钱充足、近三年财务现象邃密；主要股东策划郑重；具备高效、 安全的通信条件，简略提供有用交易实施办事。   ②公司治理：公司治理完善，策划行径表率，具备健全的内控轨制，合规管制体系，风险管 理郑重。   ③计议实力：有固定的计议机构和数目饱胀的专职计议团队；计议隐敝面广，能涵盖宏不雅经 济、行业、公司等各项畛域；计议陈诉分析严谨，不雅点寂然、客不雅，并有完善的计议陈诉质地和 合规保险机制。   （2）遴聘证券策划机构交易单元的规范   对于稳妥遴聘证券公司参与证券交易规范的证券公司，经公司计议部评估，并递交公司券商 佣金探员委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可进入券商探员，并 被遴聘参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订契约，看护长及法律合规部在上述过程中 履行合规审查职责。 理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年下半年度）》的陈诉期 为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述陈诉统计时间区间的口径各异。   本基金本陈诉期内新增华源证券、国泰君安证券交易单元，退租中信建投、吉祥证券交易单 元。                                                             金额单元：东谈主民币元               债券交易                   债券回购交易                  权证交易                    占当期债                                            占当期权 券商名                                          占当期债券                      券                                               证  称     成交金额                     成交金额         回购成交总      成交金额                    成交总额                                            成交总额                                              额的比例(%)                    的比例(%)                                          的比例(%) 财通证                -        -                -          -          -           -  券                                 第 58 页 共 62 页                            浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 长江证       -   -            -          -         -        -  券 东北证       -   -            -          -         -        -  券 东方财       -   -            -          -         -        - 富证券 东方证       -   -            -          -         -        -  券 东吴证       -   -            -          -         -        -  券 东兴证       -   -            -          -         -        -  券 光大证       -   -            -          -         -        -  券 广发证       -   -            -          -         -        -  券 国海证       -   -            -          -         -        -  券 国金证       -   -            -          -         -        -  券 国盛证       -   -            -          -         -        -  券 国泰君       -   -            -          -         -        - 安证券 国投证       -   -            -          -         -        -  券 国信证       -   -            -          -         -        -  券 海通证       -   -            -          -         -        -  券 华宝证       -   -            -          -         -        -  券 华福证       -   -            -          -         -        -  券 华金证       -   -            -          -         -        -  券 华泰证       -   -            -          -         -        -  券 华源证       -   -            -          -         -        -  券 华鑫证       -   -            -          -         -        -  券 民生证       -   -            -          -         -        -  券               第 59 页 共 62 页                                               浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉 吉祥证                -           -             -            -         -             -  券 山西证                -           -             -            -         -             -  券 上海证                -           -             -            -         -             -  券 申万宏                -           -             -            -         -             - 源证券 太平洋                -           -             -            -         -             - 证券 天风证                -           -             -            -         -             -  券 万联证                -           -             -            -         -             -  券 西南证                -           -             -            -         -             -  券 信达证                -           -             -            -         -             -  券 兴业证                -           -             -            -         -             -  券 野村东                -           -             -            -         -             - 方国外 招商证   696，547，660              50，600，000.0  券            .22                         0 浙商证                -           -             -            -         -             -  券 中泰证                -           -             -            -         -             -  券 中信建                -           -             -            -         -             -  投 中信证                -           -             -            -         -             -  券 中邮证                -           -             -            -         -             -  券 序号                  公告事项                      法定涌现方式         法定涌现日历       浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债       告       浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债       要更新       浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债       债券型证券投资基金招募说明书（更                                第 60 页 共 62 页                                    浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉      新）2024 年第 1 号      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      陈诉      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      告      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      陈诉      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下      部分基金新增国信证券为代销机构并      通畅基金定投业务、进入其费率优惠      行径的公告      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      要更新      浦银安盛基金管制有限公司对于基金      司理放假期间由他东谈主代为履职的公告      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      陈诉      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      告      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      陈诉      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      要更新      浦银安盛双月鑫 60 天滚动抓有短债      新）2024 年第 2 号      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下      部分基金新增国联证券为代销机构并      通畅基金定投业务、进入其费率优惠      行径的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下      部分基金新增国新证券为代销机构并      通畅基金定投业务、进入其费率优惠      行径的公告      浦银安盛基金管制有限公司对于旗下      基金改聘管帐师事务所公告                        第 61 页 共 62 页                                      浦银双月鑫 60 天滚动抓有短债 2024 年年度陈诉       浦银安盛基金管制有限公司对于旗下       部分基金新增中信建投证券为代销机       构并通畅基金定投业务、进入其费率       优惠行径的公告               §12 影响投资者有筹画的其他紧迫信息 注：本基金陈诉期内无单一投资者抓有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   上海市浦东新区滨江正途 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管制东谈垄断公形式。   投资者可登录基金管制东谈主网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管制东谈垄断公 形式免费查阅。   投资者对本陈诉书如有疑问，可参谋基金管制东谈主。   客户办事中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。                                            浦银安盛基金管制有限公司                          第 62 页 共 62 页

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